мое трейдерское образование основано на тощей книжке Коли Дарваса «как слямзить два милльона с рынка»… книжка сильно устарела, но основные идеи Коли бессмертны. про свечи Коля ничего не знал, так что в энтом вопросе помочь мне не смог...
        читка других авторов тоже ни к чему не привела  — авторы очень умные и свои книжки написали явно не для меня, а для других таких же умных...

        в японии не был и у Гусева, которого сейчас Мартын Мартынович хочут пригласить на свою конференцию в качестве Главного Докладчика, тоже не учился, так что чисто самоучка...

        рассматриваем дневные свечи (все что меньше по тайму энто к Мальчишке Купи и Продай  — он крупнейший на смартике специалист по миллисекундам, он на них не одну собаку съел и все об миллисекундах знает)...

        раскрашивать свечи, как в старшой группе детского сада занятие интересное, но несколько бессмысленное, но хочуны могут продолжать энто делать, хотя с нашей точки зрения, волатильность свечи на порядок важнее цвета...(но об волатильности, возможно, потом когда — нибудь надо будет рассказать, хотя лучше не рассказывать — энто  очень важный предмет для трейдера, там до фига секретной информации)...

( Читать дальше )

все уже украдено до вас...©...

     Тушар Чанде построил динамику на основе волатильности, но как-то неохота мне цеплять за волатильность… зацеплюся за приращения (как учит нас уважаемый АГ… тем более при больших делах приращения не чуть не меньше бывают, чем волатильность ...)...
     сбер от от 5.21 года по нонешние времена… период задаем 1 для начала....
дальше Система сама определяет какой период ей подходит....

минимум 1… максимум 110 дней

вариант два 
так как от 1 оттолкнуться не совсем корректно возьмем для начала 21 день...(широко распространенный в узких кругах)


( Читать дальше )

Как-то Сумашедший Квант говорил про динамическую самоподстраивающуюся  скользяшку на фоне ...
ну в общем, любопытная штука… в конце концов, волна постоянно меняется и пусть с опозданием, но все же мы пытаемся под нее подстроиться...

динамика есть ....
тепереча и как-то возвращаться к статической и не прилично даже....

да и Тимофей Тимофеевич не одобрит-с…

берем 2023 год… год можно сказать просто ну зашибися для трейдинга
прогнал Систему

процент по году 27,4% … просто срамота какая-то... 
 берем  SBMX… гоним почти по той же схеме… отчаянная борьба за каждую копейку...


( Читать дальше )

так себе система ...
из n акций выбираем 3 лучшие за месяц
через месяц, если не вошли снова в тройку… ребалансируем… стоп на уровне -4%
очень неспешно и очень нудно...


весь 22 год просидели в просадке порядка -12,5%
в 23 и в 24 годе дела пошли на лад....

прибыль в среднем по году не впечатляет...

индикатор показывает 10% роста от возможных 100%… рост начинается по статистике задним числом  где-то от 1/еxp(1) или если говорить  по- французски, когда количество положительных сделок на день   более 37%.....
в общем, на рынке сейчас делать нечего — ждем-с.... 

пс 
кстати о птичках… процесс может идти несколько месяцев...
Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе...

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%..  покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня  с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...  

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

когда-то давным давно в другой жизни мне удалося разработать Систему, которая обыгрывала букмекера....
на сайте moneypunter лежит  тема «Математический Священный Грааль...»...(к энтой теме пришли многие со временем, так что гордится особенно там нечем)
но встала проблема увеличения прибылей… нужон был бы уже робот и уход в live, а  букмекеры играют, как всем известно, нечестно и проблемы с вводом и выводом… поставили крест на энтой теме...

решил поменять сферу деятельности, так сказать, на порядок выше по статусу...

по приходу на биржу не оставляла мысля, что энту же Систему можно применить и на Бирже — Люди они везде Люди… будут покупать и продавать акции по такой же схеме, что и у Букмекера… поведение тоже самое и роботы работают по ихней указке...(те же Люди тока без эмоциев)… а в энтой схеме  — Самое Главное, чтобы народу в акции набивалося побольше, чем  больше народу, тем точнее определяется вероятность предстоящего события, она энта вероятность, можно сказать, практически становится фактической вероятностью, которую не знает никто...(ну и черт с нею, что не знают -  главное, чтобы наша была  как можно ближе к ней)…

( Читать дальше )

скорее да, чем нет… и добавил бы  — закрываются окна пробоев… то бишь рынок дожевывает остатки роста  и готовится развернуться...
сейчас аналогичная ситуевина… а разворот на время — как получится… затем опять робкие ростки роста и понеслася все по новой...

и нет ничего нового под солнцем ...Экклезиаст