Мое имхо распологается где-то на 0.30%, такие системы считаю вполне жизнеспособными при средней оборачиваемости бабла. Это без слизи.

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Сегодня сделал табличку распределенных по дням недели %-ых приращений на РИ:



Ссылка на картинку (у кого не влезла целиком): http://ic.pics.livejournal.com/ya_marsel/24407196/277240/277240_original.png

Выводы: 
1) Конкретно на Ри не существует ярко выраженного «трендового дня» как и «не трендового»
2) Сильные движухи чаще всего встречаются в: понедельник, вторник и четверг. Среда и пятница менее активные дни.
3) В понедельник как не удивительно вероятность словить сильный движняк вероятней всего.

P.S. Кстати говоря, я начал задротстстствовать над парадигмой ООП, и последнее время как-то невероятно прусь с того что вся программа занимает у меня около десятка строчек.

( Читать дальше )

Сделал сортировку по кол-ву дней с определенным процентом приращения, первая колонка это дни закрытые в положительной зоне, вторая в отрицательной:

Все вместе:
 

2009:

( Читать дальше )

Неплохо выглядит, особенно учитывая то что создавалась система как страховочная для другой, а получилось что оказалась лучше.

Самое главное что удалось достичь асиметричности просадок, т.е. одна компенсирует другую очень удачно.

Пф 2.5

Тест с 2009 года:

 

Откуда такое табу среди многих системщиков на перенос позы?

Если система переносит позицию через день и при этом стабильно себя ведет, почему бы нет?

Наверное боянистый вопрос, но всеже, почему данные с Финама разнятся с данными Броко?



 Тем более я уверен что гепы должны быть, т.к. про них часто слышал в контексте фортса.