Брать дальние опционы за несколько дней до исполнения-это лотерея. Но если делать это разумно-то шанс джек пота в разы больше, чем в стандартной лотерее.

Еще проще сложны процент считается по формуле: начальный депозит*доходность за период^количество периодов. В рассмотренном автором случае получаем: 1000000*1.15^36=153151851.93575

Лучшие входы с вершины правого плеча и симметрия по линии шеи. Остальное размер позы.Он зависит от тайма и количества свечей в паттерне (угле от хая головы до хая правого плеча).
По дням не больше 1\2 от счета в сделку… по 2х час до 1\4… по 30мин до 1\8 и тд… Это если угол 3-2 типа 3 белых солдата и 2 черных. Если свечек больше, то и участие больше.

Покупают «глупые деньги» — западные фонды, которые смотрят на график Сбера в долларах. Был 4 стал 1. Почему бы не купить и сидеть в нем годами. 

Обычно, на критических уровнях, для загона всех в нужную сторону, в прессу попадают «секретные» материалы. Чуто обожди. Сейчас по мере плавного снижения, вероятнее всего истерия усилится и добавят еще каких-нибудь «важный» показателей. Вспомни, как совсем недавно доставали подобное по СиПи. И соотношения путов к коллам, и мертвые кресты и еще кучу всякой хрени. Согласись — реально действует на нервы. Торгуй график.

У любого тренда есть:
1. начало (импульс),
2. стадия роста,
3. стадия окончания. 
Нельзя шортить против имульса. На стадии окончания тренда можно и нужно шортить.

Денис Денисов, а я тебе говорил, выводи хотя бы часть прибыли от 700%. И ещё я в последнее время пришёл к такому выводу, что чтобы сделать большие проценты, необязательны большие риски. Надо просто стремиться к небольшим просадкам от максимума счёта и постоянно реинвестировать. Небольшие просадки достигаются системами, где прибыльных сделок больше убыточных, тогда получается более менее ровная эквити. Как только эквити делает новый максимум, ты чуть увеличиваешь риск на сделку (реинвестируешь); когда началась просадка, ты торгуешь с тем же риском. В итоге когда счёт растёт более менее плавно при большом количестве сделок (интрадее), то из-за постоянного реинвеста получатся хорошие проценты на длительном промежутке времени, при том что риск на сделку небольшой 2-3% и максимальные просадки 20-30% (то есть нет сливов в ноль). Это гораздо лучше, чем пытаться с большими рисками разогнаться за месяц-два, а потом при небольшой серии убыточных сделок подряд, но с огромными рисками, слиться в ноль 

Демонов не надо было слушать, надо было почитать обычный учебник. Там написано, что деривативы используются для снижения рисков, поэтому предпочтительно их ПРОДАВАТЬ, а покупатели фьючерсов и опционов — это, как правило, ЛОХИ-СПЕКУЛЯНТЫ… которые в конечном итоге все свое состояние сливают…

Виктор, лучше работать через брокера с русскоговорящей поддержкой, которого вы можете найти на сайте биржи. Например, брокер ninjatrader.com — Светлана Орловская, пока ни у кого жалоб к их работе не было. Есть другие брокеры, Interactive brokers, кстати, с представителем этого брокера пройдет встреча в пятницу, можете задать все вопросы.

Wilson, Продавай префы на сбер в меньшем количестве от основного объема+ продавай дальние Коллы на Сбер, по мере падения можешь еще и усреднять покупку сбера, улучшая свою среднюю и будет профит)))

Vanuta, если ты системно применишь усреднение, то поймёшь, что плохую систему ты этим не спасёшь, а в хорошей системе «средневзвешенная цена» ухудшит результат. 

Все очень верно и правильно написано, торговать на ММВБ так очень легко и спокойно, просто работать нужно с большим депозитом и БЕЗ ПЛЕЧЕЙ+ ОТСУТСВИЕ ШОРТОВ, так как ШОРТ это тоже плечо. Что касается вопросов вилсона, вариантов огромная масса, начиная от продажи такого же сбера в шорт только Преф, либо сильно скорелированного актива(худший вариант), Можно продавать опционы колл на падающий актив, когда вы сидите без плечей у вас намного больше ВОЗМОЖНОСТЕЙ для решения, и нагрузка психиологическая в разы МЕНЬШЕ!!!

Все просто. Первое. Есть например набор позиции 1-2-3. Далее есть сигнал лонг и загрузка 1, далее есть какой либо уровень от которого позиция ликвидируется… А теперь вкусняш… промежуток между входом 1 и выходом заполняем кратным входом 2 и 3. В итоге наш убыток будет меньше чем в случае если бы мы загрузили 1-2-3 в первой точке и нас свозило бы на стопы… и второй момент -прибыль будет больше в случае реализации положительного сценария) так вижу я)

Vanuta, Кто б спорил...
Просто ТС, увы, не раскрыл тему УСРЕДНЕНИЯ...
Ибо,
говоря об усреднении ПО СУЩЕСТВУ,
надо понимать:

1. Усреднение бывает плоским (лесенкой) и ступенчатым (пирамидкой);

2.«Коэффициент усреднения» (в случае ступенчатого усреднения) тоже бывает РАЗНЫМ;

3. Усреднение бывает с: тейкпрофитированием всей позы одним ударом — и — тейкпрофитированием каждой отдельной ступеньки СЕПАРАТНО...

И т.д. и т.п. ...

:)))…

Koyot, согласна. Если сегодняшний день закроется внутренним баром — его завтра буду торговать. Выше макс- на повышение, ниже мин — на понижение. Сегодняшний шорт я закрыла.

Аня, спокойно, профессионалы почти всегда под водой, какие то позиции выигрывают какие то теряют, нужно просто работать с портфелем правильно, закрывать прибыль и управлять риском, не добавлять к убытку, учитывать корреляции и контролировать бету

Вестников, И еще многое зависит от инструмента. Я, к примеру, не могу найти хорошую трендовую стратегию для акций Лукойла. И не могу найти контррендовую стратегию для Золота.

Вестников, не  совсем так. идет импульс вверх-коррекция вниз-импульс-коррекция, а потом сбой, коррекция становится импульсом вниз и вот уже импульс вниз -коррекция вверх и тред вниз)) где трендовик перевернется? на мой взгляд  вверх он возьмет не больше того что возьмет контригрок, так как еще и взять в шорт можно  больше чем на депо. в общем есть довольно четкие критерии для контригры.

Vanuta, я много тестил чего… контртренд всегда более рисков чем тренд… однако психологически более комфортен... 
кстати мало кто знает, что одна и та же бумага например газпром — на часах торуется в тренд, а на дневках в контртренд...
т.е. если изначально спекулировать раз в день, то конечно контртренд +разбавление… но есть проблема сливов контретренда2008г… ее удачно обошел механизатор торгуя на фиксированный % от депо… т.е профит будет расти по экспоненте, а слив будет по обратной экспоненте 

Reshpekt Fund Russia, все это типично для контртрендовиков… 99% в профит, а потом на оставшихся % эпичный слив… судя по всему это был мартингейл…