Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

В прошлом посте я заявил что если вы торгуете OHLCV то я скорее всего знаю как вы зарабатываете.

Ну и чтобы не быть голословным, давно еще удалось отмайнить закономерность, существенно отличающую фРТС 2011-2013 от фРТС 2008-2010 годов.

Буквально на прошлой неделе ее и еще одну систему уже продает известный системостроитель за 300тысяч рублей.

Вот мой вариант системы:
 
К слову это не первая моя система которая так пересекается. Когда набор данных ограничен, все приходят к единой модели. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Какую среду выбрать?
Слышал что есть неплохая опенсорсная r-studio, а есть какая-то коммерческая, только совсем-совсем крутая?
Какие есть интересные сайты по R?
Какие посоветуете книги по R?

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7952180/ норм?

Продолжаю пополнять квантопедию смартлаба.
ЛЕКЦИЯ 1 «ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ. “ДЕДУКТИВНЫЕ” И “ИНДУКТИВНЫЕ” МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ»



Курс «Машинное обучение» 

16.02.2012, 18:30
Актовый зал, ФМЛ 239 (корпус 2)

Преподаватель

• Куралёнок Игорь Евгеньевич

На втором часу лекции лектор объясняет про нейронные сети. Помню была группа спорщиков которые пытались мне доказать что нейронные сети это не оптимизация в чистом виде. Вот как раз вам мнение авторитетного человека, о том что это все так и есть. Нейронная сеть = подгонка под кривую.

Пока что не удается публиковать постоянно, т.к. автопост не доделан, а просыпаться в 10 утра, я не умею, но скоро все будет.

Что интересного?

Вчера было зафиксированно самое бычье настроение за историю текущего контракта:
 

Максимальный сентимент + 5 зеленых свечек подряд

( Читать дальше )

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

Спасибо Тимофею за введение выборки.

Так вот о статистике. Для меня СЛ это РФР в масштабе 1: 10 (по ощущениям).

Так вот, о роботах: участники у которых есть по их представлению торговый робот, составляют всего 12% от общего числа зарегистрировавшихся.

Вывода никакого, так информация к размышлению про РФР.

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )