Недельный торговый план с 19.06 по 23.06.2017года

                                               Анализ рынка

Закончилась очень важная неделя для рынков и что еще важно не забывать, что осталось всего две рабочие недели до закрытия 2 квартала.Что имеем в сухом остатке?

Что несколько меня удивило – так это то, что сегодня оценив в комплексе графики я понял, что ситуация по ключевым инструментам выглядит несколько иначе чем виделось еще в пятницу.

Фундаментальный фон.Мы имеем довольно ястребиную позицию ФРС даже несмотря на некоторое замедление темпов роста экономики США, судя по данным.ФРС даже отметила некоторое уменьшение роста инфляции(по рынку труда ситуация несколько иная).Но оценивает этот факт как временное явление.Возможно и так, судя по динамике рынка нефти.Новсе таки курс на 3 повышения ставки в этом году не изменен, к тому же заявлен старт в ближайшее время на сокращение баланса ФРС… Я лично в принципе ждал более резкую реакцию на усиление в доллар по рынку.

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

ЕЦБ принял решение об изменении «руководства вперед» в части ставок, т.е. удалил указание на возможное дальнейшее снижение ставок при необходимости.
Хотя Драги в блоке вопросов/ответов сумел нивелировать данное изменение, заявив, что при ухудшении ситуации снижение ставок возможно, хотя он не ожидает развития ситуации подобным образом.
Также ЕЦБ признал риски для перспектив сбалансированными и повысил прогнозы по росту экономики Еврозоны.
На этом положительные новости от ЕЦБ закончились.

Июньские прогнозы ЕЦБ против мартовских прогнозов:
— Рост ВВП Еврозоны:
В 2017 году 1,9% против 1,8% ранее;
В 2018 году 1,8% против 1,7% ранее;
В 2019 году 1,7% против 1,6% ранее.
— Рост инфляции в Еврозоне:
В 2017 году 1,5% против 1,7% ранее;
В 2018 году 1,3% против 1,6% ранее;
В 2019 году 1,6% против 1,7% ранее.

Недельный торговый план с 12.06 по 16.06.2017года

                                                           Анализ рынка

Результатом прошедших за нелеьную сессию основных событий стало некоторое усиление доллара против основных конкурентов.В пятницу даже казалось что рост доллара будет более масштабным.Учитывая приближение даты июньского заседания ФОМС(в среду) рынки вполне могли выбрать тактику роста доллара на ожидании события.Ведь шансы увеличения ставки ФРС на четверть процента держаться на максимуме. Но нет – по итогам закрытия недели видим, что выбрана тактика ожидания.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый американский рынок по итогам закрытия недели остался выше уровня краткосрочного сопротивления флетового диапазона 210850-21215 что показывает настрой фондового рынка к дальнейшему росту с целью к уровню 21375(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Скорее всего до вечера среды фонды будут крутиться около уровня сопротивления на 21215(вернее формирование краткосрочного диапазона 21215 – 21285) в ожидании решения по ставке ФРС и комментариев ФРС насчет дальнейших планов монетарной политики.

Недельный торговый план с 05.06 по 09.06.2017года.

Торги в пятницу особенно после выхода нонфармов удивляли. Фондовый американский рынок лез наверх в риски, а валютный рынок уходил уже в йену и франк, активно выходя из доллара по всему рынку.

Индекс ДОУ Н1.К закрытию рынка все встало на свои места Рынок вернулся рамки краткосрочного флетового диапазона 20945-21085.Т.е. можем констатировать, что рынок разочарован американскими данными по занятости за май и уменьшает шансы повышения ставки ФРС в середине месяца.Причем фондовый рынок снижение не завершил и продолжит к уровням или 61% нисх.коррекции(21050) или скорее всего уровень 78% коррекции(21005).Этот же уровень является кластером из средней месячного восх.канала(синяя точечная трендовая) и уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая).

Нефть Брент Н4. Нефть по факту прорыва уровня линии шеи на 51.35 выполняет фигуру разворота ГиП на Н4(обведена красным). Цель фигуры в области уровня поддержки восх. месячного канала на 47.90(92).Что в русле общей тенденции ухода от рисковых активов.

Недельный торговый план с 29.05 по 02.06.2017года

                                                           Анализ рынка

Этой торговой неделей закончились торги мая месяца.Следующая неделя уже июньская по сути. Время оценить, что сделано рынками за месяц и в каком положении они находяться среднесрочно.

Индекс ДОУ.Дневка.Констатирую, что хотя фондовый рынок остался в рамках восходящих и квартального и месячного канала за май, но угол наклона майского канала уже уменьшился по сравнению с апрельским.Второе – фондовый рынок среднесрочно четко обозначил торговый диапазон 20495-21050.И есть уверенность что фондовый рынок пока выше 21000 идти в риски не намерен пока.




Если спустимся на Н1 то видим что поскольку выше 21000 путь пока закрыт, то рынку предстоит нисх.коррекция с наиболее вероятными целями к уровню 61% на 20940 или еще глубже к уровню 78% на 20900.

Недельный торговый план с 22.05 по 26.05.2017года

                                                           Анализ рынка

Неделя торговая прошедшая выдалась еще та… Трамп опять начудил и рынки резконачалим выходить из рисков.

Индекс ДОУ.Н4.Вечером в четверг была опасность пробития кластера из поддержки краткосрочного диапазона, уровня 200дн.скользящей на дневке в области 20500.А это уровень 78% нисх.коррекции от восх.движения с середины апреля.Ниже уже биржевая паника.Удержались в рамках диапазона 20500-20825. Но как видим фиржевой американский рынок вышел за рамки восходящих каналов(и квартального и месячного).И есть вероятность что с начала следующей недели рынок снова будет тестировать уровень кластера на 20500.Если пробьет то первая цель падения уровень 20175(как ширина пробитого краткосрочного диапазона).Загадывать себе дороже… Посмотрим.

Недельный торговый план с 15.05 по 19.05.2017года.

                                                           Анализ рынка

Главное по итогам торговой недели для меня это то что долларйена не смогла прорваться к уровню сопротивления среднесрочного диапазона в области 115.000.Вроде бы и шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики в июне повышаются(судя по вестям с долговых фронтов).Но рынки пока не уверены. Что и показала долларйена оставшисть в краткосрочном диапазоне 112.400-114.300.

График долларйена Дневка.Наиболее вероятно что нас ожидает возвращение к уровню краткосрочной поддержки на 112.400 и уже там снова рынок будет оценивать дальнейшие перспективы среднесрочные(учитывая что до июньского заседания ФРС еще месяц).

Недельный торговый план с 08.05 по 12.05.2017года

                                               Анализ рынка

Вот я все таки ждал, что рынок на основании данных США несколько укрепится в доллар. А в реальности мы получили несколько другое.

Индекс доллара.Н1.Вот эта фигура обведенная красным напоминает перевернутую ГиП с линией шеи на 21000.По факту тестирования линии шеи и уходу индекса выше наиболее вероятен рост в рамках месячного канала с целью в уровень сопротивления канала в области 21230.Что подразумевает усиление апетиттов рынка к рисковым активам.

Нефть Брент.Дневка.Нефть провалилась в цене на ширину пробитого месячного каналав область 46.65, но затем видим восходящий отскок и закрепление в области поддержки квартального канала на 48.25.Таким образом пока могу констатировать, что брент создал для себя краткосрочный торговый диапазон 48.25-50.50. Но в перспективе поскольку пробит уровень поддержки среднесрочного диапазона 50.50-56.65 то есть риск снижения нефти в цене на ширину пробитого среднесрочного диапазона в область уровня 44.45 как ширины среднесрочного диапазона.

Недельный торговый план с 01.05 по 05.05.2017года

                                                           Анализ рынка

Прошедшей пятницей завершились торги 1 месяца 2 квартала.Что имеем в сухом остатке.

Индекс ДОУ.Н4. Прежде всего констатирую, что фондовый рынок прорвал границы флетового диапазона 20415-20700 и ушел выше на ширину диапазона.Можно определить создание нового диапазона 20700-21065.Второе – месячный канал за апрель(красные трендовые) резко увеличил восходящий угол наклона, что подразумевает усиление аппетита рынка к рисковым активам.Итак можно с большой долей уверености говорить, что фондовый американский рынок будет расти и далее в рамках сформированного месячного восходящего канала.По завершению торговой недели фондовый рынок закрыл геп на уровне 20785(38% нисх.коррекции) и теперь наиболее вероятна торговля в диапазоне 20785-21065.