Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня. Похоже, сервер кривой и не дает за весь прошлый день получить тики. Зато, если дождаться 22:00, можно получить все что требуется за текущий день и два предыдущих.

Пока что заливаю файлы сюда, позже обновлю на гитхабе.
yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

В общем, чтобы сохранить тики в файл, надо просто запустить скрипт iss_simple_main.py, предварительно в нем указав нужный день:

iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2

( Читать дальше )