Как-то чуть раньше я написал пост: Доходность/риск в ЛЧИ 2022. Странности и ошибки ранжирования в главной номинации конкурса. (smart-lab.ru)
И уж было решил, что мое беспокойство о судьбах конкурса проигнорировано , но нет. В конце конкурса я тут вызвал «бурление г...», использовав уязвимость в правилах подсчета результатов конкурса и в последний день сменил лидера в самой длинной (по количеству букв) номинации:
"Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости ДомКлик":



 Вон он я — красавец VolKark — на первом месте и с хохолком. 
Меня правда обозвали всяко, что я «хитрый манипулятор», и вообще «кулхацкер». Кому интересно, что за баг я нашел можете почитать тут:  Мошенники на лчи в неликвиде (smart-lab.ru) 
Приз, увы, мне скорее всего не дадут — заныли там всякие, но зато! Когда обиженные начали жаловаться на меня-читера (и за что, спрашивается? Я же правила не придумываю, а только использую), проявился представитель Мосбиржи Никита Карташёв, который дал ссылку на свой пост, который является ответом на мой первый пост: 

( Читать дальше )

Самое странное нововведение на ЛЧИ2022 это ранжирование инвесторов в главной номинации «Лучший частный инвестор» по отношению Доходнось/Риск. Возможно, конечно, это и правильно. Какой смысл в доходности в 200%, если в любой момент из-за высоких рисков счет обнулится, а с нуля уже ничего заработать не получится. Но если в прошлые годы интереснее всего было наблюдать именно за главной номинацией, то в этом году она вызывает явное недоумение. Первые места после 35 торгового дня конкурса занимают трейдеры с доходностью на 12,38% (!) и 4,2% (!!).



  А лидер в номинации «Лучший инвестор на фондовом рынке» diksidi81 имеет доходность 207,2% (!!!), то есть он увеличил свой счет за 34 дня своего участия в конкурсе более чем в 3 раза! и доходность его в 49 (Почти в пятьдесят!!) раз выше доходности 2-го места главной номинации. И этот участник хуже? НЕ ВЕРЮ.  Попробую проверить, действительно ли он проигрывает «лидерам» по отношению доходность/риск. Если вчитаться в понятие «риск», которое приведено в «Положении о конкурсе», то мы видим, что под «риском» понимается годовая волатильность дневной доходности, скорректированная так, что отклонения в убыточные дни учитываются в 100 раз больше, чем в прибыльные. Под дневной доходностью понимается доходность выше «безрисковой» доходности, принятой равной 8% годовых (или 0,0308% в день), т.к. дни считаются только те, когда идут торги и что таких дней  в году 250. Поясню понятие «волатильность», проще всего ее определить как гарантию того, что наша доходность не отклонится в течение года от средней доходности на этот процент, например, если средняя доходность 1% в день, а волатильность дневной доходности 3%, значит ежедневная доходность в течение года почти наверняка будет лежать в диапазоне от -2% (1%-3%) до 4% (1%+3%).

( Читать дальше )