Вход  случаен — никто не знает будущее… выход не случаен — прошлое известно… (запись на обратной стороне почтовой марки)

Хомячий «Грааль» — «инвестиционный»
1. Вошел в позицию… поперло вверх… схватил 1% роста… и быстрее   за сахаром, потом в норку и нирванить от созерцания собственного писюна…
2. Вошел в позицию… не поперло… лезь в норку,  жди, когда попрет в обратку… далее по правой части 1-го действия…


Энто 1 «Грааль»… а всего их два… больше похоже и нет...


Второй — Спекулятивный… к Хомяку уже отношения не имеющий...

собрал всю прибыль участников всемирно известного конкурса по фонде… поделил на количество участников… получил среднюю по «больнице» прибыль в размере 1,25%...

посмотрел свои прибыля… 2,16% — … результат так себе где-то в верхней зоне средних зеленых....
но хоть бы не в зоне красных.... 

судя по результатам рабочая стратегия не супер… бум шлифовать  дальше...

подумал… убрал старые хвосты, тянущие на дно… получилося около 8%… ну энто уже кое что....(но в теоретическом плане)...
играем дальше…

В условиях неопределенности, люди делают  ошибки, ибо — нет совершенной системы.

                 Продают акции, когда цена  растет и держат акции, цена которых падает.

                 Результат  оценивают по  факту, а не по  качеству решения. Верят, во что  верят  все. Рост цен в конце «мыльного пузыря из-за этого.  

                 Крупные тренды возникают нечасто. Стратегия следования за трендом чаще приводит к потерям, чем к выигрышу. Убыточных сделок -  больше половины.  Система окупается в долгосрочной перспективе. Потери могут начаться раньше, чем  выигрыши. Если сделка приносит убыток, но есть план, значит не везет.

                 Система следование тренду — покупать на растущем тренде ( длинная позиция) и продавать, когда тренд заканчивается. Главное  -  поймать тренд,  основное временя на рынке трендов  нет.     

( Читать дальше )

на текущее число индекс  ММВБ в равных долях упал более чем на 3%… собственный индекс из акций ММВБ на более 1%, что, собственно говоря, очень неплохо для такого лопухастого тофарища, как автор сего топика...
Гэри Смит уже бы сбрасывал при таком раскладе половину того, что у него было бы… ибо индикаторы показывают на шторм...

а парадокс заключается в том, что акции, каким то чудесным образом понемногу растут в своей сумме… в таких тревожных условиях..  и переросли начальное депо на 1% вплюс… (на ум приходит только одно объяснение — уменьшается волатильность — нижняя граница растет… похоже через некоторое время сильно рванет  в какую то сторону… ну энто обычное дело… рванет так рванет-с..)

пока есть возможность...  сброшу татнефть и газпром (надоели хуже горькой редьки)… выведу портфелю в ноль по прибылям, но  улучшу его структуру на далекую-далекую… по всей видимости… перспективу.. 

вам усем не болеть....

Поразительно, но усложнение Системы приводит к ухудшению результата… крутишь, крутишь, а Она вона, как выдает — еще большую Фигню на дистанции...
а упрощение дает улучшение… как говорят умные Люди -«Усложнять просто, упрощать сложно»… и вся Стратегия, пожалуй, состоит из двух предложений...
Ребалансировку, в принципе, по барабану где делать — неделя, месяц, квартал… расходы на комиссион тока, чем меньше  дистанция… тем больше... 

не понятен  единственный Момент — соскок с падения (некоторые с большими пакетами так вообще не дергаются — просто пережидают и их можно понять — больше потеряют)
Cross-Sectional Momentum, возможно, решает проблемы… особенно, если никуда не торопишься...

в наше время процессы ускорились… а если и случится Великая Депрессия, то писец будет такой, что  о бирже будешь думать тока в самом крайнем случае...
а посему нервы в полном порядке…

таймфрейм — дневки...(заниматься дейтрендингом влом — не царское энто дело)
время, которое уходит на биржу порядка полчаса в обычный день...
есть еще масса всяких нюансов в стратегии, но энто нужно страниц 10  писать… опять же утомительно....
по поводу эквити за год… чуть-чуть больше нуля… слишком много ошибок сделано и самое обидное… еще будет сделано...

… за  120 дней Полюс вырос на 62,7% ..Polimetal на 47,8%… далее Яндекс на жалкие 34,2%....
вангую  из трех бумаг через 6 месяцев  по индексу ММВБ… кто то из трех будет и дальше  в тройке лучших (каламбур)

50% годовых энто ли не счастье?.. а тута пахнет и побольше...
а все Гэри Смит…

Умение ждать своего… безусловно крайне важно… пример тута на смарте  Хомяк...
но еще важнее во время выйти из игры...
ранее в беттинге для энтого ничего не «требовалося»… ибо вероятностный расчет...  сам выносил меня за пределы разовой игры...
в трейдинге все несколько сложнее… вышел по стоп лоссу… и непонятно будет ли тейк профит… ибо ориентируешься на бэктест, а не на положительное математическое ожидание, заложенное гребанной массой «Глупых» и «Умных»  Игроков… т.е вступаешь  в  Terra Incognitа...

Есть статистические методы анализа СБ, но «хотелося» бы все таки вероятностные… огромные базы и их бесконечные прогоны утомили в  беттинге
повторятся не с руки…

А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. (монеты какие то бросают… зачем???)… Взять всё, да и поделить… ©

Стоп лосс равен в процентном отношении тейк профиту...
если идет плюс, то Система рабочая, если минус, то значит Она того-с… не рабочая...
лучше всего, разумеется, прет по восходящему тренду… ну, а ежели боковик или нисходящий… то вываливается… до лучших времен...
есть нюансы… по входу, но дал подписку о неразглашении…

График цены… один параметр известен заранее — время… второй может находиться в двух состояниях (состояние флэта кидаем в положительное приращение цены -«и не друг и не враг, а так...»)
Интересует из двух состояний тока пока одно.....
Моментум, как сильное отклонение от стандартного отклонения на временном отрезке в N дневок(часов, минут, секунд)...   или что то подобное, что попадает под условное понятие цикл.....
Сравнить приращение бумажки (Моментум) со среднем приращением по палате бумажек… выдающие  запустить в работу.....
Далее по Боллинджеру, если никуда не спешить( прет и прет)… и по АО(тама хорошо отражается сила Моментума… типа, когда пора с него спрыгивать)..

На понедельник вангую рост Детского мира и Русснефти(дрянная бумага)… но поспекулировать немножко вполне годится....
шансы, как всегда, 50% на 50%....