Конспирологический пост. Интересный и познавательный…
 

1. Данный пост написан после обсуждения данной темы с человеком, который в этих вопросах разбирается немного лучше меня, который заявил, что данные мысли появились у него после общения с людьми, работающими непосредственно в структуре российских брокеров и обладают более полной информацией по этому вопросу.  Мое мнение на этот счет в данный момент почти полностью совпадает с мнением автора на основании того, что я сам постоянно наблюдаю на графике и в стакане ФРТС. Я не являюсь первоисточником данной информации и прошу рассматривать ее как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
2. Все о чем далее пойдет речь, учитывая название страны, в которой мы все проживаем и работаем, допускаю имеющим место быть в действительности, и не настаиваю на достоверности данной информации.
3. Мои личные наблюдения: цену на ФРТС крупные трейдеры могут двигать, куда им угодно в достаточно широком диапазоне (700-2000 п); постоянно рисуются левые объемы на графике (переливы объемов, когда при средней величине объема на одной минуте в размере около 1000 к вдруг появляется свеча размером 5000-7000 к путем тупого перелива – ставят крупную заявку и тут же ее съедают заявкой аналогичного объема, чтобы создать видимость объемного движения), постоянно в стакане появляются весьма крупные заявки объемом 400-700 к, которые сжираются более мелкими с другого счета, создавая эффект «проторговки уровня», если отсутствует глобальная активность нам рисуют четкие треугольники и флаги с железобетонным удержанием границ этих фигур, постоянно вбрасывают крупные заявки объемом 1000-2500 к, чтобы на обратном движении цены заставить сожрать свой разбитый на 3-5 уровней цены встречный объем в размере 100-250 к… и еще дофига аналогичных моментов… все это чистой воды манипуляции, направленные только на – то чтобы скрыть реальное направление будущего движения, которое инициируется манипулятором. Таким образом, мое мнение на этот счет такое: можно ли доверять данным по объему и ОИ – нет, можно ли доверять данным индикаторов на основе объема и ОИ – нет. С помощью постоянных переливов нас заставляют верить как раз в обратное от будущего реального движении цены. Большинство моих личных наблюдений были подтверждены алгоритмическими исследованиями.
4. Предположение моего оппонента по дискуссии: многие постоянно сталкиваются с ситуацией, когда цена идет против позиции трейдера и почти сразу как срабатывает заранее выставленный стоп, на движении цены обычно против движения запада, в последующем цена разворачивается и идет «куда надо». По его предположению это не сложно проворачивать с точки зрения технической реализации данного процесса…. Кому это выгодно? Как известно сама биржа основной доход имеет от комиссии за транзакции, которые четко фиксированы и даже можно примерно прикинуть уровень «прихода» денежных средств по этой статье… капитальные затраты можно разделить на затраты инфраструктуры (аренда помещений, зарплата немногочисленных сотрудников (количество которых несомненно на несколько порядков меньше суммарного количества сотрудников всех крупнейших брокеров), затраты на техническое обеспечение торгов, маркетинг и выплаты маркетмейкерам, налоги с доходов)… таким образом, биржа является весьма выгодным и успешно-стабильно-доходным предприятием, у которого все чисто, бело и прозрачно. А вот что касается брокеров уверенности нет… поддержание инфраструктуры любого брокера с многочисленными офисами, с огромным штатом сотрудников, огромными затратами на маркетинг и.т.д. является гораздо более затратным предприятием нежели биржа… а какие у брокера доходы? Судя по тарифам брокеров они имея более глобальные затраты нежели биржа довольствуются комиссией обычно меньшей чем биржа, и если биржа зарабатывает на всех клиентах, то брокер получает доход только со своих клиентов. Так что же позволяет брокерам успешно функционировать и получать доход?
5. Как известно (немного отвлечемся и вспомним, как работают форексные кухни…. Недавно был пост про МТ… с его серверной частью, которая позволяет проводить немыслимые манипуляции, как с  котировками, так и с транзакциями) в большинстве популярных торговых терминалов стоп заявки хранятся на сервере брокера, а значит брокеру известны уровни сосредоточения клиентских стопов (как часто Вы слышали со стороны представителей брокера о необходимости выставления стопов именно в формате размещения их на сервере брокера, с целью избежать рисков потери связи???). Так же брокер обладает информацией по остатку свободных денежных средств и направлению отрытых позиций… а теперь главный вопрос…. Учитывая, что мы живем в известной стране… учитывая, что у брокеров есть возможность технической реализации любой выгодной ему манипуляции (написать алгоритм, который будет оценивать соотношение затрат-прибыли от реализации похода за стопами или манипулятивного направленного движения цены против клиентских позиций не составляет никакого труда) … можно ли справедливо предположить, что имея такие шикарные возможности по отъему денег у мелких спекулянтов они этим не пользуются? Многие постоянно разоблачают форекс кухни… но я не видел еще ни одного предположения о возможных манипуляциях со стороны брокеров… а тут речь о гораздо больших возможных доходах, да еще и под полным прикрытием легальности этого действия и громких имен...

Имея подобною информацию и соответствующие возможности реализации данной информации в реальные деньги можно ли предположить, что против нас ведут честную игру? Так есть ли кукл на нашем рынке… и кто он?

1. В торговле я должен быть объективным и способным контролировать свои эмоции. В отношении открытых позиций я неэмоционален.
2. При открытии позиции и выставлении лимитов я оперирую исключительно пунктами в рабочем диапазоне цен. Деньги во время торговли для меня не существуют.
3. Для меня правильный трейдинг – это четкое выполнение сигналов моей торговой системы независимо от результатов по конкретной сделке. Эмоции во время выполнения торгового плана отсутствуют.
4. Торговый план на день я формирую исключительно до начала торгов. Ни взлеты, ни падения в течение дня не могут расстроить мой торговый план на день. Моя задача – найти подходящее время для исполнения на текущем рынке решения, которое ранее было принято без лишних эмоций.
5. Я не торгую целый день. Торговля целый день притупляет мысль и ухудшает результаты. Моя задача – определить для себя правильное и комфортное время для совершения 1-3 прибыльных сделок в день. Остальное время я занимаюсь семьей и личностным ростом (спорт, основная работа, учеба, правильный отдых).


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Справочник по ETF
 
Глобальные ETF
 
ADRA — Индекс Азиатских ADR (индекс Bank of New York Asia 50 ADR)
ADRU — Индекс Европейских ADR (индекс Bank of New York Europe 100 ADR)
AIA — Индекс Азиатских акций S&P Asia 50
AOA — Фонд повышенного риска (индекс S&P Target Risk Aggressive)
AOM — Фонд пониженного риска (индекс S&P Target Risk Moderate)
AOR — Фонд умеренного риска (индекс S&P Target Risk Growth)
EFA — Индекс акций развитых стран (без США) (MSCI EAFE)
EKH — Фонд ведущих европейских компаний, торгующихся на рынке США
EZU — Фонд ведущих европейских компаний, входящих в Экономический и валютный союз (индекс MSCI EMU)
FEU — Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones STOXX 50)
FEZ — Фонд ведущих европейских компаний (индекс Dow Jones Euro Stoxx 50)
GCE — Индекс Американских фондов закрытого типа (индекс Claymore CEF Index)
GUR — Индекс Европейских развивающихся рынков S&P
IEV — Индекс Европейских акций S&P Europe 350
IJK — Индекс акций «роста» средней капитализации MidCap 400
IWF — Индекс Russel 1000 (Акции «роста»)
IWO — Индекс Russel 2000 (Акции «роста»)


( Читать дальше )

Европа
Еврозона
PIIGS:
Италия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Греция: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Испания: 2 летние / 5 летние / 10 летние
Ирландия: 2 летние / 5 летние / 10 летние 
Португалия: 2 летние / 5 летние / 10 летние

( Читать дальше )