Этот большой пост предназначен как справочный для работы с таблицами в постах серии «S&P500 под капотом», крайне рекомендуется для углублённого понимания концепций. Не пропустите следующий большой исследовательский пост, он будет посвящён анализу двух последних вершин рынка и курвфиттингу созданию правил маркет-тайминга на основе подкапотных категорий.

• Традиционное измерение широты
• Модифицированное измерение широты
• Использование профилей цены акций для измерения широты
• 1. Длительный аптренд (trendabove50)
  •  Типичный представитель
• 2. Откат в аптренде (pullingback)
  •  Типичный представитель
• 3. Консолидация / потеря инерции в аптренде (lostmomentum)
  • Типичный представитель
• 4. Пробой растущей 50МА (breakabove50up)
  • Типичный представитель
• 5. Пробой падающей 50МА (breakabove50dn)
  • Типичный представитель
• 6. Недавний пробой растущей 50МА (wentabove50up)
  • Типичный представитель
• 7. Недавний пробой падающей 50МА (wentabove50dn)
  • Типичный представитель
• 8. Слом растущей 50МА (breakbelow50up)
  • Типичный представитель
• 9. Слом падающей 50МА (breakbelow50dn)
  • Типичный представитель
• 10. Недавний слом растущей 50МА (wentbelow50up)
  • Типичный представитель
• 11. Недавний слом падающей 50МА (wentbelow50dn)
  • Типичный представитель
• 12. Консолидация под 50МА (consbelow50)
  • Типичный представитель
• 13. Отскок вниз от 50МА (bouncebelow50)
  • Типичный представитель
• 14. Подскок вверх от 200МА к 50МА (bounceabove200)
  • Типичный представитель
• 15. Консолидация под 200МА (consbelow200)
  • Типичный представитель
• 16. Отскок вниз от 200МА (bouncebelow200)
  • Типичный представитель
• 17. Подскок вверх от 50МА к 200МА (bounceabove50)
  • Типичный представитель
• 18. Консолидация на дне (bottoming)
  • Типичный представитель
• 19. Подскок со дна (bottombounce)
  • Типичный представитель
• 20. Длительный даунтренд (trendbelow50)
  • Типичный представитель

Традиционное измерение широты

Анализ широты рынка нужен для определения участия масс в движении. В общем случае для этого используются счётчики Advances/Declines и линия A/D на их основе.

2019-06-07
New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
 ----------------------------------------------------------------------
   NYSE  187   51  1377   570    64  2059.3  1023.9    92.2  2.42  2.01
 NASDAQ  105  133  1563   952   146  1389.9   461.0    68.0  1.64  3.01
   AMEX    7   10   129    78    33   251.1    20.7    17.6  1.65 12.11
  Total ---------------------------------------------------------------
   4912  299  194  3069  1600   243  3700.3  1505.6   177.8  1.92  2.46

Модифицированное измерение широты

Недостаток стандартных A/D-счётчиков в том, что любой незначительный подъём на $0.01 считается, как advance, и любое незначительное падение считается как decline. Поэтому целесообразно применять фильтр по росту/падению цены, например, считать за advance/decline только если цена поднялась/опустилась на $0.03 и более:

2019-06-07
New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
 ----------------------------------------------------------------------
   NYSE  187   51  1260   475   276  1860.9   853.1   461.4  2.65  2.18
 NASDAQ  105  133  1344   754   563  1336.5   370.4   212.0  1.78  3.61
   AMEX    7   10    93    42   105   239.7    10.3    39.4  2.21 23.16
  Total ---------------------------------------------------------------
   4912  299  194  2697  1271   944  3437.1  1233.9   712.7  2.12  2.79

Приложение № 1 к Рекомендациям

Примерный перечень сведений, указываемых налогоплательщиком в заявлении о выдаче Справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждении факта получения налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации

В ИФНС России № 

по                                      области (краю)

от ^[1] 

(фамилия, имя, отчество полностью)

ИНН: 

Документ, удостоверяющий личность *:

"Технический анализ, в классическом виде (так как написано в книжках) полное говно."

«Очень сложно поменять изначальное мировоззрение. Мой совет — лучше не читать книги о трейдинге.
Если читаете, то как минимум вы должны понимать как будет действовать толпа.»

«Я работаю только с самыми ликвидными инструментами, так как чем больше толпа, тем лучше работает технический анализ.»

"ММ это не эфемерное существо, это вполне реальный, официальный участник рынка."

«Движение без объемов это движение в правильную сторону.»

«Движение на объеме это скорее всего движение не в правильную сторону.»

"На цену влияет текущий баланс спроса и предложения (текущие открытые позиции). Рынок идет против большинства."

"Рынок идет туда, где больше всего денег."

"Кластерные объемы... вся

Коллеги, попробовал провести анализ возможного влияния дивидендного периода на курс USDRUB.

Допуски следующие: экспортеры начинают продавать валюту за неделю до отсечки, при этом доля дивидендов, финансируемых за счет продажи валюты примерно равна доле экспорта в выручке.
На полученные дивиденды (за минусом налога 15%) акционеры-нерезиденты и номинальные держатели начинают приобретать валюту примерно через две недели после отсечки. График построен по 25 компаниям. Доля нерезов в акциях ориентировочная.
Вот, что получилось (в млрд. руб) :

Таблица по налогам для инвестора на фондовом рынке.