Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.

( Читать дальше )

Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня. Похоже, сервер кривой и не дает за весь прошлый день получить тики. Зато, если дождаться 22:00, можно получить все что требуется за текущий день и два предыдущих.

Пока что заливаю файлы сюда, позже обновлю на гитхабе.
yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

В общем, чтобы сохранить тики в файл, надо просто запустить скрипт iss_simple_main.py, предварительно в нем указав нужный день:

iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2

( Читать дальше )

Всем привет! Пару недель назад я написал пост, обратив внимание на имевший место конфликт нынешнего кандидата в президенты со своими работниками, семьей Филькиных ( https://smart-lab.ru/blog/444828.php ). Мое предположение было таково, что когда эта история подхватится всеми СМИ и о ней станет во всех подробностях рассказываться в федеральных СМИ в прайм-тайм, на президентских амбициях Грудинина можно будет ставить крест. Так вот, процесс пошел. СМИ уже потихоньку стали выходить на Александра Филькина!


( Читать дальше )

Надпись на украинском языке: «КРАЖА ЛЮКА КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ». Ну чем не валюта?

dpchas.com.ua/zhizn/v-dnepre-poyavilis-lyuki-s-ugrozami

Мог ли подумать этот достопочтенный муж еще лет 10 назад, что из-за какого-то склочного чувачка он не сможет реализовать свой шанс стать президентом России? Заново поднимаю тему, потому что вчера ее практически не раскрыли. Приведенное видео — всего лишь одно из полусотни, которые опубликовал некий гражданин Филькин (или как его там), которого сильно обидел нынешний кандидат в президенты. С одной стороны, история грязная, там в результате мать этого парня акт самосожжения даже устраивала, так что во вчерашней теме гораздо более красочно смотрелось вот это видео:

( Читать дальше )