потестил на акциях (с хорошим трендовым углом 35-24)… выход и перезаход по 2СКО -сильное падение вышли… хороший подъем -зашли...
была мысля — выкинуть контртренд на тренде (шобы не мешался)… но не поперло....

выпадают значительные куски положительных приращений по тренду...
проигрываю по сравнению с «BayandHold»...
проще  просто пересидеть… дешевле будет стоить...

в общем — красивее Машки пока никого не нашел… но будем искать   — «Заграница нам поможет!»...

Во всем ищи хорошую сторону

берем-с какую-нибудь выборку (которая само собой… скользит в «светлое будущее») ..100 дневок, вероятно, -«за глаза»… вытаскиваем медиану по положительным приращениям и медиану по отрицательным приращениям, соответственно вытаскиваем СКО для плюсовых и минусовых..
к медианам прибавляем 1 СКО (+,-) и определяем верхний диапазон для плюсовых и нижний для минусовых...
32% приращений  будут выпадать из диапазона и там и там  — вот ОНИ-с нас и интересуют… сильное приращение, как правило, меняет направление движения цены… т.е. «индикатор» будет как бы показывать, когда запрыгивать и когда спрыгивать с цены...

надо бы протестировать все энто, но страшно лень… да и не люблю я энти бэктесты...
да и шуму, видимо, будет много в энтих 32%......

лучше потестирую в «живую» медиана (плюс, минус) 2 СКО… тута выпадают из диапазона всего порядка 5%, с ними управиться будет легче...

печенкой чувствую, что есть тута положительное матожидание на дистанции, но энто пока бездоказательное утверждение…

выбило вчера хантер по «короткому» стопу (средний по минимуму на 12 из 12 + корректировка на нижнюю границу диапазона)...
а тиньков — сукин сын, устоял, но тоже был близок к тому, чтобы немного отдохнуть...

тепереча хантер будет по среднему пол месяца, как минимум, колбасить… прежде чем, в лучшем случае, вернется к отметке своего бесславного падения (все по среднему)...
здеся  бы вообще не дергаться, но вариант -«что упало, то пропало» присутствует — может упасть еще… и на долго… и тогда..  на депозит или в ОФЗ будет значительно лучше...
а будут  времена… перезайдем-с… понятно, что все очень спорно и неясно…

а в целом так прет, что Шухер не за горами… или сначала долгий боковик?.. что то же будет интересно — Система «а ля Молокосос»,  исполняется впервые для проверки правильных или неправильных предположений Кванта в споре с его оппонентами...

Важно не последнее слово, а последний шаг

В  жизни Вам ничего не обещано – контракта  с Вами не заключали....

по поводу спрыгивания с тренда… как всегда, два варианта
1 вариант резкий...
2 вариант не резкий...

1 если отрицательное приращение дневки ниже верхней границы доверительного интервала ....
по идее надо спрыгивать, но Сумашедший Квант говорит, что раннее спрыгивание  может кое-что ободрать… и прав..
выход — не выход… то ли не спрыгивать и посидеть до того времени, когда пока свободное блуждание не выйдет на прорыв уровня… то ли на депозит положить? цена прибыли на  депозите больше ли цены комсы?
«ясность одна из форм полного тумана»©
склоняюся к депозиту -рынок стоит, а деньги работают...

2 если суммарное отрицательное приращение дневок больше волатильности на периоде....
для каждой бумажки свой уровень от -21,9% до -3,9%… и плавает… плавает… в сумме -11,5%, если при Шухере выйду с потерей в -15% то будет очень крааааасиво, ибо как говорит А.Г. его уровень средний -20%… максимальный -25%…

( Читать дальше )

Тепереча когда с баранами разобралися… займемся муравьями...

Мало знать, надо применять. Мало хотеть, надо делать...

Значится так-с ...
муравьи в количестве 40 штук тащат в муравейник  гусеницу… очень сильно стараются… но тута есть одна проблема....
80% муравьев тянут в сторону муравейника, а 20% от муравейника (биологи проследили — так что все по природе)...
получается что вместо того, чтобы всей толпой тащить в муравейник с усилием равным 100% несчастную гусеницу на съедение… из-за некоторых гадов общее усилие равно всего лишь 60%...
20% неправильных муравьев гасят усилия 20% правильных...

возвращаемся к баранам....
Тады из первой отары баранов, из которой изгнали половину условно отстающих, надо выбросить еще 10%… при допущении, что 20% баранов бегущих не совсем в ту сторону, отсечены во второй половине отары не полностью, а в количестве всего лишь 4… т.е. энто получается на круг надо  еще 4 барана убрать для улучшения статистики  ...
и в итоге остается 16 штук-с...
40%.....=16/40
 энто и есть оптимальный процент акций под загрузку… с естественными отклонениями в ту или другую сторону по начальными условиями… (плюс-минус 4)…

на Тимофей Тимофеевичевский смарт наезжают… все можно позволить, окромя вот энтого на смарте....  — «тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные карманы и обуживать рукав  — вот этого мы позволять не будем»©...

теперь о баранах...
если взять две отары баранов, которые бегают абсолютно одинаково в количестве 40 штук и ввести допущение, что бараны в каждом стаде близнецы...
и отсечь от первой отары половину отстающих, то первый баран в первой отаре придет башка к башке с бараном из второй....(как бы ничего не изменилося)

выкинем половину от средней баранов в первой отаре, замедляющих бег… и как будто бы тоже ничего не произошло, ибо оставшаяся половина шустрых баранов в первой отаре бегает точно также как и во второй....
только сместилася средняя скорость передвижения баранов в первой отаре по сравнению со второй, если ориентироваться на последнего барана....
т.е. она стала выше… собственно говоря, — нам энто и надо…

сегодня рынок ничего не дал.....
не помню, чтобы такое случалося с начала года ....
всегда что то было...
в хорошие дни 0,5%....
в средние 0,25%....
в плохие 0,125%....

Турусина. Нам человека-то знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе...
Манефа. Было видение, было. Идет Егор с высоких гор © А.Н.Островский

«неважно сколько голов пропустит  наша защита — наши нападающие забьют больше» — Пеле

с нападающими ясно… если направление стоит правильное… они там сами разберутся, как говорит А.Г.

головная боль — защита....

1вариант
резкий скачок отрицательного приращения… по величине, имеющего максимальное значение на периоде  — выход...

1 подвариант… обратный вход  — традиционный из медвежьей зоны в бычью...
2 подвариант… обратный вход  — в бычьей зоне… по достижению  максимального значения положительного приращения, бывшим ближайшим по выходу на периоде....

2вариант
накопление суммы мелких отрицательных приращений, превышающих среднее значение отрицательного приращения на периоде на корень квадратный из периода — выход

подварианты 1 и 2 по 1 варианту....

как говорит qxr1011 — «все стопы  — в голове»…

посмотрел на Тимофей Тимофеевича в кино… говорит, что Бизнесмен… а похож на Ботаника… Парадокс...

Коррекция?
пока да… индикатор биржи 55%… из 40 бумажек… 22 в бычьей зоне… эйфории, когда индекс зашкаливал за 90% уже нет… иногда уже заходит к медведям на 45%...
но все еще бычий тренд, как сказал бы Гэри Смит....
прибыль капает в размере 50% от среднего значения… так как при коррекции падает не все…
из 20 возможных теоретически бумажек сижу в 15...
просадка по депо -3,7%… так оно всегда в просадке, как говорит Amigotraider… и бить в барабаны будем при -10%…

ММК продолжает падать и приносить убытки… надо было не слушать Сумасшедшего Кванта (он крутит миллионами долларов — у него другой совершенно масштаб… а у меня тут цыплячий бизнес)  и выходить на красной свече....
после сильной красной «свячи» уровень возвращается днями, неделями, месяцами и практически никогда сразу...
 
хрень моржовая все энти  бэктесты… чтобы из Пиджака сделать Война нужны реальные потери денег… реальная игра на порядок важнее в обучении… детских игр по типу «Зарница»…

( Читать дальше )

«об чем  бы человек не говорил — он всегда говорит о себе»©

 

Заканчивается второй год моего обучения в начальной школе Трейдеров.....

Научился  читать и писать акции...

С фьючерсами
— засада… как Крыловская мартышка прикладываю энти фьючерсы то к хвосту, то к пенису, но ни фига не могу понять  -«зачем козе баян?»… а так как народ во всю использует срочный рынок — делаю вывод -  не дорос....(может быть в классе так 7 или 8)

С опционами...
дело еще хуже  — чистой воды сюрреализм… картина Сальвадора Дали  «В предчувствие гражданской войны» — вот такое отношение моего сознания к энтим опционам...

 

по акциям....

краткосрочное держание акций

маятно… шуму много, нужен робот, штаны могут снять в пять секунд или, наоборот, можно очень быстро перейти в состояние  «купил и держу»..

(проторчал как то с большой котлетой 4-5 месяцев в энтом состоянии, еле вылез  в плюс)… не энто не для меня...

 

долгосрочное владение акций

( Читать дальше )