Александр Ботев, финам берет сырой поток и собирает котировки, с биржи он собранные котировки не берет, так мне в свое время сказали их IT спецы
если с точки зрения техники, то получается что клиент отправляет заявку на биржу в определенное время, заявка еще не обработана биржей, а другой брокер в это же время получает поток с биржи и сразу же формирует бар, т.е. сделку клиента с другого брокера он увидит на следующей итерации запроса и она если будет пограничное время войдет уже в другой бар, так же есть и пропуски данных, биржа транслирует поток с определенным латенси, все это накладывает свой отпечаток на сами данные, что и происходит когда вы смотрите объемы
по вашему тесту я не знаю как и чем вы его делаете и с чем сравниваете, поэтому трудно что то предположить

Александр Ботев, правильно, контроль  и учет,… конечно  не  без этого(может и без злого умысла " )перед отдачей грешат брокера, ну  и мизерная часть сама биржа (битые передает) надо бы на бирже" прозондировать"…