Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.

Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)

Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:

( Читать дальше )