Снижение цен на нефть невыгодно России, поскольку доходы от экспорта нефти и газа составляют примерно половину федерального бюджета. Однако российские чиновники неоднократно заявляли, что Россия, которая соперничает с Саудовской Аравией за положение главного производителя на мировом нефтяном рынке, не будет сокращать производство, чтобы поддержать цены.

Между тем, вчера генеральный директор ООО «Институт энергетической политики» Владимир Милов на своей странице в одной из соцсетей написал о том, что процесс сокращения объемов суточной добычи нефти в России ускоряется. Как говорится в сообщении, в настоящее время в стране ежедневно добывается 10,57 млн баррелей топлива, что на 160 тыс. баррелей в сутки меньше пика, достигнутого в конце мая (10,73 млн баррелей в сутки).

В обычной жизни: сделал что-то — получил ожидаемый результат. А в трейдинге результат всегда вероятностный и судить о нём можно только на приличной дистанции. Можно сделать 10 отличных, правильных сделок и ни в одной не получить желаемого результата. Только матёрый-опытный трейдер здесь продолжит спокойно делать то что должен, у остальных начнётся когнитивный диссонанс("-ну как так-то, всё делаю правильно, где результат?").

  Это потому, что переучиться мыслить на вероятностный лад и отказаться в трейдинге от законов повседневного мира крайне не просто, ведь всю жизнь и даже бОльшую часть после того как стали торговать мы жили и живём по обычным законам и только открывая терминал мы должны оперативно переключаться на вероятностный режим восприятия реальности..

Неплохой пример в видео, казалось бы пару дней и научился бы… а нет, 8 месяцев!!! А трейдинг всё же посложнее чем велик, не так ли?)) 

Приятного просмотра..

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.