Сегодня посмотрел выступление этого Мега трейдера. 

кому будет полезно welcome 

Ларри Вильямс в Москве 2015. Торгует 53 года.

1. Не занимаюсь дей трейдингом.
2. Стараюсь ловить большие движения
3. Кто угодно может научиться успешно торговать.
4. Есть робот, который постоянно у него торгует
5. Успех в торговле происходит от двух факторов:
6. Каждый из нас торгует своим ЭГО, собой, своим интеллектом
7. В основном заработал на:
a. Золото
b. Е-mini (s&p)
c. Облигации
8. Любит торговать индексами. Их гораздо легче спрогнозировать, чем единичную акцию.
9. Использует паттерны, сезонность, моментную игру
10. Ключ к успеху – эффективное управление депозитом.
11. Масштабное исследование показало: больше всего теряют денег ДЕЙТРЕЙДЕРЫ, те кто купил и забыл – заработали больше всех.
12. Люблю низковисящие фрукты
13. Очень важно активное Управление средствами.
14. «Греховная акция» — очень интересная группа акций.
15. Концепция эффективного Управления счетом
16. В Росси действует большой 80 недельный цикл. Цикл важен, но очень важен Тайминг. В России обычно первая половина года ралли, потом распродажа. И летом ралли вниз.если вы это знаете, то небудите вставать против тренда.
17. Размер роста или падения определяешься фундаментальными условиями на рынке.
18. Модель оценки: сравниваю американские акции и похожие акции в России.
19. Очень важно оценивать перекупанного
20. Рынком управляет настроение-эмоции
21. Ралли почти всегда идёт в конце месяца
22. Покупаем акции за два дня до окончания месяца, два дня держим и продаём. – 60% таких сделок ПРИБЫЛЬНЫЕ
23. Как улучшить эти 60%? Два фактора: месяц и тренд. Исключаем: май, июнь, август. Январь, март, июнь, ноябрь, декабрь
24. Понедельник очень плохой день для российского рынка
25. Если сегодняшнее закрытие выше, чем 40 дней назад – это тренд, работаем от покупок
26. Упс- трейды. Если открылись с гепом вниз и потом вернулись к минимуму предыдущего дня – я буду покупать. То же самое в обратную сторону.
27. Не держите убыточные позиции. Всегда будете лузерами.. С кем поведёшься того и наберешься. Вышел раньше хорошо. Убыток, Бог с ним, заработаем ещё больше.
28. Я условный трейдер, потому что торгую по условиям.
29. В Китае в основном торгуют женщины. 30-40 лет. 70% женщин. Их называют курицами.
30. В России. Если вторник был сильным днём, то как правило среда становиться лучшим днём недели.
31. Если я вошёл в позицию, то я либо выхожу на баре который открывается с прибылью, либо по стоп-лоссу
32. Как лучший день на покупку в России? Среда
33. Какой лучший день на продажу в России? Вторник.
34. Думайте своей головой. Я не смотрю ни Bloomberg, ни CNBC. Очень много шума. Нальют так, что потом не разберёшься.
35. По контрактам на e-mini самый сильный день на покупку вторник, особенно если в понедельник закрылись низко.
36. Ложные паттерны. Ключевой разворот.
37. 4 типа дней на рынке
a. Восходящий диапазон
b. Нисходящий диапазон
c. Внутренний диапазон – важные дни. Пружина. Надо смотреть куда она выстрелит. Особенно внимателен, если таких дней несколько – это как трамплин, с которого рынок рванет. Вверх или вниз надо смотреть на перепроданность или пере купленность.
d. Внешний диапазон
38. Лучшая книга по управлению средствами написана Ralph Vince
39. 25% от суммы на трейд. Но это тоже очень много. 15% сумма трейда, даёт тот же риск как и 35%. Исходя из показанного графика.
40. Наращивать размер сделки по мере роста прибыли, и соответственно сокращать размер сделки по мере сокращения прибыли.
41. Всегда фиксировать размер сделки от депозита.
42. Тренд – функция времени.
43. Ставьте мало, но ловите большие движения.
44. Ключ к богатству понимание: время – твой друг. Надо уметь торговать трендом.
45. Эмоции зашкаливают в зависимости от суммы поставленной на сделку.
46. Считает Стива Коэна лучшим трейдером в мире.
47. В года заканчивающиеся на 5 рынок обычно растёт
48. В года заканчивающиеся на 7 происходит падение рынка.
49. Условия для торговли.
50. Если ADX > 60%, значит близок конец тренда. ADX>40%, сигнал на покупку.

 

 

Доклады не в счет — там готовишь речь заранее.

По оценкам ЦБ, фактические платежи внешнего долга компаниями в 1 и 2 кв. 2016 г. окажутся существенно меньше запланированных объемов — ограничение для падения рубля

Накануне ЦБ обновил оценку графика погашений внешнего долга на 2016 г. Из новых данных следует, что объем погашений внешнего долга в 2016 г. в целом должен составить 80 млрд долл., что примерно на 30% меньше, чем в 2015 г. (тогда план погашений составлял 120 млрд долл.). Из этой величины на 1 кв. и 2 кв. 2016 г. приходится по 21,2 млрд долл. и 22,4 млрд долл., соответственно. Таким образом, кроме того, что общая величина погашений сильно снизилась, ее распределение поквартально стало гораздо более равномерным, без ярко-выраженных пиков, которые изначально присутствовали в графике на 2015 г. (весной, в сентябре и декабре). Помимо общего падения объемов погашений, как минимум это должно существенно снизить вероятность фундаментально обоснованных всплесков курса.

Как и прежде, и в 1 кв., и во 2 кв. 2016 г. основная часть погашений (70-75%) приходится на корпоративный сектор: 16,7 млрд долл. и 16,5 млрд долл., соответственно. Но не выплаты корпоративного сегмента, как показал пример 2015 г., являются главным источником оттока капитала. Статистика говорит о том, что в 2015 г. компании практически полностью рефинансировали уплату внешнего долга встречными заимствованиями за рубежом (включает большую долю внутригрупповых кредитов), ввиду чего сальдо нетто-прироста обязательств нефинансового сектора перед нерезидентами по платежному балансу снизилось только на 2,7 млрд долл. (расхождение с общим снижением корпоративного долга на 14,4 млрд долл. до 340,6 млрд долл. мы во многом склонны связывать с удешевлением рублевой части долга из-за девальвации).

( Читать дальше )

Часы пробили полночь...
Судный день начался...

Многие до сих пор так и не поняли почему
ФРС начала цикл повышения ставки...

Сегодня ФРС на очередном своём заседании
опять повысит базовую ставку на 500 пунктов...

ФРС сделает это тихо без каких либо заявлений и комментариев
просто повысит и всё...

Данное повышение и неопределённость в действиях ФРС
повергнет в ужас всех мировых инвесторов в мире...
которые начнут массовый сброс сырьевых активов и начнут уходить
в казначейские облигации США...

ФРС будет повышать ставку до тех пор пока цена на нефть выше 10$

Из нефтяных активов выходят навсегда
так как от использования нефти в качестве топлива откажутся

Удачи!

Более 90% людей, торгующих на фондовом рынке, теряют деньги. Главной причиной является то, что большинство из них не умеют применять принципы управления капиталом и рисками.

Управление капиталом, манименеджмент, масштабирование позиции… Называйте, как хотите, но это нужно знать!

«Управление капиталом — как секс. Каждый этим занимается, так или иначе, но не многие любят об этом говорить, а некоторые умеют это делать лучше других. Но есть и одно большое отличие: количество сайтов о сексе в интернете стремительно растет, а найти сайты, посвященные науке управления капиталом и рисками, довольно трудно», — Гибонс Бурк

Риск и размер позиции

Никогда не рискуйте более чем 2% от своего торгового капитала в одной сделке.

Пример: Если у вас на счете — 3000$, то риск должен быть не более 60$. Но многие забывают учитывать при этом комиссию. Если она составляет, скажем, 2,5$ в каждую сторону, то максимальный риск не должен превышать 55$. Нужно правильно установить стоповый ордер, чтобы закрыть позицию, если она упадет в цене на 55$.

( Читать дальше )

В этом году россияне, открывшие индивидуальный инвестиционный счет, впервые могут оформить налоговый вычет по взносам на ИИС за предыдущий календарный год. Для этого владельцы счетов должны с 1 января по 30 апреля подать необходимые документы в налоговую инспекцию. В помощь частным инвесторам, которые пожелают вернуть заветные 13% по льготе в этом году, Financial One подготовил краткую инструкцию по оформлению налогового вычета.

Прежде всего, напомним, что у владельца ИИС есть два способа воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной законодательством. Первый подразумевает, что частный инвестор оформит налоговый вычет по окончании календарного года, в который он сделал взнос на свой инвестиционный счет. Доходность операций по ИИС при этом не учитывается. То есть если в декабре 2015 года россиянин открыл ИИС и внес на него 400 тысяч рублей, то уже в январе текущего года он имеет право подать соответствующие документы в налоговую инспекцию и вернуть себе 13% от этой суммы – 52 тысячи рублей.

( Читать дальше )

Философия? Тебя интересует философия по одной простой причине: у тебя в голове каша, и ты пытаешься упорядочить ее при помощи какой-то философии. Ты не доверяешь самому себе, потому что знаешь, ты себя не в состоянии контролировать и в один день ты можешь потерять всё. Но попытка найти ответы на свои вопросы в трейдинге при помощи философии — это всё равно что, ну, скажем, пытаться построить ракетный двигатель и читать Дарью Донцову в качестве инструкции.

В глубине души ты знаешь, что последовательно зарабатывать на бирже можно только лишь дисциплинированными системными упорядоченными действиями. Но по какой-то причине ты не создаешь эту систему.

Вот тебе моя философия.

Опорные тезисы:

• рынок сверхконкурентен (А)
• на бирже нет ничего определенного (Б)

Главная цель: долго и последовательно делать максимальную прибыль при минимально возможном риске.

Все хотят заработать денег на бирже. Но по факту, мы вынимаем деньги из карманов друг друга. Неслучайно зарабатывают те, кто систематически эксплуатируют те или иные ошибки тех, кто деньги раздает. Суть в трейдинга состоит в том, чтобы так или иначе найти систематические ошибки тех, кто раздает деньги и забрать эти деньги.

Систематические ошибки порождают некий статистический сдвиг. Если стат.двиг достаточно большой по сравнению с транзакционными издержками, то этот сдвиг дает положительный результат по сумме сделок. Этот стат. сдвиг по сумме сделок называется положительным матожиданием сделок.

( Читать дальше )

За декабрь-январь сформировал индивидуальный инвестиционный счёт.

В декабре купил Пермьэнергосбыт пр., Мегионнефтегаз пр., МГТС пр.

Изменения в портфеле в январе. 
Продажи
Полностью продал Пермьэнергосбыт пр. Проанализировал финансовую отчётность и вижу очень низкую дивидендную доходность, поэтому предполагаю падение цены до уровня около 30 рублей.
В данный момент цена держится только на памяти того, что див.доходность по прошлому 2015 году была высокой. Считаю, что из этой бумаги вышел успешно и небольшой прибылью, оставил только один лот.
Купил и продал с небольшой прибылью ГМКНорникель. Хорошая бумага, но решил её подбирать на более низких уровнях.
Покупки
Купил МТС, Башнефть, Газпром. Значительно увеличил владение Мегионнефтегаз пр., доля в портфеле составляет около 2/3 от всех бумаг.
По Мегионнефтегаз пр.
Решил рискнуть и вложить в эту бумагу, так как в 2013 году по этой бумаге выплатили очень высокие дивиденды, порядка 30% доходность была, потом в 2014 и 2015 году не выплачивали дивиденды, несмотря на прибыль в 2014 и убыток в 2015. Считаю, что невыплаты были из-за неурегулированности с Роснефтью. Сейчас корпоративное управление Мегионнефтегазом перешло к Газпромнефти, это первая хорошая новость, то есть решать выплачивать или нет дивиденды Сечин вмешиваться не будет. Вторая причина — в 2015 году произошла смена гендиректора Мегионнефтегаза, есть надежда, что новая метла заметёт по новому и будет принято решение о выплате дивидендов. 

( Читать дальше )

Дарю безвозместно трейдерскому сообществу.

www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm

Ссылку видите сверху? Обьясняю что это: Переходя по этой ссылке, вы увидите инфу по изменениям в позициях по фьючерсным контрактам и ОИ этой (закончившейся) недели по отношению к предыдущей неделе, которые торгуются на CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (СМЕ).

Информация по этой ссылке обновляется раз в неделю в конце дня пятницы.

Конечно есть и другие источники где многие получают данную инфу (неисключено что искаженную), но думаю самое надежное все таки получать инфу из первых рук. А именно от регулятора.

Инструменты которые есть в данной таблице на текущий момент следующие:

1. RANDOM LENGTH LUMBER
2. FEEDER CATTLE
3. CHEESE (CASH-SETTLED)
4. RUSSIAN RUBLE
5. CANADIAN DOLLAR

( Читать дальше )