Ну вот, обычное дело для смартлаба — прочитал интересный пост, на важную для меня тему. А комментировать нельзя.

Всё никак концептуально не могу отказаться от нейро. Но вижу что мои результаты в нём слабые, когда она работает как фильтр — часто пропускаются целые прекрасные месяцы и результат даже хуже чем был бы с ней.
В лучшем случае хорошо уменьшается просадка, но потери при этом хороших сделок погружают робота в долгие боковики. Или другая болячка, работает скажем нейра месяца, даже отлично работает. А потом бац и всё. Как будто совсем сломалась и некоторое время «не работает», полгода, год. Потом опять снова всё хорошо. Вобщем, много проблем. Настолько что переодически пытаюсь работать совсем без нейро. Как и сейчас возникло такое желание. Буквально вчера перед сном такие мысли обдумывал. Потому что нужна надёжность.

А тут "Конфа. Мое выступление на тему Машинного обучения. Итоги." — сразу захотелось поучаствовать в обсуждении. Но по какой-то неизвестной причине — в ЧС у автора. 

( Читать дальше )

Всем привет. Кратко подведу итоги и задам сообществу пару вопросиков.

Во-первых спасибо Тимофею, что дал возможность выступить и в целом, ты крут, практически один тянешь такое огромное мероприприятие.
Контент от других участников мне тоже был интересен, нашел много интересных идей.
Интересно было пообщаться с людьми, которые готовы воспринимать что то новое, и задавать вопросы, к сожалению, как правильно сказал Роккибит, таких мало.  

По поводу моего выступления:

Понимаю, что тема была не простая, а как спикер я лет 10 не выступал, поэтому возможно основную мысли я донес недостаточно ясно. А они следующие: Применение современных методов машинного обучения в трейдинге, это самый эфективный способ анализа рынка, при котором теряется минимум информации.
Стратегии основанные на машинном обучении применяются всеми крупными фондами ( и речь не про ХФТ), и имеют наилучшую точность среди всех методов. Переобучается ли модели, да переобучаются, но переобучаются и все остальные, но машинное обучение дает возможность это лучше контролировать и избегать.

( Читать дальше )

Повторение — мать учения! Рекомендую еще раз к просмотру семинар от Демуры, кому не интересно даже не собираюсь вас задерживать!)
Парето в свое время наблюдал на Сицилии, что 20% богатейших семей владеют 80% земли и активов.


( Читать дальше )

вчера на конфе была тема про высокодоходные бонды....
типа дают аж 14% в год в рублях... 

ходим сюда и смотрим етф на высокодоходные баксовые бонды на корпоратив
etfdb.com/etfdb-category/high-yield-bonds/#etfs&sort_name=assets_under_management&sort_order=desc&page=1


доходность 6-8% в баксах легко…  можно посмотреть структуру и состав каждого етф… там хорошая диверсификация по  типам разных бондов… тот же HYG диверсифицирован по 950 разным компаниям… имхо доха приводится кривовато и к текущему году поэтому я бы проверил ее на финвизе или яхо финансе

...
но все это не особо интересно, т.к. есть EMB… там госгарантии...
и есть етф pimco — там краткосрочные займы… ипотека ... 
и такое 
finviz.com/screener.ashx?v=161&f=ind_exchangetradedfund&o=-dividendyield
как насчет 20% в баксах??? причем это не обязательно бонды… тот же amj например
....

эстеты могут купить  етф и продать на него си… и иметь добавочный рублевый доход за счет контанги  +7%...
кстати… там некоторые етф идут с встренным вторым плечом… поэтому можно продать си дважды 7+7 =14% сверху… т.е. 20% в баксах + 14% в си=+34% в год... 

по многочисленным просьбам статья про бабулю
www.forbes.com/sites/brettowens/2017/06/22/how-this-grandma-is-living-off-387000-forever/?utm_source=yahoo&utm_medium=partner&utm_campaign=yahootix&partner=yahootix&yptr=yahoo#6ebafcb37b87

это вам не хомяк по-мелочевке тырить… бабка тарит по-крупному — забарывает по доходности сипи легко в разы… отдельно доставляет график...
кстати имхо российские бонды также уделывают инвесторов в акции 

Пока не остыли кирпичи, хочу выложить тезисы, которые я лично вынес из прошедшей конференции. Кратко, только то, что мне показалось важным. Не успел послушать только победителя ЛЧИ 2018 года Максима Краева, поскольку в этот момент в кулуарах был Максим Орловский.

ТЕЗИСЫ:

Сергей Выжлаков, ВТБ: Введение единых счетов — основная задача на этот год.

Кирилл Пестов, Московская биржа:

( Читать дальше )

Америка за 60 лет



Что мы видим? Роста показателя S&P500/M2 нет. Но так как М2 падать не собирается, то номинальный рост S&P500 был, есть и будет. Всем крупным обвалам этого показателя предшествовал цикл роста ставки Федфондов. Через некоторое небольшое время после начала обвала ставку начинали резко снижать, соответственно, самым привлекательным активом  становились американские бонды, а падение ставки ниже предыдущих минимумов знаменовало скорое окончание падения показателя S&P500/M2 и начало его роста.

Вывод? Если хотите вкладываться в американский рынок «вдолгую», следите за решениями ФРС.

И напоследок еще одно наблюдение, не попавшее на картинку: если перед президенскими выборами этот показатель падал, то побеждал кандидат от партии не власти. А значит Трамп будет давить на ФРС, чтобы та не повышала ставку, а еще лучше понижала. Вот и посмотрим на «независимость» их аналога ЦБ.

Введение

Мне кажется, трудно найти трейдера, который торговал бы на фондовом рынке, и который хотя бы однажды не купил акции Сбербанка. Сбербанк является не только лидером банковского сектора России, но и много лет остается самой ликвидной бумагой нашего фондового рынка. Отличные фундаментальные показатели, максимальная ликвидность и одна из самых больших волатильностей среди всех бумаг – неудивительно, что у Сбербанка так много поклонников не только среди инвесторов, но и среди спекулянтов.

Помимо обыкновенных (обычка) акций Сбербанка (SBER) на МосБирже торгуются также привилегированные (префы) акции этой компании (SBERP). В данной статье я хочу проанализировать, когда и почему стоит предпочесть покупку привилегированных акций Сбербанка, а когда стоит поступить наоборот и выбрать обычку.

Дивиденды, волатильность, объем и изменение курсовой стоимости

В таблице 1 я проанализировал данные по торговле акций Сбербанка на МосБирже с 01.01.2008 и по 29.12.2018, т.е. за 11 полных лет.

( Читать дальше )

Еще в юности мне батя говорил- не пей с кем попало, может обернуться печалью
   Ну  как всегда и бывает, пока на своей шкуре этот совет не испытаешь, все равно не возьмешь этот совет на вооружение.
   А было со мной так:  
   Было начало рабочей недели, я вечерним поездом  собирался поехать в командировку, в Санкт-Петербург. В то время я был официально разведен и жил в гражданском браке с другой женщиной, которая работала в одном из банков под руководством Геракла ( это псевдоним). В банке  была строгая дисциплина — работали от 9 до 18 часов, а жила она на улице Грайвороновской, что в Текстильщиках. 
   В общем, я в понедельник подписал командировочное удостоверение, взял аванс на командировочные расходы  и приехав в Текстили к обеду. Нужно было еще собраться и вечером, ближе к 22 отправляться, на Ленинградский вокзал.
   Надо отметить, дом в котором жила моя сожительница, был непростым. Квартиры в нем распределяло МинОбороны и жили в этом доме не быдло, а офицеры и генералы., короче, высокий офицерский состав.

( Читать дальше )

Вот думаю, что выгодней, так и не могу придти к однозначному выбору. Везде свои плюсы и минусы. Может кто нибудь интересные комментарии даст и поможет решить для себя проблему.

ОФЗ — доходность до 3 лет около 7,9% годовых.

Из минусов

1. Напрягает это долгое погашение купонов и вывод ден средств по 2-3 дня у гос брокеров (ВТБ, ПСБ, Сбер), комиссии брокера, что дает примерно к номинальной ставке минус 0,5% годовых.

У брокера Открытие с этим полный порядок (погашение и вывод) день в день, но смущает надежность брокера.

2. Подсудность. Брокерские услуги в отличие от вкладов не попадают под ЗоЗПП, а это значит при проблемах нельзя будет выбрать суд по месту своего жительства (придется идти в карманный суд брокера) и придется платить пошлину.

3. Риск просадки. Более менее вменяемая доходность идет от 3 лет. Если повторится очередная ракета по ключевой ставке сидеть придется долго, попутно облизываясь на кризисные ставки в 20-30% годовых. 
Вспомним хотя бы 15 год.

( Читать дальше )

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )