Советую почитать книгу австралийского психолога "Эндрю Мэтьюза-Живи легко", всего навсего 200 страниц.
Книга просто бумажный психолог и заряжает оптимизмом еще долго после прочтения, я сам не люблю и с подозрением отношусь к книгам в стиле «как разбогатеть, или как стать умным за два дня», но эта книга реально вылечила мои нервы и я стал намного спокойней как был раньше до трейдинга)да стрейдингом я стал таким психом что из за любой мелочи начинаю ворчать как старый дед, и постоянно  закипал! когда делал неправильный трейд, но сейчас после прочтения такое чувство как будто из меня вышел какой то сгусток черноты.
 Прочитайте и вы почувствуете насколько станете спокойны, и насколько будете ловить меньше лосей, ну а кто гребет капусту будет грести больше.

Последнее время я часто стал общаться с людьми, что кстати не очень свойственно трейдерам и вообще в принципе мне. Зачем общаюсь? Хочу понять, как люди торгуют и с какими проблемами встречаются. Предлагаю им различные решения. Объясняю плюсы системного/алго трейдинга. Многие на самом деле не знают, что это такое вообще в принципе (алго трейдинг). Сам учусь, когда что-то рассказываю и от других тоже фидбеки получаю. 

Я хотел бы поделиться очень интересными фактами из общения:

В большинстве случаев люди, которые зарабатывают на рынке (те, с кем я общался) делятся на две категории. Это те, кто используют чёткие правила торговли, которые проверяют на исторических данных, дорабатывают и в итоге запускаются в торговлю (таких очень мало). И второй тип — это те, кто торгует уже очень давно и по интуиции. Забавный факт — при общении со вторым типом, оказывается, что у них точно также образуется своя система чётких действий и то, что они называют «интуиция» на самом деле является не более чем проверенной годами системой торговли.

( Читать дальше )

Эстафету начинает Василий Олейник: я шорт доллар-рубль (долгосрок)!

Дмитрий Шагардин: лонг Украина — долгосрок.

Понеслася в каментах! Называйте свои позиции, и планируемую продолжительность сделки. передавайте эстафету) 

Друзья, вот сегодня утром мы в топике нашего коллеги подняли одну важную проблему, связанную с расчётом НДФЛ. Оказывается, ВТБ изменил в этом году расчёт НДФЛ таким образом, что отныне на фортс НЕТ сальдирования по фьючерсам на акции (индексы) и валюты-товары. Автор топика говорит, что это временно, и в конце года такое сальдирование будет произведено, но на чём основана эта уверенность (и зачем так брокер делает) — полная загадка.

Мы тут на смарт-лабе недавно довольно подробно обсуждали правила новых расчётов, введённых в 2014 году, но связаны они были лишь с принципом удержания НДФЛ при выводе средств со счёта. То есть, напомню, если расчётная сумма (на момент отзыва средств), которая должна быть удержана с вас в виде налога, будет МЕНЬШЕ суммы, которую вы захотели вывести, то с вас будет удержана ВСЯ эта сумма начисленного налога, а не только та его (пропорциональная) часть, которая приходится на выводимую вами сумму. С эти всё понятно, и вопросов нет. НО! Это касалось принципа удержания налога, но никак не порядка его вычисления!

Скажу сразу. У меня брокер Кит-Финанс, все инструменты срочного рынка сальдируются (до сентября 2013 был другой брокер, но и у него вопрос, что какие-то инструменты на фортсе не сальдируются, никогда не стоял). На Фортсовском счёте у меня по инструментам полный трэш, и Ри, и Си, и ГП, и Лук, и золото, и серебро, и евра, и австралиец, и опционы на половину этих инструментов, т.к. я опционщик. В начале января, как положено, с меня взяли НДФЛ за прошлый год (каждый год поэтому у меня начало января чёрное, но куда деваться) как обычно. За январь у меня образовалась новая прибыль 35019р.  Я как раз на днях выводил немножко денег, и мне, как положено, начислили налог, где все инструменты САЛЬДИРОВАНЫ и нет никакого разделения, где вы получили прибыль, а где убыток, главное ОБЩИЙ результат. Вот так это отражено в отчёте, который прислал мне брокер. Выводил 150тыс.



( Читать дальше )

При ветствую сообщество,

зарегистрироваться и написать пост меня побудил окончательный беспредел государства (я искренне желаю всем нашим депутатам и правительству с кремлем скорее сдохнуть в адских муках) 

решил вывести немнго денег с ФОРТС, пришел во такой НДФЛ:

 

то есть сальдирование происходит только после нового года. а все что ранее платится налог с той части где есть прибыль. в моем случае имеем -72тр по RI, и+25тр по SI. и платим 3,3тр с дохода по SI, хотя на счету убыток -48тр.

это хорошо еще мало наторговал, а что было бы если по RI -5млн, а по SI +5млн, а счет всего 500тр?

Правильно!, вы еще и должны государству останетесь! Нет, оно конечно потом разберется, через год, а еще через год может и вернет излишнее… но пока придется побыть без торгов.

Привет всем кто «живет с рынка» (выводит профиты)!

депутатам желаю сдохнуть.

Я сегодня заработал кучу денег, и чтобы сохранить гармонию в мире — решил сделать свой подарок смарт-лабу, фейсбуку, живому журналу и везде, куда я смогу дотянуться и нагадить словами.

Поговорим о плече. Плечо есть всегда. Даже когда некоторые местные провокаторы или просто неумные люди пропагандируют торговлю без плеча — это просто значит, что они выбрали уровень плеча равный 1.  Почему не 0,5 1,1 или 0,001 — они не знают. Им так проще, не надо забивать себе голову тем, в чем они не разбираются и не хотят разобраться.

Но все, что выражается цифрами должно быть померяно, рассчитано и вбито в терминалы и экзели, чтобы дальше за вас думали железяки. Не куплю «на все плечи» или куплю «немного», а куплю на n.nn 

Итак, к делу, без воды:

Если плечо меньше оптимального — мы не добираем профита. Если больше — мы берем на себя лишний риск. Какой размер плеча оптимален? Критерий давно известен, но редко используется. Он называется «критерий Келли» по имени одного ботана и лудомана из лаборатории Белла. Плечо, или как говорят образованные люди — леверидж, f, определяется как отношение размера вашего портфеля к размеру вашего капитала. Критерий келли звучит так: f должен быть равен ожидаемой избыточной доходности (простите за мой русский, expected excess return) вашей стратегии поделенной на ожидаемое отклонение избыточной доходности, б%@, формулой это звучит красивее: 

( Читать дальше )

Активный-трейдинг.Много процентов, средний+ риск&работа. 
Пассивный-вклады в банки РФ.Мало процентов(11.5%), околонулевые риск&работа.
Промежуточный вариант-вклады в Белорусских рублях.Средний процент(45-50%), средне-высокие риск&работа.

Речь о последнем.
Год назад я писал о вкладах в Белоруссию с хеджированием зайчиков.Годного ливкидного хеджа не нашел, на том дело и затухло.
Тем временем, если бы… то +50% тупо на вклад минус расходы на полет, конвертацию и налоги.Процента 42-43 чистыми осталось бы.
Ссылки по теме:
копия в жж
http://infobank.by/397/default.aspx
http://ideabank.by/upside
http://www.nbrb.by/statistics/ExRatesInd/IndChange/

В общем,намереваюсь возобновить эту тему и есть вопросы.

( Читать дальше )

задумался тут я вот о чем. 
моя система делает очень высокий процент прибыльности… нескромно высокий ))
и многие, из тех кто общается со мной спрашивают :
— Так что Крейзи твоя система знает ВСЕ? и предугадывает рынок?

и нечего им ответить было до сего дня.

сегодня задумался, как оно видится со стороны?
поэтому отвечаю:    

моя система торговли видит всего несколько паттернов, видит настолько хорошо, что с легкостью вычленяет их из бури эмоций и страстей тусующихся на графике )) во сказал — самому понравилось )))

система работает со всеми таймреймами одновременно + создавая к каждому ТФ еще 2 искусственных.
она — система — в любую минуту времени понимает в какой стадии находится рынок целиком.

но при этом она ни в коем случае не дает сигнал направления движения в любую минуту времени.
это у нее происходит достаточно редко…

( Читать дальше )

Вот и настало время подвести годовой подитог наших нумизматических инвестиций в скромные отечественные монетки.
 
Текущий состав портфеля:
10 комплектов Красных Книг
покупка 12500
текущая 15000
тп 17000
(10 комплектов было продано по 15000)
 
10 комплектов Барселон
покупка 8000
текущая 9250
тп 10000
(10 комплектов было продано по 9500)
 
80 монет ЯНАО => sale 40: rebalance
покупка 5250
текущая 8500
тп 9000
(40 монет было продано по 8250)

общая сумма изначально вложенных ДС (на 01.02.2013) 990 000
общая сумма  вырученных ДС (от продажи части портфеля) 575 000
текущая стоимость портфеля 940 000
прирост стоимости портфеля за последние 2 месяца +110 000
общая прибыль портфеля  +516 000 (52% годовых)

изменения:
тейкпрофит по КК повышен до 17000 рублей
тейкпрофит по ЯНАО повышен до 9000 рублей
средства от 40 проданных ЯНАО будут вложены в другие перспективные монеты, для оптимизации и диверсификации нашего портфеля


( Читать дальше )