Предыдущие части первая и вторая

Вот тут Дмитрий написал комментарий, он не понимает, что я считаю, и что у меня не может быть в плюс этот расчет .

Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.

у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.

Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.

Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой

Разберемся с комиссией.

Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.

( Читать дальше )

В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям

Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.

( Читать дальше )

Алго Результаты ноябрь


Итог общий/год/месяц 598%/47,69%/ 2%


Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 47,69%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 2 %, просадка максимальная за месяц 9 %
Общая доходность за 4 года 598%

По инструментам примерно такой расклад:
BR минус 1%
ED плюс 11%
GD плюс 44%
GZ минус 12%
LK плюс 17%
MIX плюс 35%
MXI плюс 10 %
NG плюс 36%
RI минус 13%
RN минус 3%
RTSM плюс 6%
SI плюс 62%
SILV плюс 22%
SP плюс 3%
SR плюс 70%
VTB плюс 39%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 25%

Автоследование 




( Читать дальше )

Алго Результаты октябрь

Итог общий/год/месяц 585%/44,94%/ 11%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 44,94%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 11 %, просадка максимальная за месяц 6 %
Общая доходность за 4 года 585%

По инструментам примерно такой расклад:
BR плюс 1%
ED плюс 7%
GD плюс 48%
GZ минус 12%
LK плюс 24%
MIX плюс 36%
MXI плюс 16 %
NG плюс 18%
RI минус 18%
RN минус 1%
RTSM плюс 3%
SI плюс 56%
SILV плюс 16%
SP минус 3%
SR плюс 71%
VTB плюс 29%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 30%

Автоследование 




( Читать дальше )

Алго Результаты сентябрь

Итог общий/год/месяц 532%/33,71%/ 4%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 33,71%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 4 %, просадка максимальная за месяц 4 %
Общая доходность за 4 года 532%

По инструментам примерно такой расклад:
BR минус 5%
ED плюс 9%
GD плюс 10%
GZ минус 4%
LK плюс 27%
MIX плюс 35%
MXI плюс 6 %
NG плюс 4%
RI минус 19%
RN минус 1%
RTSM плюс 3%
SI плюс 48%
SILV плюс 9%
SP плюс 3%
SR плюс 73%
VTB плюс 29%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 28%

Автоследование 




( Читать дальше )

Алго результаты с начала года

Фондовый запущен в июле

пока в таком виде, поточнее посчитаю на экспирацию



( Читать дальше )

Алго на фондовой секции

Фондовый рынок конечно дает жару.
Сделки по акциям
ЦМТ пр + 25%



ТНС Вор пр + 211%


( Читать дальше )

Алго Результаты июль

Итог общий/год/месяц 483%/23,43%/ 15,1%



Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 23,43%.


( Читать дальше )

Алго Результаты июнь

Итог общий/год/месяц 412%/8,3%/ 6,37%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 8,3%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 6,37 %, просадка максимальная за месяц 1,5 %
Общая доходность за 4 года 412%

По инструментам примерно такой расклад:
ED около нуля
GD плюс 20%
GZ около нуля
LK плюс 25%
MIX плюс 5%
RI минус 10%
RN минус 10%
SI плюс 10%
SILV около нуля
SP около нуля
SR плюс 100%
VTB плюс 5%



( Читать дальше )

Алго результаты март

Итог общий/год/месяц 338%/-7,2%/ — 4,7%

Итоги с начала года по конец марта:
Доходность за год минус 7,2%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за март минус 4,7 %
Общая доходность за 4 года 338%

Выкладки по инструментам и системам не будет, до следующей экспирации всего скорее, т.к. там полный кавардак, из за переделок.

В общем по инструментам:
в плюсе SR, GD, SILV.
около нуля LK, GZ, SI
в минусе RI, ED, RN

По ED, неправильно перешел на новый контракт, получил убыток, плюс еще перебрал с позицией, потом уменьшил, вообщем убыток получил с большой позицией, а прибыль с маленькой, так бы была около нуля


Из хорошего. Просадка заставляет думать, и что-то делать.

За февраль-март, переделаны все трендовые роботы, на другую логику тестов.
Добавлены новые инструменты в торговлю ED, GD, SILV
Добавлены коэффициенты инструментов. Раньше не было возможность допустим торговать инструмент с коэффициентом меньше единицы. теперь можно ставить хоть 0,1.
Уменьшил коэффициент RI.
Доделал переход на торговлю трендовыми роботами без комиссий, т.е. как мейкеры.

( Читать дальше )