Торговля по стратегии buy&hold. Все подробности на любом из графиков ММВБ, тыкаете пальцем, считаете от того места сколько я вам заработал.

Премия за управление 10% / 90% инвестору.

Стратегия обыгрывает 95% смартлабовцев, посему очень надежна.

Сколько себя помню, всегда либо попадал, либо недозарабатывал делая поправку на корреляции. Видно как в середине октября, от привычной обратной корреляции: «золото вверх — фонда вниз», не осталось и следа.

Как по мне, это индикатор отношения к золоту как к защите от риска, возможно золото сейчас перекуплено очень глобально, раз отношение так резко поменялось.

Данные по биржам NYSE/NASDAQ/AMEX


2007:


2008:


2009:


2010:


2011:


Остается только пожелать всем удачи :)

Что опытные трейдеры думают о графиках :)

До докризисных уровней нам осталось всего 15.5%, что не так уж и много.
 
Перед прошлой серьезной коррекцией рынок прошел порядка 30%. Если считать до текущих значений, рынку остается еще около 7% хода, учитывая что рынок отлично отстоялся перед этим движением, я предпологаю, что серьезная коррекция наступит чуть выше 1400, приблизительно около экстремума который я пометил. Потому что запаса прочности хватает примерно до туда, + экстремум, + это возможно будет в мае (стат. месяц когда рынки падают) у многих будет желание зафиксится, а вот текущий уровень скорее подтолкнет более долгосрочных участников покупать.
 
Сразу хочу заметить что такое мнение никак не влияет на мои торговые сделки, а является только вполне логичным предположением.

Вопрос первый: как лучше всего бороться со сплитами при тестировании систем на американских акциях?

1) Найти историю с «нормальными сплитами» в которой прошлые котировки не искажаются? Но есть ли она?
2) Торговать не фикс. количеством акций, а выделять под позицию капитал, скажем 5000 долл, на позицию.
3) Смотреть на профит и лосс, только в процентах от цены бумаги.

Вопрос второй: как лучше всего определять ликвидность акции, ведь средний оборот в 1млн, для акции стоимостью в 5 долларов, это не тоже самое что оборот в 1млн для акций стоимостью в 100 долл.

1) Сделать фильтр по обороту в долларах?
2) Просто сделать значение в акциях побольше? Скажем брать за ликвид только бумаги со средним объемом в 2млн акций в день.

( Читать дальше )

Рейтинг Смарт-лаба строится на коллективной оценке, из коллективной оценки человек может двигаться в топ, а далее уже получать аудиторию. Объясню почему это плохо, я к примеру как один из создателей сообщества homotrading, более чем на 100% уверен что если от скуки начну постить тут различные трейдерские карикатуры, попаду в топ менее чем за квартал. Т.к. вроде и поржать можно и по тематике ресурса таки. Но что будет дальше? Напостил я картинок из серии: «Ты мудак и шортил, а рынок вырос» прилеплю туда ЧВ, получу плюсы, хиханьки да хахоньки в комменты, и как итог доступ к широкой аудитории. А потом начну лепить бредовые прогнозы, и да, меня будут слушать, я же тот чел из топа, не важно что пришел я туда именно по той причине что постил по 100500 комиксов со ржакой в день. И я бы сказал что в данный момент все примерно так и обстоит.

И поэтому я предлагаю следующее:

1) Переделываем структуру ранжирования по приблизительно такому шаблону:

( Читать дальше )