Титановые кохонесы

Сергей Алексеев, эх, мОлодеж! Это ж сарказм

Складно стелишь

Брокер четко сказал что если не закроете сами, то вас закроют принудительно. Брокер не хочет выводить на поставку

неужели она заслуживает повторного прочтения? Вы ж читали ее уже в 2018, даже рецензию делали…

Грибы или синтетика?

NOT A HAMSTER, если нужно торговать МосБиржу метатрейдер не подходит. Вот и весь сказ

2,4 Гб на папку квика это что-то многовато. поэтому и грузится он долго. надо почистить мусор

Не примут к рассмотрению ибо нет такого индекса ММВБ, а значит и нет предмета разбора. Есть индекс МосБиржи

Мало стратегий на комоне Нужно ещё пару десятков. И тогда при любой конъюнктуре будет удачная, которая попадёт в очередной обзор как картинка для привлечения внимания

Finrange | Дмитрий Баженов, предлагаю не останавливаться на достигнутом и  выделять в отдельный портфель только плюсовые сделки. на минусовых мы не сосредоточены! 

если посчитать честно то результат месяца будет на всю сумму вот так:
  — нач.сумма спек портфеля 2 565 202,87
— нач сумма среднесрочного 10 497 660,07
Общая сумма на начало месяца 13 062 862,94

Результат за месяц 

88 970,57/13 062 862,94 = +0,68%

Но тогда и похвалиться нечем в заголовке?

Разнонаправленные позиции одинакового объема на одном рынке это явный признак существенного повреждения коры головного мозга трейдера

Николай Помещенко, причем здесь кризис и ликвидность?! чел живет с мамой и намеревается продать дом чтобы поиграть в казино. ему и кризисы никакие не нужны, сам все сольет

Забавно, что у таких чудо-инвесторов никогда не возникает зеркального вопроса: «а не продать ли мне акций и купить дом?»

Всё логично, сначала закроют что ликвиднее. Это ведь проще

Мальчик buybuy, ну мои изыскания насчёт плеча привели в простым выводам, что нечего мудрить и надо торговать фикс. долю. По сути константный леверидж. Чтобы делать его переменным необходимо знать траекторию эквити в будущем, а это уже за пределами моего понимания

Мальчик buybuy, да, теперь понятно. Стратегия с маркапами в несколько раз лучше обычной «рыночной». Поэтому торгуем конечно ее. А теоретический предел индикаторной (используется только ценовая история этого инструмента) «рыночной» стратегии в диапазоне 10-30% годовых в зависимости от рынка и его волатильности. В общем и целом более вопросов и возражений нет

Мальчик buybuy, ну естественно я говорил про доходность на фиксированную сумму/лот в работе. Плечо тут пока никак не участвует. Так вот: 30% в год с шарпом 1.5 на битке это мне кажется маловато для некоего «оптимального» индикатора.
А вот 30% без плеча в швейцарце это гуд, т. к. собственная вола инструмента низкая.
Уравнивать разные рынки можно по разному. Например можно посчитать теоретическую доходность «идеальной стратегии» (которая знает будущее) по зиг-загу. И относительно этой доходности оценивать оптимальность индикатора как долю «захваченных» разработанной стратегией движений.

Мальчик buybuy, неважно в целом на каком таймфрейме оценивать (в пределах разумного).
Как же вола не причем? Представляем себе актив, цена на который вообще не меняется. Константа. Тогда и нет никакой возможности что-либо заработать на нем. Другое дело когда актив ходит по 10 процентов в день, тут теоретически можно поднять много бабла. Разве нет?