Всем привет! поделитесь пожалуйста своими мнениями: являются ли нейронные сети таким уж эффективным методом построения стратегий. Существует мнение, что все эти генетические алгоритмы, машинное обучение и т.д. и бесконечные оптимизации-переоптимизации не дают такого выхлопа в виде правильных входов как об этом говорят, иначе все бы кто задал машине обучаться через месяц пересели бы за руль Бентли) может все это не сильно лучше теханализа…

Суеверны ли трейдеры?

Столкнулся со следующей проблемой (думаю не только у меня одного такая): сливают трендовые роботы в пиле.

Кто как решает ее? 
Отключать ли трендовые стратегии на нетрендовом рынке, и если да, то когда их включать обратно.

Может использовать обратные сигналы (например пересечение скользящих средних в пиле неплохо зарабатывает, если зеркально сигналы изменить)))

Какие индикаторы использовать для определения текущего рынка?

Поделитесь опытом кто в свое время с таким сталкивался)

Добрый день!

Я начинающий алготрейдер. Владею C++ и LUA.
Поторговал какое то время руками, но сейчас пишу собственный софт для торговли роботами.

Вопрос к алготрейдерам: для HFT и краткосрочных спекуляций на ФОРТСе какой соединение с бирже лучше Plaza или FIX?
Интересно мнение бывалых..


Спасибо за ответы))