Продолжаю копи-паст своих материалов с www.robo-stroy.ru

История.
Около года назад мне понадобился како-то индикатор для Метатрейдера. Немного погуглив, я попал на сайт www.forexfactory.com  и в одном из его форумов нашел нужный мне файл. Позже я решил рассмотреть этот ресурс поподробнее и в итоге узнал кое-что интересное. Сразу хочу сказать, что не являюсь сторонником Forex-торговли, но всегда готов поучиться новым методам, чтобы применять их на фондовом рынке.
О сайте
Главная страница сайта содержит очень неплохой календарь выхода макростатистики с возможностью настроить свой часовой пояс относительно GMT, просмотром степени важности данных, их описанием и историей изменений. Этим календарем я пользуюсь до сих пор.
Следующим интересным разделом я считаю ветку форума, посвященную торговым стратегиям. http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71. В ней люди делятся своими идеями,  выкладывают шаблоны настроек и ведут беседы. К слову сказать, вся информация для чтения и скачивания доступна без регистрации. Лично меня раздражает, когда для просмотра вложенного в сообщение файла мне настойчиво предлагают зарегистрироваться.

( Читать дальше )

В этой заметке я расскажу как при помощи простого трюка в некоторых ситуациях нейтральный вариант можно превратить в прибыльный.



Посмотрите на этот график. С точки зрения результата его можно охарактеризовать как боковик, поскольку начальная и конечная цены совпадают, а значит, итоговая доходность равна нулю. Вопрос: можно ли каким-то образом извлечь доходность из такого боковика? Сразу скажу, что варианты с техническим анализом и прогнозированием не рассматриваются. Ясно, что, имея правильный прогноз, можно извлечь прибыль при любом раскладе. Так, в нашем случае можно купить на старте в точке A и закрыться в точке B, далее переждать, зашортиться в точке C и зафиксировать прибыль в точке D, снова переждать, и, наконец, открыть длинную позицию на период E-F. Поступив таким или подобным образом, можно получить нехилый профит. Однако ясно, что правильно угадать/спрогнозировать все эти точки входа и выхода практически нереально. Оказывается это и ненужно! Такой график можно сделать прибыльным гораздо более простым способом. Для успеха надо лишь знать в момент времени A, что цена в итоге хотя бы не упадет. Согласитесь, что это гораздо более скромное предположение, чем правильное определение всех обозначенных точек входа и выхода. Каким образом это возможно? При помощи реинвестирования.



Реинвестирование предполагает, что размер позиции периодически, напр., раз в день корректируется в зависимости от текущего состояния эквити. Поступая так, трейдер удерживает финансовый рычаг (плечо) на постоянном уровне. При такой стратегии управления капиталом под риском все время находится одинаковый процент депозита. Если же не использовать реинвестирование (все время открывать позицию одинакового размера, напр., 1 лот), риск будет колебаться в зависимости от состояния счета. При рычаге выше 1:1 он будет уменьшаться при росте капитала и увеличиваться при падении. При рычаге ниже 1:1 будет наблюдаться обратная ситуация. Чтобы было яснее, приведу конкретный пример.


Для простоты возьмем условные цифры и предположим, что можно покупать/продавать даже дробное количество акций (на практике коррекция будет совершаться, когда изменения достигнут минимального порога – лота). Допустим, имея капитал 200000, покупаются акции на 400000. Рычаг 1:2. Если акция вырастет на 50%, стоимость активов составит 600000. Из них 200000 – заемные, 200000 – свои. Значит, прибыль составит 600000 — 200000 — 200000 = 200000. Текущее эквити вырастет с 200000 до 400000, а рычаг уменьшиться с 1:2 до 1:1.5 (600000/400000). Чтобы восстановить рычаг нужно докупить акций на сумму 400000 х 2 — 600000 = 200000. Если же цена упадет, рычаг, наоборот, вырастет, и чтобы его выровнять придется продать часть акций. При рычаге меньше 1:1 наблюдается обратная ситуация: при росте цены рычаг растет, а при падении – падает. Так, имея капитал 200000, можно 100000 вложить в безрисковую облигацию (банковский депозит), и 100000 – в акцию. Рычаг (доля, вложенная в акцию) в этом случае равен 1:0.5: 100000/200000. Если акция вырастет на 50%, стоимость активов составит: 100000+150000=250000, а доля, вложенная в акцию: 150000/250000 = 0.6 (60%). В этом случае стратегия реинвестирования предполагает, что часть акций продается, а на вырученные деньги докупаются облигации, чтобы пропорции портфеля были выровнены к исходному значению 50/50. Подробнее о понятии финансового рычага и его оптимизации можно почитать в нескольких статьях здесь.

Каким образом реинвестирование воздействует на рост капитала? Рост капитала за единицу времени довольно точно описывается формулой exp(µℓ — ½σ²ℓ²), где µ – средняя доходность, σ – волатильность, ℓ – рычаг, exp() – экспоненциальная функция. Самый интересный факт заключается в том, что рост зависит не только от средней арифметической доходности актива, но и от волатильности. При высокой волатильности возможны ситуации, когда при положительной доходности наблюдается боковик или даже медвежий тренд. В частности, когда доходность равна половине квадрата волатильности, имеет место боковик. Однако эту ситуацию можно исправить, подобрав такое значение рычага, при котором доходность превысит эту величину, а значит, будет наблюдаться рост капитала. Так, в нашем примере график был сгенерирован таким образом, чтобы годовая доходность и волатильность были 200%. Если подставить эти цифры в формулу не трудно убедиться, что под знаком экспоненты получается ноль: 2 — 2²/2. Экспонента нуля равна единице, что означает отсутствие роста. Однако ситуация кардинально меняется, если задействовать реинвестирование. Можно показать, что максимальный рост наблюдается при рычаге равном: ℓ = µ/σ². В нашем случае получаем: 2/2²=0.5. Значит, если все время держать долю вложений в акцию на уровне 50%, боковик превратиться в бычий тренд, в чем можно наглядно убедиться из следующего графика.



Таким образом, при сильной волатильности для извлечения прибыли цене достаточно хотя бы не падать. Используя реинвестирование, боковик на инструменте можно превратить в бычий тренд на эквити. Что интересно, оптимальная стратегия в этом случае всегда бывает одна и та же: 50/50. Если вы предполагаете, что цена хотя бы не упадет, а волатильность будет высока, заработать на этом можно, сформировав портфель на 50% состоящий из акции (или другого рискового актива) и на 50% из кэша. Доходность данной стратегии будет тем выше, чем выше волатильность. Можно показать, что она составит exp(σ2/8). Напр., при волатильности 100% годовых доходность составит около 13%, а при волатильности 200% уже около 65%. Отсюда видно, что стратегия хорошо работает при высокой волатильности. Это ее основной недостаток, поскольку такая волатильность наблюдается относительно редко. Однако даже если действовать в расчете на нейтральный вариант боковика и относительно «невысокую» волатильность, а в реальности цена хоть немного вырастет, это может существенно увеличит доходность. Так, при волатильности 100% годовых и росте цены на 10% стратегия 50/50 дает почти 19% годовых, что уже не так и плохо. В общем, возможны вполне реалистичные и доходные комбинации. Почему так происходит? Давайте посмотрим на совмещенный график.



Как видно, стратегия Buy&Hold (100% вложение в акцию) показывала лучшие результаты, чем стратегия 50/50 (красная линия), до тех пор пока цена не обвалилась. Дальше «синяя стратегия» так и не смогла восстановиться выше стратегии 50/50. Это говорит о том, что реинвестирование не только помогает пережить просадку, но и в некоторых ситуациях позволяет выйти из нее с существенным профитом. Причем трюк здесь заключается именно в перераспределении средств, а не в безрисковой доходности получаемой по облигации. Эта доходность является приятным «бонусом», но не решающим моментом, поскольку при стратегии 50/50 облигация добавляет к доходности только половину своей процентной ставки, т.е. обычно речь идет о 1-5% «бонуса». Даже если нет возможности инвестировать вторую половину средств в облигации, ее можно просто держать в кэше – при высокой волатильности это даст положительный эффект! Отметим также, насколько выше оказалась просадка у «синей стратегии»: со стартовых значений она составила около 60%. У «красной стратегии» просадка намного ниже – только 20%.

Итак, я показал, что при помощи реинвестирования (ребалансировки портфеля) боковик можно превратить в бычий тренд. Для успеха этой операции нужно только, чтобы цена актива хотя бы не упала к моменту завершения инвестиции. В этом случае будет получена положительная доходность, величина которой будет тем больше, чем выше окажется волатильность. Если же повезет, и цена хотя бы немного вырастет, можно получить довольно существенную доходность даже при относительно «невысокой» волатильности. Кроме того, на это можно посмотреть и под другим углом. Если актив изначально движется как красная линия и к нему применяется реинвестирование с рычагом 1:2, график эквити будет выглядеть как синяя линия: чрезмерно высокий (для данного случая) рычаг убивает рост, превращая бычий тренд в боковик. Иными словами: высоковолатильные активы, как правило, уже и так находятся на оптимальных уровнях волатильности и использование заемных средств для покупки в этом случае бывает неоправданным.

Q-trading.ru

Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.
Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.


Настройка рабочего места.
В основном многие забывают добавить себе график S&P 500 (SPY) на рабочее место. Невозможно вести торговлю акциями не имея в поле своего зрения этот замечательный сверх-информативный чарт.
 
Стак сортер.
Многие достаточно безуспешно, забивают свой стак сортер, огромным количеством акций, которые по сути дела, не нужны. Особенно теми, что мало ходят или в которых проторгованный объем меньше 600 000. Это рассеивает внимание и отвлекает от достаточно интересных движений в других акциях. Что потенциально снижает возможность, количества успешных и вовремя открытых позиций.
 
Графики.
Часто, начинающие трейдеры  формируют свою торговую идею на 1-минутных графиках, что преступно. Думаю, нет необходимости объяснять по какой причине, это «преступно».
 
Время торгов.
Бесполезно проводить (начинающим трейдерам), сделки в обеденное время (мертвые движения, как у пьяной змеи ползущей прямо). С 11:30  до 14:20 – обед. А период сильной волатильности часто до 10:05 или даже 10:30.
 
Тренд.
С воплями и криками о тех. Фигуре,  начинающие трейдеры идут против тренда. Что есть небезопасно для Ваших дневных лимитов. И нервов. А тренд – вещь очень упрямая.
 
Объемы.
Начинающие трейдеры, забывают обращать внимание на объемы при повышении\понижении цены. А это немаловажный аспект любого разворота, или пробоя уровней. Любые стоящие движения без объемов не проходят. Это факт.
 
Гэп.
Нередким бывает, в начале торгов, такой случай, когда линия отыгрывания гэпа стака, воспринимается как трендовое движение на весь день. Однако.  Как только гэп акции отыгрывается, стак ведет себя в лучшем случае нейтрально – в худшем обратно вашей позиции.
 
Движение.
Движение стака, не может продолжаться бесконечно в  нужную вам сторону. И обычно новичок выжидает момент слишком долго и входит, когда акция проходит основное свое движение и уходит в базу или отыгрывает предыдущее движение. Что весьма ощутимо бьет по нервам и по карманам. Важно! Уловить сколько прошла акция от своего основного движения и не лезть, если оно уже прошло, в надежде на пол или даже целое Эльдорадо.
 
Стопы.
Просто забывают ставить стопы. Либо ставят, но неадекватно большие своему  риск-реворду.
 
Откаты.
Тренд акции замечательный. Идет плавно вверх-вниз. Счастливчик заходит и ловит, увы, откат. Необходимо выслеживать в плавных движениях моменты отката акции, после которого она дальше продолжает свое движение в нужную вам сторону. Они часто очень просто прогнозируются, и сигнал о том что он происходит, всегда, достаточно явный.
 
 
Лента принтов.
Вообще отрицают такое явление. Или им вообще не интересуются (в лучшем случае). Лента принтов это невероятное преимущество для тех, кто умеет ее читать. И одной только хорошей возможностью, правильно определить цену входа в сделку, её преимущества не заканчиваются. Это – золотое дно!
 
Осцилляторы и прочее.
Трейдер на начальных этапах (особенно фанатичный), забивает окно своих графиков и сами графики порой совсем ненужными вещами и индикаторами. Когда по делу, необходим только лишь индикатор объема и скользящая средняя, у них весь экран похож на новогоднюю мигающую ёлку, которую украшал пьяный папа. Мало того, что применять их нужно в отдельных случаях всегда разные, так они еще и отвлекают нужную долю внимания от более важных вещей.
 
Пока что всё. Будет что-то еще – добавлю.
 

Проверено на личном опыте.  
 
 
 
 
 

РАЗБОР КРИТИКИ:

По пунктам (как в оригинале автора):

1. Рабочий стол <> сиплый. Бред.

 
График S&P 500 необходим для того, чтобы не лезть в акцию в лонг с  Beta 1.00, когда рынок падает. Будет обратный результат.
 
 

1. вообше без комментариев про «много», «рассеивает» и прочую лабуду и ляляля по тексту далее. В п.1 указано, что сиплого «забывают», а это тоже мусор в определённых столах.

Описываю случай, когда в стак сортере открыто больше 80 стаков. Пока просмотришь всех гейнеров на растущем рынке, могу поспорить, пропустишь минимум 3-4 верных входа по прибыли.
 
 
3. «начинающим», «обеденное». Вот опять гуру попался. Ещё без упоминания конкретной площадки.
Я не указывал площадку, по той причине, что очень простым логическим путём, можно догадаться о том, что я описываю торги на американских фондовых рынках. Хотя бы по упоминанию  S&P 500.  Обеденное это с 11(30)45 до 14:30.
 
 
4. Время? какой площадки? Не лоши, и не пиши «начинающие».
Ответил в предыдущем потоке грязи.
 
 
5. Самоуверенно про фигуры. При RM грамотном — хоть «система монетка» торгуй. Автор лох.
Если очевиден тренд, очевидно направление рынка, например рынок UP и тренд восходящий, правильнее по любому тех. Анализу идти в тренд. Не беру случаи новостей, когда тренд определяется её характером. Всем, кто не знаком с силой тренда, советую прочитать книжку Мёрфи. Поможет. Хотя…. некоторым, может и нет.
 
 
 
6. Хрень полная про объемы. Откровенная хрень с выводами без доказательств.
Любой действительный разворот тренда, любой пробой уровня, происходит на объемах.
 
 
 
7. Гепов нет. Как техники так и смысла открывать позу. Автор опят Лох. На бесконечном промежутке времени любой геп будет закрыт. И никак он не связан с направлением движения при слове «открылись»+«геп».
 
Мы говорим не про бесконечный промежуток времени, а про начало торговой сессии. Внимательно читайте пост.
 
 
 
8. Движение. Совсем охерел автор. За сех говорит, а особенно за новичков. Бай энд холд так же у новичка? или по скальпированию? или по интрадею? или по свингу?
 
Я говорю о том, что часто, акция пройдя свое основное сильное движение, идет на разворот. И новички воспринимают это движение как бесконечное. И заходят, часто,  как раз на откате стака. Когда выходят все те кто ранее вошел в позицию, и акция идет в обратную сторону.
 
 
9. Уж про стопы бы хоть не писал. Реально ни-о-чем несколько слов, связанных в тупизну фразы.
Риск реворд – очень просто (для каждого он свой, но оптимальный 1 к 3). Если стоп 10 центов. То ты потенциально должен отыграть на акции 30 центов. Иначе вход в сделку не оправдывает риска. Потеря 10 долларов, чтобы заработать 15 или 20. Это  не грамотный риск-менеджмент.
 
 
10. Увы — для лохов. Кто-то как раз на откатах зарабатывает, а кто-то наоборот их игнорирует. Никак не коррелируется с предыдущими 9 утверждениями автора.
Я говорю не про тех, кто зарабатывает на откатах, а про тех кто в тренде, и для кого откат это неприятно. У тех у кого стопы меньше чем размер отката.  Игнорирует их обычно тот,  у кого дэй лимит большой. А на начальных этапах, мы как раз про него и говорим, дэй лимит у всех маленький. Чтобы неопытный трейдер, не просадил много денег на глупостях, который со временем исчезнут.
 
11. Лента для тех, кто не на основе ТА работает. ТА для тех, кому похуй до ленты. И все правы. Автор — КГ/АМ.
Про ленту я комментировал в ответах достаточно развернуто.
 
12. На начальных этапах и «трейдер» — вообще нельзя вместе употреблять. Кроме того, на начальном этапе умные юзают демку на минимальных графиках и «щупают» себя в тупографиках. Если у тебя там «йолка» — то для тебя ёлка.
 
Умные, не пишут то, что пишите вы. Не советую говорить от лица умных. Вы как—то всех, принижаете что ли!
 
 
 
Не надо больше писать.
Да, действительно. Вам, больше не надо.
 
 
И совет всем «опытным» трейдерам, которые решаться писать дальше в таком стиле.
 
Не трясите членом, если его у вас нет.
 

В скальпинге есть такие моменты, на которых следует обострить свое внимание. Давайте начнем по порядку...
 
Уверен, что каждый трейдер начинал опыт торговли со скальпинга))) Как это происходит?) Открылся. Значимый удачный +, но в силу каких либо  факторов (возможно неопытность, страх, жадность) тут же закрылся… Дальше происходят убытычные и профитный сделки, но в итоге результат оставляет желать лучшего. После анализа напрашивается вывод. Зачем сделал столько сделок, если можно просто было открыться тут(указывая на график) и закрыться вот тут (снова указывая на график)? В итоге моральных сил потрачено много, а  результат не радует. Со ступеньки скальпера -прыжок на ступень интрадея, позиционного трейдинга...
 
Почему так произошло? И как добиться стабильности и ограничить потери, избавиться от неудачи? Попытаемя ответить на эти вопросы...
На чем зарабатывают- на тренде. Если есть тренд, то скальпинг прибыльный если работать в одном направлении тренда, но и тут профит скорее будет меньше чем просто встал по тренду и лови волну. Но когда тренда нет, на любом таймфрейме -час, 15мин, 5мин,1мин — ниша скальпера. Риски минимальны-тебя не вынисут вперед ногами от резкого движения и когда это движение идет весь день. Обозначаются ориентиры, когда стоит торговать лонг, а когда шорт. Возможная прибыль, лось......
 
-анализ ситуации. День стоит начинать с ТА графика ММВБ, РТС, торгуемого спота, и фьючерса на него. Общий анализ мировых индексов. закрытие DJIA, SP500, нефть и Brent, Light (спред м/у ними).Золото. Пара eur/usd, а в случае торговли fRTS также и фьючерс на пару доллар/рубль.(нудно утомляет и бывает хочется уйти в позиционный трейдинг-сразу бан! Нарушение всех правил)
 
-основной поток информации- стакан котировок. В случае скальпинга фьючерсами на акции — дополнительно стакан котировок на акции соответствующего эмитента (тут оптимально Газпром, Сбербанк)
-Графики. Рабочий минутный максимум 5-ти минутный. На остальных тайм фремах ищем паттерны (треугольник, двойное дно/вершина). Максимум час. Дневка и недельный-для общего анализа движения.
-индикаторы- их просто вовсе нет. Ни каких RSI, MACD  и прочего нет.Только стакан котировок самого фьючерса, его график и график поводыря… Единственное что может быть на графике-это скользящая средняя... 
-Стопы. Стоп-лоссов как таковых нет. Это занимает время и в данной ситуации ни к чему. Стопы в голове. Ушли в минус на заранее допустимую величину- тут же хладнокровно и не думая кроем сделку. Никаких надежд быть не должно. 
-Повадырь. Скальпинг требует максимального внимания, т.е. нужно тут же реагировать на изменения повадырей. Это фьючерс sp500, нефть, DAX, euro/usd, золото.Графики основного индекса ММВБ, торгуемого фьючерса, график торгуемого спота. Отслеживаем любые изменения, примерно так(таблица)



( Читать дальше )

тут пост от 29.09
 
Всем доброго утра.
 
В этом посте попробовал описать свою систему торговли и вью на следующий торговый день. Получилось слегка сумбурно, поэтому попытаюсь систематизировать информацию.
 
Торговая система.
 
На рынке есть группа профессионалов, которые знают и умеют чуток больше основной массы участников. У них опытные трейдеры, аналитики, гораздо больше денег, соответственно более качественная и своевременная информация, инсайд. Например, фонды, инвест банки. Макет Мейкеры, которые видят всю книгу ордеров, т.е. знают, сколько каких ордеров открыто.
 
Очень хочется идти в одну сторону с ними, ибо они зарабатывают чаще и больше толпы.
 
Пока я вижу только один способ понять куда они идут. Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя, происходит консолидация (боковик). Затем крупное движение и опять боковик, т.е. цены ходят от объема к объему.


( Читать дальше )

Как обычно бывает после сильного движения, сегодня на рынке боковик. Очень интересно, в какую сторону будет пробой?
Я торгую движения при пробое уровней с большими объемами сделок. Индикаторы не смотрю, новости не слушаю.
Сейчас самый сильный уровень поддержки RI – 132 000. На нем прошло максимальное кол-во сделок 23.09, максимальное кол-во сделок с 19.09 по 26.09 и чуть меньше максимального числа сделок 26.09.
То, что RI закрепился сегодня выше 132 000 – сильный бычий сигнал.
Возможно пробитие вниз до 130 000 (следующая сильная поддержка).
Мое мнение, если завтра выйдем из консолидации (а можем и второй день остаться в канале), то вверх. Движуха вверх, как минимум до пятницы.
Сам в лонгах. Мои действия:
1. При открытии вверх – радуюсь жизни и жду сигнала окончания роста.
2. При ГЕП-е вниз, смотрю динамику. Закрываю лонг только при условии ухода ниже 130 000, возврата к этой цене и отскока от нее вниз.
Всех кому интересна эта тема, приглашаю к дискуссии с аргументами, графиками, без наездов, ругани и коментов типа “да мы вас быков/медведей …..”


( Читать дальше )

Итак видео октября 2010 года. РТС 1550.
Пересмотрел щас  его  снова, очень интересно.
 
Мое каменты по видео:
— Майтрейд очень волнуется и тем не менее умудряется оставаться самовлюбленным провинциалом :) (я говорю только про данный ролег),
 — Опционщик, толкает грамотные вещи и достаточно рассудительный. Самая его главная фраза про — стабильность.
— Тимофей — очень начитанный чувак,
— Тимофея всю передачу подкалывают с его +70% в месяц ибо он еще год назад задрал всех этой своей доходностью и тогда никто не знал, что в августе 2011 года будет +100% за месяц :)
 
 
 

Неделю назад ситуация выглядела следующим образом:
 
 

На самом деле я не выдержал и закрыл свой шорт с профитами 8 тыс и 10 тыс пунктов на каждую из двух частей. Хотя, исходя из расклада на недельном графике я не должен был этого делать. 

Меня немного смущала экспирация, которая судя по всему, все-таки внесла свою лепту в развитие событиий на рынке.

В конце недели шорт был восстановлен уже в следующем контракте RTS-12.11 

Теперь ситуация на недельках выглядит не менее по-медвежьи, чем неделю назад:


Целька на 151 выглядит разумно и очень логично.
Целька на 145 выглядит не менее разумно, но чуть менее вероятно.
Со 145 на 135 может упасть ооооочень быстро
А там и до 125 одним махом сделать.

Ощущение у меня такое, что если вдруг рынок выйдет из пилящего говно-состояния вниз,  то скатится на 135 можно очень стремительно. Техника пока к этому все же предрасполагает. Поэтому даже если к моменту стремительного прорыва на 135-125 я буду вне позы, надо там не щелкать ***лом, а действовать агрессивно.

Однако наименее благоприятный для нас всех сценарий — если падеж заглохнет в районе  151 и рынок останется еще на месяцок в пилящем боковичке.

135 все же очень реальны. Сколько стоит пут 135-й?:)

Рукописи не горят. Помещаю историю легендарного выноса Мосэнерго. Проще было бы дать ссылку на жж duglus_us, но к сожалению акк удалён. Итак поехали!!!
 
В далеком 2004 году произошло событие, потрясшее спекулянтов и инвесторов. Но оно затерялось среди главной истории тех лет — уничтожении компании Юкос. Я говорю об аномальном росте компании МосЭнерго на бирже, да-да именно той компании, которые простые москвичи отстегивали свои кровные за электричество. В то время Газпром консолидировал у себя крупные пакеты энергетических компаний и не обошел вниманием МОСЮ (так ласково называют МосЭнерго), но на пути голубого гиганта возникла сила в лице Московского правительства, мотивы которого были понятны, оно хотело влиять на ценообразование электричества в Москве. И вот пришлось выходить и скупать Мосю на бирже. Это привело к такой замечательной картинке. 

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Решил вынести на обозрение систему которую торгую/тестирую третий месяц! Работает (!) достаточно стабильно если к ней отнестись без фанатизма + исключить панику (внутреннею, т.е. трейдера) и естественно следовать всем (!!!) сигналам без исключения (а то бывает так, типа Я умнее всех, хер с ними с сигналами, рынок щас вернется), и не прикидываемся «очновой коброй»! ;) это очень мешает в работе с системой!

И так давайте будем посмотреть:

Торгуем на 5м.



При торговле на 5м для фильтра сделок смотрим на 60м:

В целом всё...

ps смотрим/плюсуем/критикуем/минусуем ;), задаем вопросы (если таковые имеются)

pss также считаю/уверен, что чем проще система/рабочее место, тем меньше времени МЫ (трейдеры) убивает и распыляем на концентрацию на действительно важных событиях и сигналах!

Моё рабочее место:

Благодарю за внимание! ;)