С апреля по октябрь 2011 года прошла 1-я волна вниз в волне С суперцикла. Сейчас дорисовываем волну 2 и улетаем дальше вниз. Кто то разглядит на графике сбера шампунь «Head & shoulders». Цель окончания 5-й в С — это 10 руб. где то к концу 2012 — началу 2013 гг.

 

Сайт называется – МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ, а я пишу о потерях. Забавно.
Существует несколько причин потерь денег на фондовом рынке таких как :
 
1.Отсутствие плана торговли.
 «Падает….Падает….ОГО.
 Все упали ниже некуда – это точно разворот
   — буду покупать.
  Блин еще ниже упали, буду докупать…»
 
2. Недисциплинированность.
«Знаю что надо делать но делаю наоборот ?!..»
 
3. Игромания.
«Эх — щас торгану».
 
По собственному опыту знаю, что есть ребята, которые хотят научиться делать деньги на фондовом рынке своими руками и своим умом. И в данной статье хочу разобрать только первый пункт – ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ТОРГОВЛИ. Это та база,  без которой невозможен длительный заработок на фондовом рынке.
 
Не собираюсь сейчас никого учить мол надо обрезать убытки и давать прибыли течь.Так говорят многие гуру нашего и не только рынка. О чем это они? Где эти убытки обрезать. И какой прибыли давать течь большой маленькой или средней. Один раз я дал большой прибыли течь и с 12% при 20 кратном плече (европейские фьючерсы на DAX) она притекла к 0% где я благополучно закрыл сделку (в смысле не по счету а по прибыли).


( Читать дальше )

Нью-Йорк. FINMARKET.RU — Перспективы мировой экономики в 2012 году никак не назовешь туманными: они просто плохи, пишет в Project Syndicate профессор Нью-Йоркского университета. Рубини — основатель фирмы Roubini Global Economics (она приносит убытки и выставлена на продажу) за мрачные и часто оправдывающиеся прогнозы его называют Dr.Doom.
 

• Европу ждет рецессия, США — как максимум слабый рост, а Китай и большинство развивающихся экономик — резкое замедление.
• Азиатские экономики должны будут замедлиться вслед за Китаем, а Латинская Америка и страны Ближнего Востока — из-за понижения цен на сырье.
• Этот фактор должен повлиять и на Россию, у которой, кроме того, из-за кредитного кризиса в еврозоне будет меньше возможностей по привлечению капитала.
• Этот же фактор ведет к замедлению экономик Центральной и Восточной Европы, где предкризисный рост во многом основывался на кредитном буме.

( Читать дальше )

Возможно, это когда-то публиковалось на смарт-лабе. 
На данном рынке — вполне актуально и познавательно)
Полный текст здесь
 www.novik.ru/index.html


«Противоход»
Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.


( Читать дальше )

Добрый вечер!
Сегодня наткнулся на сайте www.vestifinance.ru/ на карту Российского рынка.
Может кому-нибудь пригодится: www.vestifinance.ru/markets/shares/map 

Мировая нестабильность и внутренние политические риски заставляют усомниться в будущих макроэкономических успехах страны. Возможно, страна погрузится не просто в стагнацию, а в рецессию, которая продлится не несколько месяцев, а несколько лет. С такими крайне пессимистичными прогнозами выступили в Москве российские экономисты и банкиры, мнение которых приводит «Независимая газета».
Мировая экономика неотвратимо погружается во вторую волну кризиса, и в отличие от событий трехлетней давности сейчас не будет резкого падения и резкого отскока, считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Теперь мир ожидают медленное погружение на дно и затяжной кризис.
Российская экономика тоже захвачена этим трендом, недаром уже осенью динамика промпроизводства начала замедляться. Ситуация усугубляется бюджетной политикой РФ. Государство в ближайшие три года будет наращивать оборонные расходы, продолжит увеличивать социальные обязательства и не откажется от масштабных «строек века». Экономика РФ будет находиться в непростой ситуации на протяжении нескольких лет, и именно в это время ее ожидает усиление налогового бремени, добавил Николаев.


( Читать дальше )

прошлый раз у меня спрашивали как я формирую свои прогнозы, обзывали ностадамусом
но в отличие от него я даю конкретные минуты и уровни конкретных инструментов
попытаюсь пояснить что я использую вполне стандартоное поведение индексов
также есть стандартные точки разворотов в которые разворот может случиться а может и нет
также активно использую правильные гэпы и мувинги
принцип закрытия гэпов
сантимент рынка как я его чевствую
конкретно вчера и сегодны экспирационные игры
также сморю азитские индексы — именно их ход торгов (на финами я каждый день коментриую ход азиатских торгов) приведу примеры и тут

Hang Seng (Гонг-Конг) 15.12.2011 08:00 open low high last change close volume
18122,73 17906 18133,94 18014,7 — 1,851% 18354,43 0
гэп вниз с разрывом -1,5%
сразу робкая попытка отскока которая сменилась усилением гэпа вниз
нащупали дно лишь при усилении гэпа до -2,1%

( Читать дальше )

   
        Если обвал неизбежен, трейдер должен знать, как на него реагировать. Ниже приведены несколько советов:

    

• 1. Не увлекайтесь продажами вкороткую

Для большинства трейдеров короткие продажи – это слишком сложно. Во-первых, тяжело точно угадать со временем. Во-вторых, даже если вы правильно выбрали время, многие начинающие шортисты теряют всю прибыль из-за того, что держат позицию слишком долго. Люди не могут постоянно находиться в состоянии паники, поэтому очень часто после сильного падения случаются такие же стремительные подъемы, из-за которых ваша прибыль может быстро испариться. Совет: если вы только начинаете, оставьте короткие продажи профессионалам.

• 2. Покупайте после сильного падения

Вместо того, чтобы продавать вкороткую во время снижения, лучше подождать и купить на дне. При условии, что вы быстро закрываете свою позицию, если она движется не в вашем направлении, вы сможете ограничить потери и заработать, если поймаете восходящую волну.

( Читать дальше )

Что будет происходить со счетом, если в известной последовательности сделок мы используем плечо. Ответ оказался не так прост. И зависит от нашей стратегии.
Пусть r1, r2,…rN – доходности сделок 1,2…N. Если мы не используем рефинансирование (т.е. торгуем всегда только на начальную сумму счета), то ответ достаточно прост. Общая доходность равна сумме доходностей D=r1+r2+…rN и применение плеча K в каждой сделке приводит к изменению результата в К раз, при условии, что в последовательности не встретится сделки, которая обнулит счет.
 
Т.е. если все ri*K>-1, то результат равен K*D=K*( r1+r2+…rN).
 
Ситуация становится гораздо интереснее, если мы используем рефинансирование, т.е. используем заработанное для входа в новую сделку (или всегда торгуем на всю сумму счета). В этом случае доходность результата последовательности сделок задается формулой: D=(1+r1)*(1+r2)*…*(1+rN)-1. Применение плеча K приводит к следующей формуле


( Читать дальше )

Продолжаю удерживать лонги на долгосрочный период в акциях 1-го и 2-го эшелонов (большинство позиций хеджировано противоположными позициями по мартовским фьючерсам). Также в портфеле держу шорты по RIH2 и по EUR/USD.  Также на долгосрочный период частями покупаю золото и платину.  
Немного о текущей ситуации:
Негативные факторы:
1. ФРС не стала намекать на возможность QE3, что как я и предполагал обвалило евро ниже годовых минимумов.
2. Промышленное производство в Еврозоне сократилось в октябре
3. Цены на нефть снижаются
4. Размещение бондов в США (последний день)
5. Индекс комодов CRB сегодня пытатется протестировать 300 Позитивные факторы:
1. Три крупных японских банка сообщили о планах вложить $800 млн в Газпром
В связи с тем, что сегодня заканчивается размещение гос. долговых бумаг в США,  а также в связи с выходом завтра в Европе и США большого количества макроэкономических данных и если индекс комодов CRB  удержит 300 п,  то в четверг и пятницу возможен краткосрочный отскок вверх на котором я планирую вдвое увеличить короткие позиции, так как с понедельника ожидаю очередной негатив (с 19 по 24 декабря вновь размещения бондов и ожидаю увидеть евро уже в эти дни на уровне порядка 1.25-1.28). В этот период предполагаю закрыть половину шорта и развернуть их в лонги до конца года.