Большой обзор брокера Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

Добрый день, друзья!

Завершился 2023 год и наша исследовательская группа обновила параметры для оценки стоимости собственного капитала (модель CAPM), средневзвешенной стоимости капитала (модель WACC), а также ставок дисконтирования на базе российских финансовых активов и отечественных источников информации.

Импортозамещение в этой сфере требуется потому, что облигации недружественных государств больше не являются для российских инвесторов безрисковым активом. Поэтому использование известных таблиц Дамодарана в целях построения финансовых моделей для российского рынка становится бессмысленным.

Прошлогоднее исследование и методику расчётов см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/911710.php.

__________

Напомним, что стоимость собственного капитала определяется по следующей модели:

где    R_e– ожидаемая доходность (стоимость) собственного капитала, %;
         R_f – ожидаемая доходность безрискового актива, %;
         β – коэффициент, характеризующий меру рыночного риска актива;

Лучшие бумаги 2023 года

Итоги 2023 года

                                Таблица 1.

За 16 лет наблюдения лучшие бумаги года проиграли индексу только 4 раза, и было это в 2011 году и, к сожалению, в 2019, 2020 и 2021. Все остальные годы лучшие бумаги прошлого года неизменно обгоняли индекс МосБиржи на следующий год. С очень большой вероятностью так произойдет и в следующем 2024 году.

Лучшие бумаги 2022 года в 2023 году

По итогам 2022 года лучшими были следующие 8 бумаг:

• Фосагро
• Мечел
• Магнит
• ИнтерРАО
• МТС
• Татнефть
• Сургутнефтегаз префы
• Норникель

Как вы можете заметить, сразу три бумаги (Мечел, Татнефть и префы Сургутнефтегаза), которые были лучшими по итогам 2022 года остались лучшими и по итогам 2023.

В таблице 2 вы можете увидеть, как изменились цены лучших 8 акций 2022 года в 2023 году.

     Если итожить биржу за 2023, то год хороший, но это не новость. Распределение активов при этом было крайне осторожное, можно сказать, трусливое. 

     Сильно порезана доля трейдинга в общем капитале, еще в 2022 году. Можно сказать, что это травма-2022 (кто видел, как доллар делает гэп на 30-40%, тот поймет), можно сказать, здоровый риск-менеджмент. Да, еще усталость придумывать что-то новое. Торгуются в основном старые трендовушки на доллар и юань, диверсификация между ними весьма условная, с плечом особо не забалуешь.

     В том же 2022 возросла доля защитных активов, какие-то появились впервые. Тут надо сказать, что понятие «защитный актив» для меня относительное. Зависит от того, в чем основные средства и какой там основной риск. А в чем основные средства, зависит от того, в чем твои основные компетенции. У меня это — портфель российских акций и системы на фьючах. Все это «биржа», шире говоря, «российская финсистема». Предельный риск здесь даже не рыночный (хотя и рыночный ого-го), а то, что все это внезапно гикнется, заморозится, обанкротится и т.д. Помнящим февраль-март 2022 объяснять не надо, в 2023 эти ощущения приутихли, но не растаяли.

498 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 307:191

Закрылись еще 13 публичных сделок моих роботов:

• Робот CandleMax, купивший акции Роснефти (ROSN) 10.11.2023 по 598.85 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 587.65 рубля.
• Робот CandleMax, купивший префы Башнефти (BANEP) 10.11.2023 по 1687 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1722 рубля.
• Робот CandleMax, купивший префы Мечела (MTLRP) 10.11.2023 по 348.25 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 334.05 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Ростелекома (RTKM) 13.11.2023 по 81.74 рубля, закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 80.74 рубля.
• Робот PVVI, купивший акции Распадской (RASP) 13.11.2023 по 394.15 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 403.25 рубля.
• Робот AVP, купивший акции Озона (OZON) 20.11.2023 по 2846 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 2912 рубля.

🩷 Чем запомнился вам этот год? 🩷

Я переехала в Португалию в этом году и это было одним из самых важных событий в моей жизни. Всегда мечтала о жизни в теплой стране, где можно наслаждаться солнцем и морем круглый год, и Португалия оказалась именно той страной, которую я искала.

Переезд был довольно сложным и требовал много усилий и подготовки. Нужно было открыть счет в банке, что оказалось самым не простым делом с нашим паспортом, арендовать недвижимость, что так же было не просто, поскольку с нами наша собачка Офелия. Но, несмотря на все трудности, я была полна энтузиазма и готовности.

Мы переезжали по визе D7, как финансово независимые лица. Работа в качестве трейдера наилучшим образом подходит под эту категорию. Я приложила справки 2-НДФЛ от трех брокеров за 2022 год с гербовой печатью налоговой. Справок, наличия активов и круглой суммы на счету в португальском банке было достаточно для подтверждения финансовой состоятельности и получения вида на жительство на 2 года.

Когда я приехала в Португалию, я была поражена красотой этой страны. Везде были яркие цвета, красивая архитектура и прекрасные улыбающиеся люди. Я почувствовала себя дома с первых минут своего пребывания здесь.

А как вы обанкротились? — Двумя способами. Сначала постепенно, а потом сразу.
— Эрнест Хемингуэй, «Фиеста» («И восходит солнце»).

Сыграем в орлянку. У вас есть для начала $25 и скрипт в интернете, с помощью которого в течение 30 минут вы подбрасываете электронную монетку (например, здесь). Монетка не обычная, у неё есть предвзятость (bias): с вероятностью 60% выпадает орёл. По условиям вы каждый раз решаете, сколько именно поставить на орла или решку. Если вы поставили, скажем, $1 и угадали, то ваш счёт в игре увеличивается на $1, а если проиграли — уменьшается на $1. Если сразу поставили все $25, то, соответственно, у вас есть шанс удвоиться или слиться в ноль на первом же шаге. 

Советую поиграть, прежде чем читать дальше.

***

Кажется разумной цель закончить игру с наибольшим количеством денег по истечении отведенного времени. Какую выбрать стратегию? Основных — три:

• Ставка на постоянную долю (Constant Fractional): ставить один и тот же процент от текущего счёта игрока на каждый бросок.

Уже несколько лет я веду детальный контроль наших семейных расходов. Делаю я это в первую очередь для того, чтобы самому себе ответить на вопрос: а сколько мы в действительности тратим денег в разрезе разных категорий? А какова динамика этих расходов во времени? И самое главное — какова наша личная инфляция?

Тактико-технические характеристики персонажа из статьи

О себе: Мне 34 года. Я живу в Санкт-Петербурге.

Состав семьи: Нас двое взрослых и двое детей дошкольного возраста.

О расходах: Среднемесячный показатель базовых расходов составил 143'000₽. А если брать средние расходы с учётом необязательных, то вышло аж 192'500₽/мес в среднем. Что это за предмет роскоши, который дал такую разницу — расскажу ниже.

О доходах: Доходы перекрыли расходы, и даже откладывать в сбережения получалось. Но пост всё-таки о расходах.

Динамика расходов: В 2023 году расходы выросли на 14,5% в сравнении с 2022 годом. Это наша личная инфляция, она немного отличается от официальной государственной в большую сторону.

Сколько себя помню, я всегда был рантье. Ещё вначале нулевых, когда только женился и купил свою первую крошечную гостинку, сразу предложил матери: «Мам, мы немножко поживём у тебя, посдаём нашу квартирку чтобы заработать на ремонт?»

Это немножко затянулось на три года — трудно было перекрыть этот нескончаемый денежный поток, когда квартир было мало, а сдающейся жилплощади в центре Калининграда можно было пересчитать по пальцам одной руки. За время сдачи цена квартиры удвоилась вместе с ценой аренды.

Переехав через три года в свою гостинку и переночевав там ночь, наутро я спешно засобирался обратно к маме. На мою молодую неокрепшую психику вылились картонные стены с чудовищной слышимостью, фронтовые песни алкашей под окнами и куча говна в подъезде поутру. Но… мама, проведя спокойную ночь без любимого сына с невесткой, назад уже не пустила.

— Давайте, дети, обживайтесь, вливайтесь во взрослую жизнь.

Жена понуро пожала плечами и предложила: — Давай делать ремонт?!

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в