если долго смотреть в бездну, то бездна обязательно начнет смотреть на  вас...

     А.Г. воткну сюда для приличия… все же живой — Классик

… паттерны надо уметь формализовать и искать на истории с помощью программы, а не «на глазок», а для сложных паттернов — это сложно. Ну а простейшие типа «трех белых солдат» или «трех черных ворон» — не рабочие.© А.Г.

     уже несколько лет смотрю на энти японские свечи...
читал какие то книжки по свячам… какие то фракталы, маму ихнюю… фигуры… и прочее, прочее… прочее...

     из всего энто хаоса вынес только три весчи:

1. «звезда»  — силы покупателей и продавцов в какой то момент уравнялися в конце закрытия по времени свячи… возможно будет смена существующего тренда, но энто не точно....

2. «обратная свяча» — свяча поперлася против тренда и закрыла предыдущую трендовую свячу — возможно смена тренда, но энто не точно....


( Читать дальше )

пришло время снять немного лапши с ушей....

      вот тута nakhusha     нам пишет из своего блога… суть в том, что балансировка осуществляется строго по звонку...
      такая строгость всегда вызывала некоторое удивление  — «А если черная птица(лебедь) прилетит в середине месяца? мне что — ждать пока полпортфеля сгорит, а тока потом… в конце месяца ребалансироваться?»… Фигня — какая то получается… с Вашенской ребалансировкой — как говорили раньше… при советской власти… в таком случае — «сами вы три дня не умывалися»

 но, к счастью для нас, у нас тута на смарте есть  А.Г., который изволил высказаться следующим образом

  любой, приходящий на рынок для самостоятельной торговли, должен отдавать себе отчет в том, что это РАБОТА… А в любой работе надо учитывать чужой опыт, но опираться исключительно на себя.© А.Г.

     никогда быстроногий Ахилл  не догонит медлянную черепаху (тута я про себя и Сумашедшего Кванта)…

( Читать дальше )

Мальчишка Купи-Продай мне — «друг»… работает в квантовом поле миллисекунд на бирже...  с ним никогда не пересекаюся — ни по жизни, ни по бизнесу… ибо сижу на дневках..
     Но есть одна проблема — Они-с со своим Высокоразвитым Математическим Аппаратом вгоняют меня в зеленую тоску и веру в культ Карго… потому как умеют делать весчи — совершенно  недостижимые для моего разума...

     но тем не менее, цитирую   «друга»

На самом деле предельная доходность по любому инструменту на любом таймфрейме легко рассчитывается. Нужно взять некий индикатор и позволить ему заглядывать в будущее на 1 бар. Так вот — 5% в день можно исполнить (теоретически) только на суперволатильных инструментах — крипта, Тесла и прочая шняга. На портфеле — сильно сомневаюсь...© Мальчик buybuy

      с портфелями, Мальчишка, все предельно просто, если расчеты основывать на культе Карго… тинек дал на 89 дней доходность в 41% (максимальную доходность по портфелю), следовательно по среднему 41%/89=0,46% — вот стока в день можно на портфелях сделать по-хорошему и в среднем… а по плохому — значительно меньше…

цыгане обычно в субботу, воскресенье на смарте не работают… самое время пошевелить мозгами (если они вообще есть)… в тишине...

тут вот А.Г., как всегда, что-то написал…

… просадки — это неотъемлемая часть любой торговли. Вопрос только во времени нахождения в ней и размере...©

я как не куплю какую-нибудь бумажку  — так сразу начинается по ней просадка… уже и не нервничаю по энтому поводу — энто так рынок работает… по другому просто не бывает… во всяком случае у меня...

два важнейших вопроса надо разобрать

-сколько сидеть в просадке?
-какой размер приемлем?....

Коля Дарвас говорил, что выдерживает тока 2 недели просадки… а энто от 8 до 13 рабочих дней… возьмем тогда по максимуму 13 дней мимо кассы — и можно закрывать позицию с убытком....
по размеру просадки -может тоже взять произведение СКО на корень квадратный из 13?....(чтобы не засиживаться в кустах очень долго)

Совершенство достигается только к моменту краха...

п.с.
критику бы в свой адрес почитать (можно даже матом, но по делу)…

… сравниваем цену с её скользяшкой. Один параметр. Если сравнивать 2 скользяшки, параметра  уже два. А выигрыша, чтобы оправдать  2-й параметр, нет..©. SergeyJu

а если три скользяшки? или 4? или n скользяшек?.. энто сколько же будет в граммах????

как сказали гномы Белоснежке (т.е. — мне) -"и будешь Ты владеть всем золотом Мира   — и Золото не будет владеть Тобой"

одна скользяшка  -две характерные точки на вход  и две на выход… полагаю более, чем достаточно…

Тимофей Тимофеевич в своем эссе… соизволил высказать мыслю, что тинек на пороге своего пика… т.е. надо ноги делать… пока яйца(куринный фрукт) не оторвали..

они водку с тиньком вместе пили, так что я Тимофей Тимофеевичу верю, как себе...

но все же сомнения гложут, а вдруг тинек и нашего Тимофей Тимофеевича надул?.. тиньку палец в рот не клади...-откусит

просьба высказываться по делу и в телеграмм мне не звонить…

Прям все сносит -зараза… выше стандартного отклонения, умноженного на положительное смещение от гауссовского нормального распределения....
вероятность, что будет на хрен дуть вверх больше 50%… но нет свободных денег… не могу вложиться...
сопли текут по щекам… а что делать только завидовать тем у кого деньги есть....


еще бы Тимофей Тимофеевича бы послушать про Алросу, но ОНИ-с в последнее время… все время играют в гольф на территории Сестрорецка  пансионата «Дюны»и совершенно не интересуются  трейдингом.....

1 в Жопу энтот трейдинг   — НАДОЕЛ!!! и не об энтом речь...

я, Господа, продаю уже 8 месяц дачу… — за«бался… цена уже упала в два раза от того, что было, но покупатели „требуют“, чтобы она еще упала на половину от того, что есть -НУ СВОЛОЧИ… как говорил Король в „Обыкновенном Чуде“ — форменные....

и тут, Господа, пишет мне один мужик, что типа на ваших прелестных фотках интерьера меня с женой заинтересовали кресла — не уступите ли пару за 2 тысячи....
чувствую -… разводят сцуки, как кролика на морковке....

залез на Авито -точно....
Винтаж… эпоха Оптимистов… очень приличные цены на старые мебеля...

в общем, по московским ценам винтажа на даче на 100.000 руплей....
получается сама дача -гавно… а мебеля энто — не переходящая ценность массива дуба....

вы, Господа, поосторожнее со своей мебелью на дачах и гаражах  — они могут стоить дороже Вашенских развалюх…

        Персистентности именно по закрытиям нет, ни на малых таймах, ни на на крупных, также как нет антиперсистентности, все крутится около 50%.если взять свечи хейкен эши то уже получше, персистентность становится около 70%.
       А самая лучшая персистентность у скользящей средней, более 90%. Если значение скользящей сегодня больше чем вчера, то завтра будет в более чем 90% случаев больше чем сегодня.
       Но из-за лага скользяшки от графика, выудить сверх прибыли с этого свойства не удаётся, а вот не сверх прибыли вполне нормально ловятся с этого © Андрей Алферов

         на сайте  много  ОЧЕНЬ сильных математиков… вчерась мне тута «хвоста крутили» по поводу того, что если выборка на периоде имеет сумму положительных приращений, то энто не значит, что вероятность смещение выборки в положительное значение и дальше будет больше 50%....
ну не будет… так не будет...

Никакую проблему невозможно решить на том же уровне, на каком она возникла....

        Андрей Алферов светлая Голова, жаль очень мало пишет и, видимо, скоро совсем уйдет с сайта, так что воспользуемся тем что есть…

( Читать дальше )

У случайного блуждания закономерность как раз постоянна: будущее совершенно непредсказуемо. А следствием этого является то, что лучшей из систем на нем за период является пассивная стратегия по знаку выборочного среднего. © А.Г.

                   «а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким- простота!» сказал он (Чичиков) сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» © Н.В.Гоголь...




а я тут голову сломал, как? как? как?

да вытащить из набора бумажек те, которые имеют сумму положительных приращений за период… отмедианить (или по среднему)  их… и взять самые самые...
среднее значение бумажки за период, естественно, имеет положительное значение...
условно принять, что нормальное распределение смещено на значение среднего… далее 1СКО,2СКО,3СКО

главное, что энто все есть....
только не было теоретической основы — базиса… интуитивно шел

премного благодарен Вам А.Г… Вас всегда интересно читать… пишите, пожалуйста, еще…