SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vladimir69 |Забег на длинную дистанцию - 5 экспираций по Ри
- 30 июня 2015, 12:31
- |
В продолжении: smart-lab.ru/blog/261575.php
Сегодня подкорректировал позицию, откупил небольшую часть шорта БА(фьючерс на индекс РТС).
На текущий момент в активе
Колл 95 декабрь
Колл 100 декабрь
Шорт БА декабрь(шорт фьючерс на индекс РТС декабрьский контракт)
Дельта положительная.
Цель позиции: Выход из коридора 115- 80, движение по дельте и повышение волатильности.
Риск максимальный на дату декабрьской экспирации по позиции: ГО умноженное на 2 или двойное ГО
При достижении уровней 80-78-77 шорт по фьючерсу на индекс РТС будет ликвидирован, премия затраченная на покупку опционов в данном случае будет оправдана полностью.Вероятно позиция будет увеличина на центре декабря( по обстоятельствам)
На уровне 96-100 позиция будет подкорректирована не значительно, основная корректировка планируется выше уровня 107
Итог на сегодня по счету, просадка в размере 2% от счета.
Всем желаю летом по больше отдыхать и получать наслаждение от моря, речки, озера!!!
Всем профитной недели!!!
Сегодня подкорректировал позицию, откупил небольшую часть шорта БА(фьючерс на индекс РТС).
На текущий момент в активе
Колл 95 декабрь
Колл 100 декабрь
Шорт БА декабрь(шорт фьючерс на индекс РТС декабрьский контракт)
Дельта положительная.
Цель позиции: Выход из коридора 115- 80, движение по дельте и повышение волатильности.
Риск максимальный на дату декабрьской экспирации по позиции: ГО умноженное на 2 или двойное ГО
При достижении уровней 80-78-77 шорт по фьючерсу на индекс РТС будет ликвидирован, премия затраченная на покупку опционов в данном случае будет оправдана полностью.Вероятно позиция будет увеличина на центре декабря( по обстоятельствам)
На уровне 96-100 позиция будет подкорректирована не значительно, основная корректировка планируется выше уровня 107
Итог на сегодня по счету, просадка в размере 2% от счета.
Всем желаю летом по больше отдыхать и получать наслаждение от моря, речки, озера!!!
Всем профитной недели!!!
- комментировать
- ★4
- Комментарии ( 9 )
Блог им. vladimir69 |Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?
- 23 июня 2015, 14:35
- |
Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!
Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!
Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.
Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь:
Блог им. vladimir69 |Думаете РТС сходит на +-15 000 пунктов от текущих к декабрю???
- 19 июня 2015, 12:17
- |
Начинаю формировать позицию стреддл в декабре, почти на центре, среднесрочно!
Цель удивительная: увеличить депо в 3-4 раза!
Корректировка позиции состоится по уровням:
1150 РТС(может чуть ниже)
Либо 780-820 и чуть ниже(по фьючерсу 78-70)
Всем удачных выходных, отдыхайте больше! Лето!
Цель удивительная: увеличить депо в 3-4 раза!
Корректировка позиции состоится по уровням:
1150 РТС(может чуть ниже)
Либо 780-820 и чуть ниже(по фьючерсу 78-70)
Всем удачных выходных, отдыхайте больше! Лето!
Блог им. vladimir69 |Путь к завершению и фиксации позиции!
- 10 июня 2015, 15:03
- |
В продолжении:
smart-lab.ru/blog/258725.php
smart-lab.ru/blog/259716.php
На уровне 96 -96 100 из колового спрэда 95/97,5 сделал ратио, добавил (продал) 97,5.
Уже на небольшом снижении откупил 1/2 проданных 97,5.
Убыток сократил почти до нуля, будем выше добавлю продажу 97,5 до ратио, ниже откуплю до бычьего колл спрэда.
Ожидания по времени состоялись, уровни по БА оказались ниже на 3 000 пунктов.
На вечерке или завтра позицию закрою.
P.S. В опционной позиции, даже если ошибся с направлением, можно уменьшить убыток либо выйти в плюс!
Конструктор в руках трейдера!
smart-lab.ru/blog/258725.php
smart-lab.ru/blog/259716.php
На уровне 96 -96 100 из колового спрэда 95/97,5 сделал ратио, добавил (продал) 97,5.
Уже на небольшом снижении откупил 1/2 проданных 97,5.
Убыток сократил почти до нуля, будем выше добавлю продажу 97,5 до ратио, ниже откуплю до бычьего колл спрэда.
Ожидания по времени состоялись, уровни по БА оказались ниже на 3 000 пунктов.
На вечерке или завтра позицию закрою.
P.S. В опционной позиции, даже если ошибся с направлением, можно уменьшить убыток либо выйти в плюс!
Конструктор в руках трейдера!
Блог им. vladimir69 |Взял лонг по РТС
- 04 июня 2015, 12:04
- |
На снижении купил два бычьих спрэда 95/100+ 97,5/100.
Цель по позиции, выйти выше 97 первая и потрогать 100, вторая.
По времени, вторник, среда следующей недели.
Квартальная экспира видится 95-100, предполагаю быстро вынесут выше 100, ниже 92-90 можем быть в моменте.
Посмотрим как отыграет позиция.
Если позиция не отработает, закрою месяц в ноль.
Всем профита и хороших предстоящих выходных!
Цель по позиции, выйти выше 97 первая и потрогать 100, вторая.
По времени, вторник, среда следующей недели.
Квартальная экспира видится 95-100, предполагаю быстро вынесут выше 100, ниже 92-90 можем быть в моменте.
Посмотрим как отыграет позиция.
Если позиция не отработает, закрою месяц в ноль.
Всем профита и хороших предстоящих выходных!
Блог им. vladimir69 |Интрадей без стопов, требует доработки!
- 03 июня 2015, 20:17
- |
Все сложное, проще простого!
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня
И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в 5000 пунктов в день.
Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток
( Читать дальше )
По ситуации,
после шестидневного падения предполагаем отскок в Ри, до уровня 100 или ниже,
в июньской серии купили колл спрэд 97,5 колл за 1620 пунктов и продали 100 страйк за 810,
считаем убыток на экспирацию 1620-810=810 пунктов.
Считаем максимальную прибыль 100 000-97 500=2500-1620+810=1690 соотношение прибыль/убыток 1/2 не красиво!
Но держать позицию мы не предполагаем до 15 июня
И у нас 32 волатильность, что предполагает движение БА(фьючерса) в 5000 пунктов в день.
Пришли на 98 500 на вечере, ждать 100 смысла большого нет, всего отсталось 1500 пунктов(ситуация медвежья и СМИ только нагнетают).
Перестраиваем наш бычий колл спрэд на медвежий.
Откупаем проданный колл 100 за 1610 пунктов(фиксируем убыток в размере 800 пунктов) и продаем 95 колл за 4600 пунктов,
а 97 500 у нас на то время стоит уже 2900 пунктов, подсчитываем вероятность убытка/прибыль.
97 500 = 2900-1610=1280 прибыль
100 000 =810-1610=800 убыток
( Читать дальше )
Блог им. vladimir69 |Выбивают по стопам?Необходимо супер соотношение профит/лосс?Прогнозируешь движения?Пару слов на данную тему!
- 29 мая 2015, 12:16
- |
Работаешь на FORTS, гоняешь Ри и Si, и есть ожидания от движений БА(фьючерса)?
Угадываешь направление рынка, но выбивают по стопам? Как можно улучшить свою работу и исключить высокую маржинальность?
Все просто, или очень просто!
Купи бычий или медвежий колл/пут спрэд!
Допустим, по ситуации на Ри, лежим на 100 или чуть ниже, и есть ожидание по тех.анализу, или по убеждению и прочее, что фьючерс возобновит рост и к 15 июня БА(фьючерс) будет выше 106,5-107 000, если рост состоится, то цель первая 105-107,5, вторая 110-112.
Важно, время исполнения прогнозируемого сценария!!!
Что можем сделать?
Первое, купить фьючерс, поставить стоп 200-500-1000 пунктов и ожидать свершения события.
Второе, выбать соотношение лосс/профит на доске опционов, минимум 1/4 или более, и купить бычий колл спрэд.
( Читать дальше )
Блог им. vladimir69 |Инвестору и спекулянту на карандаш!
- 28 мая 2015, 22:39
- |
Хорошо ли быть без позиций в рынке? Или надо постоянно торговать?
Ответ прост, без позиций или в синтетике по опционам, наслаждаешься полнотой жизни!
А если среднесрочные инвестиции? К этому придется привыкнуть, потратить время, потратить силы, смириться с просадкой, принять негативные новости, проще говоря настроить себя на позитиффф и надежду, принять, что каждая покупка первично убыточна(продукты, авто, недвижимость, золото, акции).
Инвестор, как фермер, но дотаций от государства ожидать уже не стоит, шаг по дотациям сделан в размере 13%(налоговый вычет).
Осталось дождаться эффективной работы участников рынка, которые имеют прямую зависимость.Когда появится понимание этой зависимости? Или должны появится лидер, движение, партия с корыстными целями.А может родится бессеребреник?
«Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!»
Салтыков-Щедрин
Привычка, почти любая, формируется за 20 дней, возникает вопрос, сколько времени формируется привычка инвестора в РФ(далее перечень инструментов)?
Всем профита и приятной пятницы!!!
Ответ прост, без позиций или в синтетике по опционам, наслаждаешься полнотой жизни!
А если среднесрочные инвестиции? К этому придется привыкнуть, потратить время, потратить силы, смириться с просадкой, принять негативные новости, проще говоря настроить себя на позитиффф и надежду, принять, что каждая покупка первично убыточна(продукты, авто, недвижимость, золото, акции).
Инвестор, как фермер, но дотаций от государства ожидать уже не стоит, шаг по дотациям сделан в размере 13%(налоговый вычет).
Осталось дождаться эффективной работы участников рынка, которые имеют прямую зависимость.Когда появится понимание этой зависимости? Или должны появится лидер, движение, партия с корыстными целями.А может родится бессеребреник?
«Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел — и тот весь выпил!»
Салтыков-Щедрин
Привычка, почти любая, формируется за 20 дней, возникает вопрос, сколько времени формируется привычка инвестора в РФ(далее перечень инструментов)?
Всем профита и приятной пятницы!!!
Блог им. vladimir69 |Открыл позицию и улетел на 3% в моменте!На вечерке стоим как на посту.
- 14 мая 2015, 00:06
- |
Открыл сегодня часть позиции в июне -стренгл, добавил чуток июля, да купился на высокую волатильность- ловко накидали «новичку»!
Теперь о позиции:
В активе:
июнь 110 страйк
июнь 115 страйк
Июль 115 страйк
Пока только дебет и шорт БА по дельте, жду промежуточных страйков.
Буду перестраивать и набирать позу.
Позиция - дельта и гамма положительная, промежуточные страйки будут использованы, чтобы снизить ГО и увеличить дельту и гамму.
Есть надежда на коррекцию во фьючерсе РТС, что позволит увеличить позицию в два раза и избежать дополнительных затрат, воспользовшись кредитом.
Цели по позиции:
120-125 000 по фьючерсу на индекс РТС по времени июнь -июль 2015.
Далее роллирую колы на дальнюю серию скорее сентябрь, цели в сентябре выше 130 000.
Теперь о позиции:
В активе:
июнь 110 страйк
июнь 115 страйк
Июль 115 страйк
Пока только дебет и шорт БА по дельте, жду промежуточных страйков.
Буду перестраивать и набирать позу.
Позиция - дельта и гамма положительная, промежуточные страйки будут использованы, чтобы снизить ГО и увеличить дельту и гамму.
Есть надежда на коррекцию во фьючерсе РТС, что позволит увеличить позицию в два раза и избежать дополнительных затрат, воспользовшись кредитом.
Цели по позиции:
120-125 000 по фьючерсу на индекс РТС по времени июнь -июль 2015.
Далее роллирую колы на дальнюю серию скорее сентябрь, цели в сентябре выше 130 000.
Блог им. vladimir69 |Мнение по рынку и торговая идея
- 07 мая 2015, 11:09
- |
Бегло пролистывая аналитический материал на ресурсе, прослеживается привычка шортить.
Не жду глубокого падения индексов и роста доллара.
Все уже случилось, рубль пал на 80 и восстановился до 50.
Ожидаю консолидацию в узком коридоре с незначительным расширением верхних границ.
Индексы ММВБ, РТС и рубль/доллар входят в новую фазу, медленно меняется парадигма.
Даунтренд по РТС вероятно в заключительной фазе и в ближайшей перспективе (по времени год, два) High 2008 года будет переписан.
Пару слов про «умные» деньги.
В конце 2013 и весь 2014 год крупные держатели акций хэджировали свои портфели, что можно было наблюдать на доске опционов по мега объемам открытым в путах, хэдж себя оправдал в полной мере.
После праздников начну формировать длинные позиции по индексу РТС.
Торговая идея:
Покупка колов июнь и хэджирование спэдом из путов.
На начальной стадии набора позиции буду использовать БА.
( Читать дальше )
Не жду глубокого падения индексов и роста доллара.
Все уже случилось, рубль пал на 80 и восстановился до 50.
Ожидаю консолидацию в узком коридоре с незначительным расширением верхних границ.
Индексы ММВБ, РТС и рубль/доллар входят в новую фазу, медленно меняется парадигма.
Даунтренд по РТС вероятно в заключительной фазе и в ближайшей перспективе (по времени год, два) High 2008 года будет переписан.
Пару слов про «умные» деньги.
В конце 2013 и весь 2014 год крупные держатели акций хэджировали свои портфели, что можно было наблюдать на доске опционов по мега объемам открытым в путах, хэдж себя оправдал в полной мере.
После праздников начну формировать длинные позиции по индексу РТС.
Торговая идея:
Покупка колов июнь и хэджирование спэдом из путов.
На начальной стадии набора позиции буду использовать БА.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс