Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Андрей
Навальный хочет начать писать торгового робота.
- 26 апреля 2020, 21:46
- |
Просит совета с чего начать.
Есть ли кто пишет на Python для Тинькофф?
Цитата оригинала:
Внимание, нужна помощь зала.
По образовательно-технологическому вопросу.
Мы тут с Захаром смотрели фильм Юрий Дудь о Кремниевой долине. Как и все. Фильм отличный.
Там есть момент, где один из героев — Андрей Дороничев (Andrey Doronichev) рассказывает, что учит своего сына инвестициям и купил ему пару акций гугла, чтоб тот мог следить за изменением стоимости своего пакета.
И тут мы вспомнили, что когда я объяснял Захару, что такое акции и чем они отличаются от облигаций, я обещал ему купить акцию компании, производящей его любимые видеоигры.
Это оказалось легко и мы быстро купили 1 акцию компании, владеющей Rockstar и 1 акцию Blizzard.
Но дальше у ребенка, глядящего на биржевой график, возникает закономерный вопрос: а можно ли сделать так, чтобы покупать всегда вот на этой впадине, а продавать всегда на пике. И повторять это раз в неделю. Так ведь, наверное, больше заработаешь. Особенно, если робота настроить.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★3
- Комментарии ( 41 )
Как заработать на случайном блуждании. Часть 6.
- 25 апреля 2020, 20:44
- |
В продолжение темы https://smart-lab.ru/blog/612608.php, хотелось бы добавить небольшое исследование.
Итак, мы остановились на том, что приращения рыночных котировок представляют собой расстояния, которое проходит броуновская частица за экспоненциальное время.
Еще раз смотрим на интегрированный процесс по таким приращениям:
Хорошая модель, но… Не хватает главного — ответа на вопрос: а откуда берется нестационарность дисперсии реального рыночного процесса?
Ведь дисперсионный канал ±(sqrt(2*D*t)) на нижнем графике суммы приращений в скользящем временном окне практически =const, а на деле:
( Читать дальше )
Price Action: Паттерн "V" формация на откате - полное руководство
- 23 апреля 2020, 09:33
- |
- Admirals (Admiral Markets)
Три грааля l 3 часть
- 20 апреля 2020, 09:46
- |
Грааль №3. Три индейца. После некоторого тренда три последовательно
восходящие вершины образуются на одной линии. Это лучший признак
истощения тренда. Ждем первую же полновесную импульсную свечу в
обратном направлении и открываем сделку. Стоп за границей последней
вершины или еще лучше за границей импульсной свечи
Как торговать всегда в +++ ? Начинающему спекулянту на заметку
- 17 апреля 2020, 17:29
- |
- Axelrod_stream
Все банально — просто не торговать в минус...) А как уменьшить потери от торговли? Вот пара рекомендаций:
1. Экономьте на комиссии брокеру. Важнейший пункт. Раньше эти деньги я вообще не считал, но затем взял отчет брокера и понял какую «дань» я дарю ему ЕЖЕДНЕВНО. Сменил брокера — не плачу его комиссию при торговле акциями на Мосбирже. Счастья нет предела!)
2. Уберите все лишнее из вашей торговли. Оставьте только те инструменты которые знаете и которые статистически приносят Вам максимум прибыли (Оптимально 2-3)… Изучите их досконально: роботы в стакане, средний размах цены, как и с какой периодичностью в бумаге выносят спекулянтов и т.д. Важны все мелочи.
3. Торгуйте наверняка. Самый интересный пункт. Никто не знает где будет цена сегодня, завтра или через неделю. Но есть временные периоды когда можно утверждать о каком то направлении с высокой долей вероятности… Для тренировки посмотрите, например, движение цены Яндекса на Мосбирже в 10:30 по МСК и 16:30 по МСК. Это самое волатильное время в этой бумаге и оно достаточно часто предсказуемое!!! Можно построить торговлю только на этом — точки входа будут реже, но качественнее!
( Читать дальше )
Поиск точек входа для алгоритма.
- 12 апреля 2020, 14:57
- |
Сей пост скорее поток мыслей, дабы их структурировать, пообсуждать, а возможно и идею интересную почерпнуть, :)
Все кто смотрел мои видюшки уже в курсе, что я тиху по малу пытаюсь прикрутить нейронные сети или мл к торговле, и построить прибыльную систему. Начал я конечно с самых азов и подхода в лоб, но как и предполагалось, ничего у не вышло. Так как весь подход построен на сетях которые обучаются с учителем, нам нужны размеченные данные. Всегда встает вопрос, как же нам получить эти метки. Чем на самом деле являются эти метки? Мне кажется слово триггер будет более правильным описанием того что происходит. Мы делаем некоторое предположение, что после некоторого события, цена пойдет в том или ином направлении, на некоторое минимально ожидаемое расстояние, с некоторой вероятностью. По большому счету мы и пытаемся узнать эту вероятность при помощи нейросетей.
Был проведен эксперемент со стратегией на двух скользящих средних. Пересечение средних — это наш триггер, если цена со 100% вероятностью дошла до минимально заданной цели то мы можем искользовать этот триггер. Далее можно посчитать всякого рода статистику, сколько прибыльных, сколько убыточных сделок. Тут никаких нейросети не нужны, посмотрели результат, увидили что ничерта не работает. :) Однако можно пойти другим путем, берем пересечение прямых, и смотрим куда после нашего триггера пошла цена, вверх или вниз, если видим некоторый перекос в результатах, скажем на истории у нас оказалось 60% прибыльных и 40% убыточных сделок, то тут есть уже над чем подумать. Встает вопрос как узнать будет ли сделка прибыльна или убыточна. Вот тут то и можно попытаться использовать нейронные сети, которые нам могут заменить сложные статистические модели. Мы же всегда работаем с предположениями и вероятностями, если мы скормили модели наши данные, и модель, не дай бог, обучилась и смогла в этих данных что то найти, то мы можем смело сказать, что у нас есть зависимость между нашими данными и результатом. Зависимость эта нам не известна, да и не нужно нам ее знать. Эдакий простой метод и не надо нам все эти заумные статистические, математические методы поиска нужного процесса.
( Читать дальше )
Палю грааль от PROSTGUIDE.RU
- 09 апреля 2020, 12:04
- |
Хочу поделится с вами одним из действительно работающих паттернов Price Action - Метаструтурный зеркальный паттерн. В основе данного паттерна, лежит идея о том что время от времени на рынке образуются ситуации, когда цена начинает повторять свои предшествующие движения как бы в зеркальном отражении.
С помощью определения точек от которых цена в рамках зеркального паттерна с некоторой вероятностью отразится в будущем, можно определить не только точку входа, но и максимально точно рассчитать размер тейк-профита.
Грааль тут
Большой бэктест стратегии Momentum на ММВБ. Или почему покупать акции на отскок – плохая идея?
- 07 апреля 2020, 18:33
- |
Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.
Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.
Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php
( Читать дальше )
Контанго нефть. Шорт спреда между контрактами.
- 05 апреля 2020, 13:48
- |
- kirill zakharov
Наверняка многие заметили, какое сексуальное контанго было между соседними контрактами. Такое случается не часто, согласитесь.
Вставать однонаправленно в лонг или шорт я категорически не хотел, а купить ближний и продать дальний при таком контанго мне показалось идеей, стоящей рассмотрения.
По итогу была сформирована следующая позиция: покупка 100 контрактов BR-5 и одновременная продажа 100 контрактов BR-6. Спред получился около 3,30 долларов.
Какие были риски:
1) риск дальнейшего расширения спреда. Что бы я сделал — усреднился. Запас средств оставляю всегда значительный.
2) риск того, что через месяц придется перекладываться в следующие контракты, где спред может оказаться меньше + издержки на комиссию.
( Читать дальше )
Тренд и волатильность: упражняемся ради упражнений?
- 01 апреля 2020, 10:33
- |
Возьмём одну торговую систему только лонг на РИ:
Видно, что эквити буксует там, где с волатильностью было не ахти, а самые глубокие просадки случаются на пиках волатильности типа 2008 года.
В такой эквити напрягает два момента. Это хоть и редкие, но глубокие дродауны и есть плато, когда волатильность на рынке была низенькая и рынок не рос. Поскольку это лонговая система, то на растущем рынке при низкой волатильности она чего-то да заработать может.
Ну и проверим, что будет, если торговать с учетом волатильности. Т.е. при высокой волатильности сайз пониже. При низкой — повыше.
Как делается нормировка? Имеем доходности сделок, для каждой сделки считаем какой была волатильность на рынке к моменту закрытия этой сделки. Итого на выходе получаем два ряда значений: r и vol. Вводим веса w, которые в исходном варианте без учета волатильности были все равны 1: w[i]=1 для всех i, где i — порядковый номер сделки.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс