Михаил давно ничего не писал, поэнтому я немного за него...

создать  прибыльную Систему на основе случайного входа никогда не пробовал и полагаю ли едва захочу....

       но случайных входов, как правило, и не бывает… вот Сумашедший Квант рекомендует входить, если акция сделала  Х% за Y времени (Коли Дарваса метод — если акция полетела — нужно покупать и лететь вместе с ней )...
       но энтого маловато будет, а если сюда еще КРЫСА добавить с его пробоями, то эффективность входа увеличивается где- то процентов на 20% (тоже Коля Дарвас придумал  — энто его так называемые деревянные ящики и прыжки из ящика в ящик)... 

в общем, куда не плюнь везде энтот Дарвас под ногами путается....

нет трейдинга без Дарваса и нет Дарваса без трейдинга....

очченного гениальный был во всем — земля ему пухом...

еще раз для закрепления так сказать материала....
мудрит Квант...
все украдено до вас..©.. пардон, изобретено....

вот-с, например, Коля Дарвас открыл Америку...


( Читать дальше )

малюсенькая заметочка по поводу входа....
всегда был уверен, что заскакивать в поезд надо, когда растущая бумага вдаряет по газам...

а вот хренушки  — когда присела отдохнуть...
условно, в первом случае, по прибытию получишь 100 руплей, 
а если в присевшую… то по прибытию 157 руплей...

или по правде
1 вариант 36077 рупля...
а во 2 варианте  56642 рупля ...

пс
комисы учтены по максимуму на бирже и у брокера ...
за проскальзывание не отвечаю...

— И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
— Значит, будут грабить...©

к Коту претензий нет… вещий Кот освещает то, что сказал Беритц,  а вот к Беритцу есть… одна бумажка энто не серьезно, а вдруг она легла в боковик и лежит тама безо всякого движения, а зато в других такая же движуха, как в картине Ван Гога «Звездная ночь»..

в общем пОртФель должен быть солидным -  содержать минимум 30% от пакета ликвидных бумаг....

а на одной бумажке пусть коты катаются в обнимку с Беритцом…

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

как не крути — от Коли Дарваса нам не уйти.....

база порядка 40 акцулек...  время испытаний  спокойное и когда жутко штормит… много брать не надо — должна работать идея, а не статистика...
в ценах учитывалися запросы биржи и брокера по максимальным расценкам....
берем тока самые, самые лучшие и смотрим что происходит... 

12 акцулек — хорошо есть плюс...
8 акцулек еще лучше порядка на 20%....
5 акцулек еще лучше и  тоже где-то на 15% -20% от системы 8 акцулек....
3 акцульки максимально возможный результат на дистанции...
1 акцулька — неплохо, но штормит не по-детцки… с такой волатильностью не комфортно… и приближаемся к резам 5-8 акцулек... 

в итоге остановимся на 3 акцульках и начинаем гонять...
месяц не очченно удобно, удобно неделя или день....

т.е. в конечном итоге получается, что имеем пОртФель с тремя бумагами, которые будем ребалансировать по ходу дела ...

1. берем неделю (неделя плавающая — пять дней торговли стукнуло смотрим че продать — че купить… дополнительно — заход, когда два плюса т.е. неделя предыдущая хорошо и день закрылся в плюс…

( Читать дальше )

( Читать дальше )

посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )

можете сразу не напрягаться и не читать — энто мало кому будет интересно...


надоело спекулировать на одном инструменте  — энто не продуктивно по многим причинам...

все хорошие Системы, основаны на Системе Коли Дарваса и Система AlexChi — не исключение

в списке 39 акций ...
и по совету SergeyJu и собственным исследованиям для  работы   надо вытаскивать  30% самых — самых моментных — итого 12 акций...

размазывать свой небольшой капитал по 12 акциям не охота, поэнтому провел небольшое исследование....
деньги — равными долями во все варианты...


результаты
1 вариант 4 акции  прибыль предположим составила 100 руплей....
2 вариант 6 акций прибыль  составила 150 руплей...
3 вариант 12 акций  прибыль 300 руплей...  
т.е. что 4, что 12 роли особой не играют… играет роль Капитал......

вывод
можно и 4 акциями играть в игру, как и 12 (12 все же лучше было бы, но если нельзя, но очень хочется — то можно и 4)  

как учит нас ves2010, который живет сейчас в Грузии и пьет настоящее бургундское, в разработку надо брать трендовые бумаги...
энто проще пареной репы — отобрал 10 бумаг, зашел  на валютный ресурс и посмотрел цену на 30.04.24

и решил сыграть на трех бумагах — Мосбирже, Яндексе и Полюсе, дающих наивысшие прибыля ( соответственно 8,91%,9,27%,14,47%) к концу текущего месяца...
так как здеся присутствует ноне новомодный ИИ то дело — верняк...

заходим на всю котлету, а 30.04.24, как минимум, по минимуму должны получить деньги  себе в карман...
желающие помогут присоединиться — пока еще последний вагон не тронулся с причала... 


( Читать дальше )