Добрый день, коллеги!

Такой вопрос назрел. Есть стратегия торгующая фРТС. Обычно оптимизация производится на ценах, выраженных в пунктах. Оптимизируем по какому-либо параметру, допустим максимизируем фактор восстановления.

Однако, возникает такая проблема. Что оптимизируем цены в пунктах, а на реальных торгах получаем прибыль в рублях. Поэтому, оптимальный набор параметров для цен в пунктах может не быть оптимальным в рублевых ценах. Т.к. для того же фактора восстановления прибыль берется в пунктах как и просадка. Но проблема в том, что в рублевых ценах значение прибыли в рублях и макс. просадка в рублях будут другими. 

Поэтому спрашиваю, правильным ли будет подход, переводить исторические цены фРТСа из пунктов в рубли и делать оптимизацию? Кто как делает?

UPD: в ходе обсуждения вопрос был уточнен: как правильно рассчитывать размер позиции с использованием именно максимальной просадки по инструменту фРТС, т.к. просадка в пунктах, прибыль долларовая, а счет депо или капитал в рублях.

Добрый день, коллеги!

Сам алготрейдер (зеленый) и такой вопрос. Есть две стратегии, одна на Si, другая, на фРТС, и допустим GOLD. По первому активу прибыль рублевая, по двум другим прибыль в пунктах.

Надо посчитать совокупную прибыль. Допустим рублевую. Вопрос, как корректно пункты переводить в рубли? Понимаю, что для фРТС, перевод в рубли осуществляется по формуле пункты*0,02*USD/RUB. Однако, какой курс рубля брать? 

Для справки: пробовал брать ЦБшный курс и переводить пункты в рубли, но получилось что эквити в рублях сильно отстает от эквити в пунктах.

Добрый день!

Такой вопрос, почему вот такой код выполняется на Transaq ATF:

function init() 
{ 

line[0] = 0;
setInitCandles(300);
}

function onNewCandle()
{
line[0] =close[-100];
}

function calc()
{
onNewCandle();
}

а вот такой код уже не выполняется (прога висит бесконечно долго на 0%):

function init() 
{ 

line[0] = 0; 
setInitCandles(300); 
}

function onNewCandle() 
{ 
line[0] =close[-200];
}

function calc() 
{ 
onNewCandle(); 
}

Допустим есть два варианта одной торговой системы. 

1) Первый вариант ТС делает сделки реже, поэтому имеет высокую сред. сделку 0,33%, профит фактор 2,64, но попадает на максимальную просадку -9495, фактор восстановления 33,83.

2) Второй вариант ТС представляет собой набор из трех ТС на основе первой ТС (разные параметры), более динамичная с более низкой просадкой -6745, но средняя сделка 0,21%, профит-фактор 2,05, фактор восстановления 39,46. 

Что лучше? иметь более простую ТС с удовлетворительными характеристиками, или иметь более сложную ТС, но с меньшей просадкой, но и с меньшей средней сделкой?