cern, А какие проблемы сделать такой индикатор? Что касается меня: делаю только то, что интересно и полезно для моего подхода торговли, на заказ ничего не пишу. 

Владимиров Владимир, маржинальные зоны индикатор можешь  сделать для quik?

localcreator, Минимизируется среднеквадратическая ошибка за несколько последних фреймов относительно факта естественно. И правильно это надо делать по H и L раздельно. Про «веса коэффициентов» — не понял. У меня их нет, или это ты про свой способ?   

Полагал я так, что если минимизируется среднеквадратическая ошибка, то важно относительно чего она минимизируется. Например, на 5-м баре должен быть пример для 6-го (high или low из бара n+1), но его получается нет? Если бы история была длиннее, например 20-100 баров или более, то такой вопрос решался бы проще: на последнем баре мы имели бы веса коэффициентов посчитанные на истории, которые подходят и для будущего бара. Однако 5 и менее баров слишком мало для таких расчетов. Поэтому для меня это остается загадкой. :) 

localcreator, 
1. Немного изменилось.
2. Слишком в ретроспективу не вижу смысла лезть по банальной причине — полагаю, что влияние прошлых фреймов должно уменьшаться с их удаленностью. Зависимость, которая используется мною для учета подобного затухания, дальше 5 фреймов мало что практически меняет. И еще — я принципиально не использую оптимизационную подгонку под класс и инструмент. 
3. По хорошему, глубина ретроспективы зависит еще от типа текущего поведения цены. Но этот тип определяется только постфактум. В дилемме — прогнозировать на общих параметрах, или на параметрах для конкретного типа рынка с риском неверно его задать, пока придерживаюсь первого способа.
4. Совпадение или нет: мог бы пофилософствовать ))) на эту тему, ответ есть но не формализованный.
5. Вопрос про метку для обучения недопонял. Поясни свою логику 6-го бара

Перенес вопрос сюда, так как это связано с твоей темой, и, возможно, кто-то тоже захочет поучаствовать в беседе. Ты как-то писал, что используешь 3-5 баров для расчетов прогнозных H и L и 1 бар для верности направления. Что-то поменялось с тех пор в расчетах, и почему именно такое количество? У меня текущие исследования тоже крутятся вокруг параметра 3-5 прошлых баров. Думаю, это совпадение или нет, или же все, что актуально на ближайшее будущее, так или иначе связано с волатильностью ближайших 1-5 баров.
И еще один вопрос, который связан с первым: если для онлайн-прогноза следующего бара мы используем 5 предыдущих баров, то у нас нет данных для шестого бара, чтобы использовать их в качестве метки для обучения. Я пока не понимаю, как обойти эту проблему.

localcreator, Нет, в логике синтетики от моего подхода ничего нет. К теме сентимента я тоже по началу отнесся отрицательно, но переваривал ее параллельно с другими идеями, пока не созрело более глубокое понимание каким способом там можно поработать и что потом с  результатами делать. ))
   Приятным сюрпризом оказалась непротиворечивость моих подходов и синтетики, а изначально был уверен что они будут антагонистами. Вот пример их паллиатива — сегодняшняя покупка акций Системы (сама заявка была выставлена за час до сделки):
     

Владимир, может, это тебе и не нужно, и даже более того — может вредить :), я ведь буквально пытаюсь разобраться, а ты в рамках своего подхода.

localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+  откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))

Артур, За искренность + ))). Если вы объясните мне зачем делиться индикатором с другими трейдерами, возможно я и сделаю это. Но, забегая вперед, выражу уверенность что аргументы так поступить совсем отсутствуют. Я поделился идеей, а порою это стоит дороже.
  Бесплатные индикаторы нам дают брокеры, так они на нас и зарабатывают. Ну и бесплатные эти индикаторы тоже по очевидной причине. Свой путь должен пройти каждый самостоятельно. 
Удачи 

доброй ночи.
а могли бы вы поделиться этим индикатором?