Я тут давно имею идею супергааля, но требуется критика тех кто так делал, может есть подводные камни.
-
Идея проста. Покупаем базовый актив (например Газпром)
Продаем фьючерс. Продаем опцион ПУТ на этот фьючерс.
Хеджируемся от больших падений дальным путом.
-
Что имеем. Дивиденты, синтетическую облигацию с доходностью около 6% и временной распад опциона. Что имеем опционально — если цена растет то ПУТ дешевеет, откупаем его и продаем следующий центральный страйк.
Недостатки — пересиживаем небольшую просадку (разницу между купленным и проданным ПУТом) в базовом активе.
-
PS. КУКЛ, извини если спалил твой грааль.