10%  , с учетом текущей просадки ибо завис  Сбер  несистемно  9 апреля.

Если не учитывать зависшие несистемные позиции, то год отработан неплохо, примерно 50%.

Год начался хорошо.

В январе была небольшая просадка.

Апрель подкосил из-за зависших позиций.

Боты висят весь год в лонге   Сбер.  Морозят деньги под другие системы.

Такая же примерно история приключилась у меня   и с Русгидро,  но в меньшем объеме.

Т.е. стал фактически инвестором Сбера и Русгидро.

Это можно было наблюдать в течении 3-х месяцев в ходе конкурса ЛЧИ.

Там еще та история кстати у меня вышла с регистрацией.  Регистрировался первый раз. Был в это время на отдыхе в Геленджике. Вышла засада-пришлось менять пароль от ЛК брокера, ехать в Новороссийск в офис. Знал бы итог не делал бы телодвижений, хотя от отдыха полдня потерял только. Но видимо если не задалось с регистрацией в конкурсе, то и не надо было продолжать. Единственный плюс поездки в Новороссийск-пейзажи бухты, смотровое место на въезде в город(останавливался, щелкал фото). Сам город не впечатлил. Дороги плохие, трафик плотный. Типичный индустриальный город…  Единственная отдушина-это набережная. Очень живописно. Дошел от офиса Открытия до набережной пешком, бросив машинну на их парковке. Поснимал пейзажи.
Отправился в свой Геленджик. Вот где хорошо так хорошо. Как там зимой не знаю, летом отлично.

Поначалу, в январе 2016 го хотел писать пост раз в месяц с итогами торговли, тогда был тренд на Смартлабе по этому делу))… потом поразмыслил и пришел к выводу, что это никому не нужно. Захламлять Смартлаб своими промежуточными итогами… ) Да у нах…

Не, я конечно могу, но я не экстраверт, скорее наоборот.

Короче иногда накатывает и хочется поделиться… ниже мое эссе на тему алготорговли, мои фишки, приемы, выводы по итогам работы над ошибками. Ну и итоги 2017го. Надеюсь кому  то будет полезно.

В этом году результатами я вполне доволен, примерно 50%, в отличие от 2016го, где была ложка дегтя. Там я запустил пул  систем которые как говорится «не взлетели». В этом году не все удалось реализовать, но многое получилось неплохо. На моей торговле сказывается недокапитализированность счета так как пришлось в свое время много вывести. Это заставляет больше рисковать, но в тоже время нет худа без добра. Это заставляет двигаться, нервничать и шевелить умом.)

Работа над ошибками...
Хотелось давно написать об ошибках в алгоритмической торговле.
Скажу сразу-есть ли у вас робот или вы торгуете руками алгоритмы, ниже написанное касается и того и другого случая.
В такой торговле есть некие нюансы, которые стоит осветить...
Способ заработка. Есть несколько способов зарабатывания денег на бирже- следование тренду, контртренд, и количественные стратегии.
Системы следования тренду зародились давно и показывают на трендовых рынках впечатляющие результаты.
Это оптимальный вариант для начинающего алготредера, всего лишь нужно выбрать трендовый рынок и протестировать стратегию...
Большинство алготрейдеров выбирает путь следования тренду. На это есть причины- тренды длительны и сломать сильный тренд достаточно трудно.
Можно выбирать разные варианты страт- пробои, пересечение МА, Болинджеры и прочее, главное ТЕСТ. У вас должно быть положительное матожидание, т.е. прибыль за минусом комиссий от сделок.
Лучший вариант если у вас % выигрыша >50 и фактор восстановления >2-10, это влияет на психику при больших суммах.
Тестировать можно в любой проге Велслаб, Тслаб, Амиброкер, Метасток...
Меньшинство( по личной статистике) выбирает котртрендовые стратегии, на рынке акций это стратегии, основанные на продаже акций в шорт. Но здесь нужно иметь ввиду, что это крайне затратная стратегия. Здесь вы платите % за шорт в отличии от трендовых стратегий. К тому же исторически акции долго растут и быстро падают, и поймать момент падения крайне сложно.
Отдельно нужно упомянуть стратегии, которые можно использовать не часто, но точечно. Эти стратегии используют дивидендные гэпы. Как пример-покупаем после гэпа-откуп по цене отсечки.  Надо иметь свободный кэш на просадку, которая будет ТОЧНО. Плюс вам понадобится терпение, чтобы закрыть сделку в плюс.
Теперь о вопросе реинвестирования прибыли при положительной торговле и уменьшении сайза при отрицательной.
Для реинвеста можно использовать метод оптимальной F или критерий Келли, об этих методах можно почитать или в википедии или в словаре смартлаба… мне ближе Келли.
Другой метод для реинвеста, более простой- увеличивать сайз каждый квартал при положительной торговле. При квартальных просадках не менять сайз если у вас система с положительным матожиданием.
Есть отдельный класс систем- количественные системы со стопом по времени, это низкочастотные торговые системы, в основном с удержание позиции больше одного дня.
К этому классу систем стоит отнести идеи Новогоднего ралли ( если к октябрю актив вырос на N%-покупать, продажа в конце декабря), систему НДПИ… Автор Анотолий Уткин anatoly-utkin.livejournal.com. Эти стратегии очень просты в реализации и доступны начинающим.
Лучше всего если у вас будут в портфеле системы всех этих трех классов, высокочастотные стратегии оставим за строкой.
Торговля портфелем систем избавит вас от глубоких просадок при должном выборе систем и активов.
Теперь о нюансах.
Проскальзывания. Это в бэктестах не проверишь. В лучшем случае вы можете задать закрытие позиций по рынку по клозе минуты, если алгоритм не HFT… Придется проверять в реальной торговле. В стоп-приказах, если у вас много контрактов, попробуйте разные проскальзывания, 10-20-30-50 и т.д. пунктов. Ведите статистику, что где и как. Особенно в 10-00. Иначе можно ОЧЕНЬ много денег отдать на этих проскальзываниях.
В общем все. Из нюансов еще момент-если ваша позиция в минусе на клозе, то лучше не переносить позу. Но это кому как удобно, а риски сократить можно.
Всем удачи!