Лесенкой, В обсуждаемом вопросе места для политически неоднозначных высказываний нет. Вопрос лежит в  экономической и прогнозной плоскости. Поэтому уж не обессудьте, ваш комментарий я из своего блога удалю. На политические темы вы можете найти соответствующие посты на сайте — там и выражайте свою позицию.  

Максим Пелихов, Вы рассуждаете по принципу «вообще и глобально», а я в данной статье рассуждаю о текущей ситуации. И вы реально считаете, что цена акций зависит только от ставки ЦБ?! Конечно же это неверно, и ваши слова «на снижении ставки бумаги будут стоить в 2 раза дороже» мягко говоря очень смело и излишне оптимистично выглядят.
   А вот ваша фраза «Акции все равно инфляцию съедают со временем» близка к истине, но с оговорками про верно выбранный период сравнения и правильно сделанный вход при покупке. 
   И еще раз подчеркну — в данной статье не сравнивается доходность акций и депозитов (фондов) в глобальном смысле, а лишь в конкретной текущей ситуации. Переубеждать вас я не собираюсь, но буду рад, если наш диалог подвигнет вас переосмыслить некоторые вопросы. И не забывайте про риски. Получить доходность не выше инфляции — это абсолютно не самый опасный риск при торговле.
   Удачи 

Максим Пелихов, Посчитать геополитические риски? Ну если вы это можете легко сделать, напишите про это — очень интересно будет прочитать. 
   С другой стороны — если вы умеете геополитические риски расчитывать, тогда вам прямая дорога в правительство, не понимаю, что вы тут среди нас грешных потеряли )))
   Ваша цитата: «Если вы вложили в августе в депозит, то вы уже потеряли 5% по итогам года...». Вы мыслите слишком шаблонно, видимо опыта с депозитами мало. Почему вы считаете что депозиты всегда годовые? Нет конечно, ими тоже можно управлять — сроками, разбивать сумму на несколько вкладов и проч.
   Кроме того, депозит при снижении ставки ЦБ позволяет получать доходность выше ставки до истечения его срока. 
   Ну и про масштабность величины средств на депозите советую порассуждать в терминах вашего реального потребления. Вот это классическое заблуждение про инфляцию, эффективную ставку и потери средств — прекрасный способ загнать массы в место, где их «грамотно окучат». К примеру, такой гипотетический вариант: в месяц вы тратите 1 млн. а доход 5 млн. — никак ваших мысли про инфляционные потери не меняет? А если еще риски на бирже учесть? Искренне советую порассуждать в этом направлении.   

ВГ, Вот и я про это же. Но каждый должен решить сам.

Виктор Петров, Похоже из гуманных соображений назрела необходимость законодательно ограничить народу число попыток «брать на отскок» )))

Rationalist, Ваши рассуждения про корректность сравнения 20% от разных сумм с точки зрения математики тривиальны. Но позволяют судить о величине вашего ДЕПО. Разница между 20% от 100 тыс. и 100 млн. огромная в практическом плане: 20% от 100 тыс. существенного влияния на жизнь человека не оказывают, а 20 млн. в год = 1 млн. 667 тыс. руб. в месяц обеспечат вполне спокойную жизнь без нервов от изменения цен на акции.  
   Насчет ваших слов «Вопрос в другом, что более реально и менее рискованно...» — собственно про это и написано и проиллюстрировано цифрами. А как конкретно будет развиваться ситуация — уже каждый может включить свою фантазию и предположить ожидаемый результат.
   Хочу только еще заметить один нюанс: Дальнейшее снижение цен акций всего на 5% приведет к результату на 100 тыс. всего -5 тыс., а на 100 млн. к -5 млн. Проценты они такие — считаются в обе стороны. 
   Ну а «берем на отскок» и вот вы в списке форбс — нормальная фантазия. Вполне может случиться. Дело вкуса и понимания рисков. 

ВВШ, Как такой трейдинг может надоесть? )))

localcreator, Да, не полностью объяснил идею. Первый вход делается в рамках стратегии, вблизи экстремума...
   А дальнейшее пояснение удаляю, поскольку ты написал что суть понял, а эту идею озвучивать для масс желания не имею. По этой же причине сократил предыдущий комментарий.   

А. Г., В целом высказанная мысль верна, но есть нюансы. 
   Вы рассуждаете (рассматриваете) излишне крайние варианты. Думаю сравнивать на длительном интервале прибыльность депозита и фонда ликвидности с облигациями и индексами не совсем корректно. Понятно, что в депозите или фонде ликвидности — просто сидишь и все. Но с облигациями и фондовым (срочным) рынком можно было бы взять и больше. Кончено, если правильно зайти и в нужном месте выйти. Но на то и биржа. Но при этом опять же попотеть придется, чего не требуется с депозитом или фондом. 
   Между депозитом и фондом ликвидности тоже есть нюанс. Депозит позволяет сохранить ставку при снижении ставки ЦБ (за счет срока при открытии), а фонды такого лишены. Из последних конечно зато можно выйти в любой момент без потери %%, в отличие от депозитов. Но и депозит не следует рассматривать как что-то стационарно-неуклюжее. С ними тоже можно оптимизировать прибыльность за счет сроков, типов вкладов, да даже банков. 
   Мое мнение — оптимальное решение в этом году, это бОльшая часть средств на депозите, мЕньшая часть — на МБ, для поиска момента «правильно зайти и в нужном месте выйти». 

localcreator, Стопов в классическом понимании нет. Мой стоп — х% от ГО или уход цены существенно выше противоположного к входу экстремума (при этом смотрю его значение не только на рабочем интервале, но и на более крупном). Бот не докупает вообще (просто в его в логике не прописано это), если руками торгую — то легко могу докупить если не вижу угрозы в терминах прогноза более крупного интервала. 

localcreator, Получившийся осциллятор не имеет особого отношения к идеям Атамана и Нео.  
   Может когда то позже и напишу, но точно не в ближайшее время. Вообще, такая писанина способствует упорядочиванию собственных мыслей и идей. Иногда даже — переосмыслению. Примерно  как при программировании — идея логики понятна, а при реализации ее в коде натыкаешься на нюансы как программного, так и логического плана.

localcreator, Да, получился. При этом я наткнулся на возможный способ учета «памяти импульса» цены. Но в лоб использовать этот осциллятор в моем алго не получилось, поскольку надо было выбрать чему верить в первую очередь — ему или блоку прогноза. А вместе они часто дают разные направления для входа. Тут надо было бы половину логики переделывать. Отложил его пока, когда будет настроение повозиться... 
   А я наоборот — в этом году на расслабоне, торгую не часто. Причем накопилось уже порядком правок в скрипте, которые планировал сделать «еще вчера», но засесть за это грязное дело все не соберусь )))

localcreator, Спасибо, я старался )))

localcreator, Да какой вред, даже в плане шутки не принимаю. Нормально пообщались, несколько моментов я для себя на подумать отметил… А извлекать ценное — тут ведь от многого зависит: от реального желания и готовности воспринять то, что отличается от вжившихся доминант, от способности понимать позицию собеседника, от опыта и широты знаний и много от чего еще, даже от ситуации… Но, возможно, одно из главных условий умения извлекать ценное — это, как не парадоксально, текущие неудачи в торговле, способствующие пониманию, что не все у тебя верно и надо что-то изменять. Это, кстати, не только в трейдинге, а вообще по жизни. Активность и сытость — обратно пропорциональная зависимость )))       На сайте народ в массе хочет увидеть сразу конкретные формулы, бэк-тест, а после предоставления эквити — и сам код, причем обязательно с подробными комментариями )))   

localcreator, Спасибо за оценки. Этот пост был последней попыткой активности на сайте. По правде говоря, давно понял бесперспективность такой затеи. Просто в тот раз чисто на текущих эмоциях написал — а вдруг? Но все оказалось незыблемо стабильным )). А писать на сайте перестал давно — смысла нет, ну совсем. Разве иногда комментарий какой краткий или оценку поставить за здравые суждения. Просмотр сайта — некий ритуал, привычка, возможность убить время с малой вероятностью найти пользу. Как то так, если по чесноку… )))  

Sergio Fedosoni, Конечно «S», спасибо — исправлю

localcreator, По факту я вас ничему не учил. Были вопросы, дал ответы в своем понимании истины и с дозированной детализацией. Если это привело к положительным результатам, то это ваша заслуга. Термин «ученик» не нужен никому из нас. 
   Криптой не занимался и в планах нет. Хотя BTUSD автоматически считается на днях и выше, просто данные добавляю, но по факту не использую, как и акции США. В них только SP500 мне интересен из-за Spyf на МБ.   

localcreator, Насколько помню (а память у меня хорошая, такие гены видимо) я никогда не называл себя мастером, гуру и т.п. Образование и разносторонний опыт с определенного объема позволяют обобщать и переосмысливать многие вопросы. К примеру, на некоторые классические стереотипы в трейдинг я смотрю скептически, в частности понятие бенчмарка и общее равнение на инфляцию. И не из-за своего снобизма, а потому, что имею опыт и знания в других областях и понимаю почему их притянули в трейдинг.  
   Посадка — видимо имелось в виду просадка. Хорошая шутка, но нет. Безусловно, риски тогда недооценивал. Но главное в другом — понял, что не возможно выкупить все, что хочется, что рынок водят гораздо более крупные участники, иногда в кооперации, что макрокономика и биржа — не одно и тоже, что в движении цены есть дуализм. Да и мой подход претерпевал изменения все эти годы. 
   Ну и чтобы не было недопонимания. Не использую в общении стиль учитель-ученик. Говорю то — о чем знаю, так — как считаю, думаю, уверен. Верить/не верить, воспринимать теоретиком и т.д. — дело личное. 

localcreator, Несколько последних лет мой доход чисто инвестиционный. Без ухудшения финансового положения по сравнению с предыдущим периодом. Трейдинг — только часть дохода, не определяющая так сказать. Не сказал бы что хобби, но и точно не источник финансов. Привык доводить дело до конца ))) Правда понимание конечного результата сильно скорректировалось по сравнению с тем, как виделось в момент прихода на биржу. 
   А для вас трейдинг насколько финансово важен?   

localcreator, @"... там не все так однозначно… " — характерно для движения цены вообще. Однозначность хорошее дело, но на бирже мы по большому счету торгуем вероятность. А вот в своих моделях поведения цены мы как раз сводим дело к однозначности — фильтрами, предположениями, ограничениями и т.п. 
   По моему вам я раньше писал, что по хорошему ТС следует выстраивать в рамках своего понимания движения цены (философии, если так можно сказать) в терминах, которые в рамках вашего подхода собственно описывают это движение.  Как пример: для описания движения маятника достаточно знать длину нити и ускорение свободного падения (хотя вроде вам объяснял, что маятник там упомянут метафорически, а если уж сравнивать с маятником, то надо добавить внешнюю силу, периодически действующую на маятник => импульс цены). И тогда вы можете сформулировать в рамках своих терминов критерий «ненормальности» движения (отличие от расчетного движения). Если такое отличие сохраняется на некотором (заданном вами) числе интервалов и носит однонаправленный характер, это может быть использовано как определение тренда. Но поскольку точного решения движения цены нет, то этого недостаточно. Требуются дополнительные критерии. Самое известное — классическое соотношение H(i-1)<H(i) & L(i-1)<=L(i) в лонге и наоборот. Кроме него еще пару своих несложных условий проверяю. Стандартно задаю число интервалов от 3 до 5. Первоначально сигнал на проверку тренда — наличие на нескольких последовательных интервалах «ненормальности», а критерии либо подтверждают, либо отвергают тренд. 
   Возможно, со стороны сказанное может показаться надуманной заумностью. Тоже поясню на сермяжном примере: если торговля основана на простой МА-шке, то нет смысла считать стоп-лосс с помощью на порядок более сложных расчетов.