Границы= (Среднее из N интервалов (ln(последняя цена/предыдущая цена)-ln(средняя цена))^2. Получаем дисперсию (разброс относительно среднего). Из дисперсии извлекаем корень (дисп^0.5) Вот и вся ширина канала, в процентах. Так понятно?

Андрей Ш., Стандартное использование это пересечение цены и MA или пересечение самих MA или использование ее как подтягивающегося стопа. Нестандартно например задание скользящими направление тренда и определение отката. Или например смотреть куда «смотрит» МА т.е. ее наклон период назад или несколько периодов назад) Можно строить системы не по самой цене, а по сглаженной цене через МА. 

Каракольский, Во-первых, пользу можно увидеть, если расписать дисперсию доходностей портфеля стратегий...

sigma_p^2=sum(i=1..n; (sigma[i]^2)*(w[i]^2))+sum(i=1..(n-1), j=(i+1)..n; 2*sigma[i]*sigma[j]*w[i]*w[j]*rho[i,j])

Допустим, корреляции между стратегиями равны нулю и их волатильности одинаковы (rho[i,j]=0, sigma[i]=sigma), тогда дисперсия доходностей портфеля с равными весами (w[i]=1/n) будет равна:

sigma_p^2=sum(i=1..n; (sigma^2)*(1/n^2))

Преобразуем:

sigma_p^2=n*(sigma^2)*(1/n^2);
sigma_p^2=(sigma^2)*(1/n);
sigma_p=sigma/sqrt(n).

Последнее выражение показывает, что волатильность портфеля некоррелированных стратегий с равными волатильностями, если их взять с равными весами, уменьшается пропорционально корню квадратному из кол-ва стратегий в портфеле. Если добавить ещё и предположение об одинаковых доходностях — можно увидеть, что коэффициент Шарпа портфеля тоже будет расти пропорционально корню квадратному из кол-ва стратегий.

Аналогичные рассуждения для волатильности портфеля легко провести для случаев, когда корреляции не равны нулю и волатильности отличаются. Сводится к рассмотренному случаю путём поворота системы координат.

Во-вторых, рано или поздно стратегии перестают работать. Хорошо если стратегия просто перестанет приносить доход, но она может начать приносить убытки. Если у вас сломалась 1 стратегия из 10, а не из 3 — ваше положение, очевидно, лучше.

Сергей, простое замечание: предсказательную силу по вашей логике должны иметь входы, а стратегия — это входы и выходы. Так просто протестируйте раздельно входы — для чего входите по условию и выходите через фиксированное время. Затем собираете все результаты выраженные в %, нормируете их на глобальный тренд (если он имел место на данном участке графика), и анализируете плотность распределения полученных значений. Скорее всего окажется, что вся или почти вся сила вашей стратегии — это ее выходы . А как тестировать выходы без входов, думаю вы тоже знаете.

Сергей Симонов, могу только сказать одно, есть консолидация в которой заходят обе стороны Bay/Sell, есть границы консолидации(уровни) в которых можно просчитать риски, и выставить ордера. По выходу практически всегда идёт импульс в сторону выхода, при отбое идёт движение к противоположной границе. Задача робота выставить взаимоисключающие ордера, с минимально возможным стопом, и рассчитанным по ATR профитом. Вопрос в том, способен ваш робот делать ТА на хорошем уровн. 

Когда же вы поймёте что на рынке ничего предсказывать не нужно, нужно считать риски и прибыль к профиту в конкретной точке входа.

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

У меня выводы другие:
  — в графиках в правом столбце (где за прибыльными сделками) — явная нестационарность. Лонговые сделки после прибыльных раньше работали, теперь нет, шортовые — наоборот, раньше не работали, теперь работают. Хорошо бы это потестить формально, благо сделок много
  — Соответственно, я бы сейчас отключал лонговые сделки после прибыльных, а не шортовые
  — Не понял, почему правило «после прибыльного лонга» — ведь в правом столбце сделки просто после всех прибыльных? Лонга или шорта — это тогда надо еще делить
  — «Вам, хирургам, все бы резать» — если ряды некоррелированы, вполне вероятно, что лучшие результаты будут от снижения аллокации на ожидаемо неудачные сделки (на 30-50-70%), а не от их полной отмены

Сергей, у меня также. После жирного прибыльного лонга/шорта, след день до обеда лучше отдохнуть.

Еще после убыточного лонга, вероятность прибыльного шорта выше (взято у АГ ).

все придумано давно… погугли про z-счет…

panikbull, 

Неэфективность исчезает

Протестируйте в Экселе следующий грааль:
Если C1>O1, то купить O2 и продать С2 (таймфрейм 1H)
У вас не будет ни одного убыточного года. Когда, считаете, исчезнет сия неэффективность?

И лучше не использовать стандартный трейдинг, вообще трейлить лучше по событиям. А лучше вообще по событиям работать

ch5oh,  Не нужно ни каких гипотез подтверждать.  Если есть корреляция — значит есть связь и первоначальная задача на пути к прибыльной парной  торговле состоит в том, чтобы понять как эта связь реализуется — и после некоторые сопутствующие вопросы типа «почему это происходит и кому это нужно» сами разрешатся.
Правда, чтобы что-то увидеть,  нужно работать с подробной хорошо синхронизированной историей логов заявок и сделок. И то «увидеть» глазом что-то среди шума проблематично очень будет- без программной обработки данных не обойтись.

qlewer, лонг в конце дня если выросло. с овернайтом. описано в блоге market-sci примерно 8 лет назад применительно к американскому рынку. работает для большинства акций ммвб и фьючерсов на них. 
трендовые инструменты типа доллара (когда он трендовый) торгуются простым пробоем канала, известным лет 50. 
моментум-стратегии описаны много где. типа если последние полгода акция или етф растет то и еще год будет расти. это легко масштабируется на интрадей. например для акций сбербанка — упрощенно если рос до обеда то и после должен. 

отдельный класс это паттерновые стратегии — картинка и реакция на нее. тут тоже много чего описано, и много чего уже удалено авторами по разным причинам.

Sergey Pavlov, если обьяснять на пальцах — то всему виной внутридневная структура ртс и си. Издалека — все трендово, ну прямо как биткойн. Но биткойн лучше всего торгуется внутри дня контртрендовой системой с доливками. 
В этом и дело. Есть определенные мысли как это дело отфильтровать и использовать как триггер перехода между системами. Но пока нашлась новая забава — американский рынок. 

Кот Матроскин, «дуй в куй» — так у нас говорили в детстве.
Неужели вы не понимаете, что выдуть или не выдуть что-то стоящее зависит в первую очередь есть ли вам что вдувать?!
Доводка кода выполняется НЮАНСАМИ, т.е. более тонким знанием/пониманием рыночных законов в частных ситуациях.

Пока читал забыл про что было начало? Думаю что грааль есть, но работает он 2 раза из 8 ми попыток.Поэтому если не угадал что пора, то опоздал.Весь свечной =это грааль, но правды про него нет в книжках. Билл Вильямс приоткрыл тайну 5ти точек(его фрактал), но уж совсем на чуть-чуть. Смотрим на 3 солдата, 3 импульса Эллиота, 3 свинга Ганна и ищем общее. Считаем перемены.Это подсказка.

 в 2013году секрет выкладывал видос бота на ютуб… я видел то видео раз 10… ничо сложного там не было... + потом секрет пару раз грааль палил на смартлабе… но он хитер… как понимает что сболтнул много… комент трет... 

я кстати вчера тож по пьяни сболтнул лишнего… потом все затер… надеюсь за 10 мин никто не прочел

видать рынок поменялся… помню тестили такой грааль… в 2ух вариантах...
1 геп  на открытии… через 15 мин входим на сторону гэпа  9поз… затем каждый час откупаем обратно 1 позу тем амым имея среднюю цену дня... 
2 геп  на открытии… через 15 мин входим на сторону против гэпа  9поз… затем каждый час откупаем обратно 1 позу тем амым имея среднюю цену дня... 

в результате выяснилось что луше торговать на сторону гэпа… чем против гэпа… было это в 11году

а это бот в акциях или фьючах (доходность на треть ниже)… сайз 60мио постоянная сумма… я вот думаю бот поделить на 2части… в лонг акции торговать… а в шорт фьючи… но тслаб косячит сильно… еле торгую… шутка ли 3500кубов на бот...

си отлично торгует аллигатор билла вильямса