Видео иллюстрирует возможность прогнозирования цен High и Low для следующего интервала. На основе авторского метода прогнозирования сделан индикатор, показывающий на графике цены инструмента прогнозные уровни наиболее вероятных максимальной и минимальной цен на следующем интервале. Работа индикатора продемонстрирована на фьючерсах по нефти, золоту, газу и курсу евро/доллар для торгов на МБ.
   Видео носит познавательный характер.
   Краткое пояснение:
      Зеленая жирная линия выше цены фьючерса на графиках – линия прогнозного High
      Оранжевая жирная линия ниже цены фьючерса на графиках – линия прогнозного Low
      На правой оси соответствующим цветом выводятся прогнозные значения для текущего интервала.
      Значения рассчитаны ДО НАЧАЛА ИНТЕРВАЛА и не корректируются.

   Индикатор работает на любом интервале (от 1 мин, до месяца), имеет два управляющих параметра: метод расчета (несколько методов (линейный, нелинейный, матричный с весами, среднее значение линейного и нелинейного, автоматическая настройка на оптимальный), глубина выборки для определения оптимального метода).

( Читать дальше )

   Для ориентира в понимании какая сейчас цена на бирже — низкая или нет, приведу данные по High и Low для акций и фьючерсов МБ, а также по некоторым акциям и фьючерсам с зарубежных бирж (на всеобъемлемость не претендую, только то, что интересует меня).  
   Никаких комментариев специально не делаю — выводы делайте самостоятельно.
   Удачи в торгах. 
P.S. Лично я торгую уже третью неделю,  могут сказать, что это стало труднее... 




( Читать дальше )

   На сайте МБ в информации о параметрах инструментов появилась дата экспирации фьючерсов первого квартала (...3-22) — это 31 марта 2022 года, последний день обращения — 30 марта. 
   Тем, кто имеет поставочные фьючерсы первого квартала, следует приготовиться к экспирации (в плане обеспечения требуемой суммы для выкупа акций) или успеть закрыть позиции.
   Удачи в торгах

Тезисы про математическое моделирование рыночной цены для трейдинга

   Снова и снова наблюдаю, что статьи на отвлеченные темы имеют гораздо бОльшую популярность на сайте, чем статьи собственно на конкретные темы трейдинга. Писать на отвлеченные темы нет ни желания, ни планов. Эту статью я опубликую – я обещал нескольким уважаемым коллегам выложить данные расчетов и исследований, но, скорее всего, имеет смысл на этом остановиться – ответной реакции от читателей я практически не вижу.
   Выскажу свое мнение на вопрос: как можно подходить к математическому моделированию поведения цены на бирже и каким образом это может помочь в трейдинге.

   Сначала несколько исходных положений, в рамках которых, на мой взгляд, целесообразно смотреть на данный вопрос.
   Как я рассматриваю процесс изменения цены. Нет смысла, да и не реально, предсказывать конкретную цену в конкретный момент времени. Но можно и нужно предсказывать интервал цен, в котором рыночная цена будет находиться в конкретный ИНТЕРВАЛ времени в будущем с бОльшей вероятностью. Ключевое слово здесь –

( Читать дальше )

Приведены фактические High и Low по месяцам, неделям и дням. Показаны границы погрешности формализации, которая рассчитана как среднеквадратичное отклонение от факта на всем диапазоне дат. 
Фьючерс СБРФ. На всех интервалах есть три растущих вершины. На мой взгляд, следует ожидать рост.




( Читать дальше )

Пока рынок соображает куда ему дальше, решил хохмы ради для… выложить эту таблицу. Просьба: не воспринимайте глубоко в голову. Вариантов, как и с монеткой, всегда три — вверх, вниз и в бок.
Всем удачных торгов!

Фьючерс	Max	Min	Цена
ГазПром	23 074	22 434	+
СберБанк	22 082	21 743	+
Brent	59.82	57.74	+

( Читать дальше )