Предпосылки тут

Объем коротких позиций в серебре сократился почти на $100 млн к текущему моменту. Скоро буду фиксироваться в металлошортах.

по стопам предыдущих постов:

Начну с забавного… с Канадца...
подобное конечно умиляет...

не сработал, но пока не снимаю… посмотрим в начале следующей недели на происходящее. Если настроений на ретест не будет — сниму.

( Читать дальше )

Крупные участники навалились на металлы всей своей медвежьей тушей. И если в конце декабря — начале января они просто покупали то же золото (индекс их активности был равен нулю), то сейчас имеем нулевые значения (критический шорт) индексов направления позиций и при этом максимальное значение индекса активности, равное 100% (степень влияния их накопленных позиций на инструмент). Несомненно сказывается и рост шортов более чем на 20 тыс.контрактов за текущую неделю, а это показательные более 100 млн.доларов.
Имеем четкий диапазон движения золота на текущей неделе. Очевиден уровень сопротивления 1240, рост проторговки на котором составил максимальные значения. Но в отличии от обвалившегося серебра, золото приподняли с 1210 после сдергивания у сопротивления. Серебро так и не стали возвращать назад, т.к. серьезные покупашки нынче в дефиците, но в золоте, как видим, слегка иная картинка. Выше я озвучил ценовые отметки для пояснения моих планов.
Итак, по золоту поставил лимитник на продажу от 1240 (при вероятном ретесте) в апрельском контракте и, что не менее важно, вручную буду наливать/доливать вниз после выхода ниже 1208. Целями снижений могут быть околодекабрьские отметки, к примеру 1085-1105.

Никакого позитива… Всего за три дня имеем рост шортов на 15 тыс контрактов на Комексе. Индексы красноречивы, S&P500 открылся гепом вверх… всё по графику (описал ранее)… так что если и не эта неделя, то со следующей ух!

Собственно, самое время с низким риском зашортить спред между золотом и серебром ибо он настолько перекуплен, что находится на максимальных значениях диапазона последних двадцати лет...

COMEX: диспозиции:
февральский = -6700 контрактов
апрельский   = +12860 контрактов

Индексы на дневках
Про = 18%
Направленных объемов = 23,5%

Силы быков иссякли, сопротивление 1105 устояло, свои лонги зафиксил.
_____________________

ПС: Накопление коротких позиций и рост индекса активности приведут к снижению инструмента после вероятного повторного ретеста указанного уровня.

Ситуация в золоте на примере зависимостей в циклах и позициях крупных участников, подтверждающая бычий настрой и в кореллянте (в текущем моменте мы очевидно в середине фазы).



Хотя обычно о лонгах принято повсеместно говорить после роста )

В текущий момент мы находимся в начале предсказуемого определенного роста стоимости Золота, о чем говорят цифры накоплений длинных позиций крупных игроков. Но так ли привлекательно Золото для покупок? Оптимален ли инструмент для набора с точки зрения эффективности отдачи вложений?
Сейчас намного интереснее смотрится кореллянт — Серебро. Недооцененность серебра сложно не заметить. Взглянем на график корелляции.

Как мы видим, кор.коэффициент достиг верхних значений диапазона, что говорит о более существенном импульсе роста стоимости Золота в сравнении с Серебром в последнее время. Изменение кор.коэффициента может дойти до отметки 80 прежде чем начнется корелляционная коррекция. Оптимальной целью таковой я считаю среднее значение 60. Это дает приоритет покупок Серебра в сценарии ослабления доллара к металлам. При одинаковых предпосылках удорожания металлов, эффект от покупок Серебра будет ощутимее нежели при торговле Золотом. Этот эффект, вероятнее всего, будет ощутим на всем протяжении грядущего 2016 года.

( Читать дальше )

Рынок закрылся, появилась минутка...

Наступает час ИКС в золоте:
— шорты выгружены (здесь и далее по тексту речь о позициях крупных участников на COMEX), шортов больше нет
— Индекс разрыва 100% = лонг
— Индекс средних позиций 100% = лонг
— Индекс Про 100% = лонг

Мои действия :
1. зона набора позиции = 1054-1067 (у нижней границы диапазона — больший объем)
2. добор ПО движению
3. цель лонга = 1138

Что имеем на ФОРТСе?
— индекс Разрыва 100% = дядьки лонгуют
— индекс накопления позиции = 68% и продолжает расти, т.е. на снижении доберут
— индекс Активности (степень влияния на инструмент) = 100%

_____________________

Картинки не прикладываю, извините, некогда.
Справочно текущие цены: GCG6 = 1073, FORTS = 1075, ForEX=1074

Торговать нельзя просто думать (запятые каждый расставит сам)...

Пока вот подсказка