Виктор Петров, Похоже из гуманных соображений назрела необходимость законодательно ограничить народу число попыток «брать на отскок» )))

Rationalist, Ваши рассуждения про корректность сравнения 20% от разных сумм с точки зрения математики тривиальны. Но позволяют судить о величине вашего ДЕПО. Разница между 20% от 100 тыс. и 100 млн. огромная в практическом плане: 20% от 100 тыс. существенного влияния на жизнь человека не оказывают, а 20 млн. в год = 1 млн. 667 тыс. руб. в месяц обеспечат вполне спокойную жизнь без нервов от изменения цен на акции.  
   Насчет ваших слов «Вопрос в другом, что более реально и менее рискованно...» — собственно про это и написано и проиллюстрировано цифрами. А как конкретно будет развиваться ситуация — уже каждый может включить свою фантазию и предположить ожидаемый результат.
   Хочу только еще заметить один нюанс: Дальнейшее снижение цен акций всего на 5% приведет к результату на 100 тыс. всего -5 тыс., а на 100 млн. к -5 млн. Проценты они такие — считаются в обе стороны. 
   Ну а «берем на отскок» и вот вы в списке форбс — нормальная фантазия. Вполне может случиться. Дело вкуса и понимания рисков. 

В геополитическом плане депозитные риски посчитайте. Тут за месяц рубль девальвировали на 10%, инфляция 9% за год, а эффективная ставка по депозитам 15%. Если вы вложили в августе в депозит, то вы уже потеряли 5% по итогам года. Удачи с сохранением капитала.

Виктор Петров, … и инсульт — микро)

Чем больше депо — тем меньше должен быть риск! Кому то и депозитной доходности больше, чем достаточно

Rationalist, 

— берем акции на отскок, выходим из акций и снова в денеж-депо.Но это риск. Шампанское. Возможный убыток   

… и инсульт

20 тыс со 100 тыс так же корректно, как 20млн со 100млн, в % одно и то же.
какая разница в чем эти 20% получишь в акциях, фондах или на депозите.

Вопрос в другом, что более реально и менее рискованно — в акциях получить сейчас эти 20% или  на денеж-депо?

Если подход к ситуации, что есть вероятность резкого роста акций — то с разумными рисками надо ситуацию озвучивать так, что:

— берем акции на отскок, выходим из акций и снова в денеж-депо.
Но это риск. Шампанское. Возможный убыток   

Владимир, суть более-менее уловил, спасибо.

localcreator, Да, не полностью объяснил идею. Первый вход делается в рамках стратегии, вблизи экстремума...
   А дальнейшее пояснение удаляю, поскольку ты написал что суть понял, а эту идею озвучивать для масс желания не имею. По этой же причине сократил предыдущий комментарий.   

«докупается часть позиции в точках, близких к прогнозным H и L» такого вроде небыло в рамках основной стратегии. Это же даже хуже чем покупать по open, подумаю, но пока не понимаю зачем такие риски.

localcreator, Стопов в классическом понимании нет. Мой стоп — х% от ГО или уход цены существенно выше противоположного к входу экстремума (при этом смотрю его значение не только на рабочем интервале, но и на более крупном). Бот не докупает вообще (просто в его в логике не прописано это), если руками торгую — то легко могу докупить если не вижу угрозы в терминах прогноза более крупного интервала. 

Владимир, стопов в системе как я помню вроде нет, что делаете с просадками, если после входа рынок пошел не в сторону прогнозных HL? Смотрел в таблицы и пока совсем не понимаю, как получается добиваться 100% в плюс на некоторых инструментах при средней достоверности прогнозов в 70-75%?

localcreator, Получившийся осциллятор не имеет особого отношения к идеям Атамана и Нео.  
   Может когда то позже и напишу, но точно не в ближайшее время. Вообще, такая писанина способствует упорядочиванию собственных мыслей и идей. Иногда даже — переосмыслению. Примерно  как при программировании — идея логики понятна, а при реализации ее в коде натыкаешься на нюансы как программного, так и логического плана.

Ух, Владимир, сильное заявление! Понимаю что смысла особого в этом нет, но теперь хотелось бы вдвойне, чтобы ты передумал и написал продолжение! :)

localcreator, Да, получился. При этом я наткнулся на возможный способ учета «памяти импульса» цены. Но в лоб использовать этот осциллятор в моем алго не получилось, поскольку надо было выбрать чему верить в первую очередь — ему или блоку прогноза. А вместе они часто дают разные направления для входа. Тут надо было бы половину логики переделывать. Отложил его пока, когда будет настроение повозиться... 
   А я наоборот — в этом году на расслабоне, торгую не часто. Причем накопилось уже порядком правок в скрипте, которые планировал сделать «еще вчера», но засесть за это грязное дело все не соберусь )))

localcreator, Спасибо, я старался )))

Владимир, в прошлом году занят другими делами был, в этом — взялся за рынок снова, попытка намбер-N, нагоняю упущенное и перечитываю почти каждый твой пост. Что в итоге, получился индикатор?

Каждая статья — кладезь информации и статистики. Качество материала на высоте! Но материал не для каждого.

localcreator, Да какой вред, даже в плане шутки не принимаю. Нормально пообщались, несколько моментов я для себя на подумать отметил… А извлекать ценное — тут ведь от многого зависит: от реального желания и готовности воспринять то, что отличается от вжившихся доминант, от способности понимать позицию собеседника, от опыта и широты знаний и много от чего еще, даже от ситуации… Но, возможно, одно из главных условий умения извлекать ценное — это, как не парадоксально, текущие неудачи в торговле, способствующие пониманию, что не все у тебя верно и надо что-то изменять. Это, кстати, не только в трейдинге, а вообще по жизни. Активность и сытость — обратно пропорциональная зависимость )))       На сайте народ в массе хочет увидеть сразу конкретные формулы, бэк-тест, а после предоставления эквити — и сам код, причем обязательно с подробными комментариями )))   

С другой стороны, сколько я не перечитывал Атамана и Нео, вчитываясь и между строк и пробуя все на практике, так и не смог получить даже отдаленно что-то похожее. Думаю восприятие информации еще конечно зависит и от качества подачи и объяснения важных деталей.