ICWiener, это значит на одну прибыльную сделку брать 2-3 убыточных, или 5-10, смотря где стоп. С тем же итогом. Также стоп бессилен против гэпов по 5%. Риски режутся не стопом, а размером позиции.

Кирилл Глухов, 
оптимизирую системы на данных от 2018 года по текущий момент. Анализирую каждую систему на данных с 2016 года по текущий момент. Для выделения лимитов использую результаты системы от 2014 года по текущий момент. 
Оптимизирую системы только в момент написания, после постановки в торговлю более никаких изменений в параметры системы не вношу (за исключением выделяемых лимитов).

Даниил, 
сложный вопрос.
Доходность зависит от риска. Используя разную комбинацию лимитов, выделяемых на разные системы можно варьировать планируемую доходность и риск в очень широких пределах.
В том виде, в котором весь этот зоопарк работает у меня сейчас минимальная доходность была в 2017 году — около 90%, при максимальной просадке около 8%.

Делаете оптимизацию параметров за последние года? 

Sergey Pavlov, 
торгуют алгоритмы, я на графики в терминале не смотрю.
Раз в месяц сверяю сделки из истории терминала с результатами тестера и анализирую расхождения.

Еще и вдогонку профучастникам обещать доходность по инструментам без фиксированной ставки запрещено законодательством:
1. для брокера — по доходу от инвестирования хранимых им денежных средств клиентов (п.п.3.3 Правил осуществл.брокерской деятельности, пост.ФКЦБ № 03-38/пс);
2. для рекламодателей-профучастников — по доходу от ценных бумаг (ст. 34 Закона ″О рынке ЦБ″);
3. для всех рекламодателей — по доходности и доходам по привлечённым денежным средствам (ст 17 Закона ″О рекламе″).
Поэтому опытные лоховоды гуры-физики и форексники-юрики пишут доходность ДО 100500%. И это честно со всех сторон. -100% ну или -60% это ведь до, а не более.

Есть такие люди на Лабе :) 
Это не я — это Дм. Новиков:) Он все время просит рассказать про волнения сантехников итд. Мои примеры про сантехника, который починяет кран  у всемогущего, которому в этот момент сильно приспичило, как то не доходят ( к сож)
По теме:
Ну есть же технические методы… их то вы почему не рассматриваете? 
Например — во всех банках практикуют разделение трейдера и риск менеджера...
Вот я себя воспитывал достаточно долго, чтобы понять, что я не способен сам держать систему, в критических случаях.
Мне помогло — пока капитал не подкачал ( небольшой) реальное снижение рисков. т.е. 1 микрофьюч на 5 штук зелени… иду к 10 микро, чтобы поменять на 1 мини… торгую немного, как нет проблем — добавляю пятерку на счет
Когда перейду на мини — напишу заяву брокеру, чтобы тупо выкидывал с рынка, когда у меня будет 1-недельная просадка.  Ну и главный грааль:) -кроме снижения рисков конечно — мне там по плану надо было делать 4 п в день в среднем. Пон имая, что фактически означает " в среднем"  я поставил цель: чтобы получить 4 в среднем — делать 8 каждый день. 
Вот и все. не буду ничего про результаты, пока мне нравится. Система та же, что и 10 лет назад — просто не лезу никуда в муть, нет никакого желания быть в рынке, при пропуске сигнала — просто жду следующего. Просто перегорел:) Ну и еще раз, понимание появилось, что в случае «Ч» ни  хеора не смогу тупо взять и например закрыть чего то итд. поэтому — пусть брокер кроет недельную просадку  — зато никаких стопов, спокойный перенос через ночь, вялый просмотр экрана, куча времени свободного и другие плюшки:)
Как начну зарабатывать по стольнику — сразу буду откидывать его на инвест тему… и снова с нуля до 100 штук. 
Если уж совсем будет невмоготу при приличных депо — ну найду кого ниб  в риск менеджеры на зарплату. По факту я бы легко резал любые ( ЛЮБЫЕ) но чужие позы по договоренности. Не задумываясь. думаю, что и другого такого человека найду. 
Если такая концепция уязвима — прошу покритиковать! 
спс.  удачи! 

ICWiener, у тслаба уникальная архитектура… обычно все мультики -амиброкеры — велслабы — метастоки могут работать с 1-2мя бумагами в боте… тслаб позволяет засунуть в бот 20-30 разных бумаг...

это очень важно…
один из примеров...

обычно у тя 20 бумаг и 20 ботов и между ними делишь кэш на 20 частей… а если у тебя 20 бумаг в одном боте, то при редких сделках можно видеть какие боты в какой позе и на какой объем брать позу… т.е например 20 бумаг но только 5 в позе… поэтому капитал делим на 5 частей… появилась 6ая поза… делим капитал на 6 часей сокращая позы в других бумагах...
т.е тслаб позволяет более эфективно грузить счет

либо скрытые корреляции… 20ти бумаг


т.е это неоспоримое преимущество тслаба и ни у кого такого близко нет
т.е 20ть бумаг в одном боте это ниразу не 20 ботов  по одной бумаге... 

Кирилл Глухов, я писал пост про америку… там невозможно торговать маленькой суммой… минималка на америке 4мио руб… иначе не отобъется торговля

Artemunak, СПБ дорого и мало бумаг
а отчеты еще нет разъяснений пока официальных
 

спасибо за подробные итоги.
1) А что с налогами по IB? Я слышал что там нужно каждую сделку добавлять в отчёт с пересчётом по курсу цб. У IB это можно выгрузить или нужно самому париться?
2) Как насчёт СПБ биржи? Может оно проще и удобней в каких-то случаях чем IB?

М-да, накладные расходы почти половина при таких суммах конечно напрягают.
Но результат все равно очень крутой — поздравляю!

Очень интересный топик, сохранил в избранное. 
Признаться приятно удивило, что знающий с++ считает выгодным использовать кубики тслаба. Обдумаю это на досуге. Сам бывший программист, но эту карьеру закончил очень давно ещё на foxpro, потом для себя освоил Vba. В общем, сейчас осваиваю Multicharts с easyLanguage, и буду откровенен — 90% времени уходит ни фига не на торговые моменты, а именно на технические. Сейчас критическая масса преодолена, но если бы знал в самом начале что на это столько времени и сил потребуется, не исключаю что выбрал бы тслаб. Есть знакомый трейдер, у него на российском рынке за год ни одного сбоя.

Ну и IB немного разочаровал, я тут как раз Америку осваиваю, не хотелось бы таких сюрпризов. Депо тоже пока не декларировал, уверен что они ещё сами нихрена не поняли. 


Ещё раз спасибо за интересный, полезный и мотивирующий топик. Есть куда стремиться :) 

С наступающим Новым Годом! 
Удачи и профита! 

Зы. Возможно глупая мысль, но как идея-вариант — возможно, если сбои нельзя устранить, то на некоторые известные можно ускорить обнаружение и реакцию. В голове сразу же родилось пара конкретных способов, но думаю тут без сопливых справитесь :) 

ves2010, расти рынок каждый год по +20% конечно не будет, но в долгосроке мало кто индекс обыгрывает по доходности это статистика.
Чтобы не увидеть -50% и -80% есть смысл 1-2 раза в год выходить из него и наблюдать за ситуацией. Тут как повезет, можно и не нарваться на кризис.
Лучше конечно иметь в портфеле защитные активы для усреднения, разные долларовые етф на облигации.

Биотехнолог,  мне больше нравится лежебока… для инвесторов это самое оно...
ты действительно веришь что рынок будет расти по 20% каждый год?
мне больше нравится идея делать стабильно 15-20% ежегодно...
да иногда отстаю… но на больших таймфреймах будет обгон… причем в разы

я кстати согласен и на удвоенную банковскую доху либо на удвоенную инфляцию...
основная идея что не заработать деньги а сохранить… я пережил кризис 2008 в инвестициях и видел -80% от многомиллионника… и понимаю насколько опасаны могут быть инвестициии… что толку делать по +20% в год втечнии 5 лет, чтоб на 6ой увидеть -50%?


у мя есть недвижка… в москве примерно на сумму счета… она приносит только боль и убыток… и 1-2% дохи

я кстати… занимаюсь инвестициями… но виртуально… делаю тесты на бумаге… очень простая перспективная концепция...

кстати тема гуд… умное пишешь

ves2010, может проще просто держать SBMX да еще и вычеты получать налоговые?
А выходить из него можно когда будут существенные сигналы на дневках. 1-2 раза в год, не сработали сигналы, снова заходить.
Комиссий практически 0, нервов 100%. Можно сидеть в позе и спокойно ехать в отпуск, не заглядывая в комп.

ves2010, 
На самом деле сначала пишется библиотека, а потом все равно собирается из собственных функций (а новые дописываются при необходимости). Поэтому вся работа по сути сделана за один раз. Времени на отладку не уходит больше чем при использовании ТСлаб.
У меня времени сделать что-либо сложное на ТСлаб уйдет больше, чем сейчас на MQL.
Сейчас я сам использую МТ5, он быстр, но его возможностей уже не хватает. Поэтому в планах на ближайший год — своя торговая платформа. Никакого GUI, зачем он нужен если можно запустить любой терминал на другой машине. Только три задачи: прием котировок, обработка математическим аппаратом, отправка и переотправка заявок. В идеале вообще все это запилить в железо (FPGA).

Биотехнолог, я тестил разные таймфреймы...
самое лучшее исполнение — наиболее приближенное к тестам — это 5 мин и ниже… поначалу работал на 15ти минутке, но ушел на 5ти минутку и счас у меня ряд ботов работает на 1 минуте

обычный бот это где то 100000 баров на 5ти минутке… нужны данные за пару лет, чтоб посчитать длительные тренды…

ICWiener, 
вот сам прикинь
1 самописный код требует отладки и правки...
если собирать код из отлаженных кубиков, то отладки не надо — это экономия овердокуя времени… ну и не нужен программист… я кстати сам прогаю весьма олдскульно на с++... 
2 имхо крайне мало кто работает в IB через тслаб 
3 кубики ограничивают буйную фантазию — и все решает архитектура, а не кодинг

Биотехнолог, 
нууу этож грааль...
единственный способ торговать на бирже и иметь стабильный профит каждый день — это быть брокером

я кстати могу опусть комиссы вдвое прям счас… но плять все упирается в баги тслаба… он сука не не дает качать данные по нужному активу… там был сплит месяц назад и IB потерло данные на 5ти минутках… а у тслаба лапки… он со сторонним датафидом не работает, а при выкачивании данных через IB виснет…

А. Г., инфраструктура хеджфондов начиналась не с УК и спецдепа. Она начиналась с личности управляющего. У нас нет ничего подобного. Вы на рынке 20 лет, имеете все аттестаты, но если Вы придете в сбер, ренес или Открытие, то они под Вас структуру, аналогичную хеджфонду создавать не станут. Не потому что Вы или они плохие. Потому что у нас ТАК это не работает. Невозможно. Поэтому есть безликие ПИФы безликих УК, отличающиеся только мощью материнской структуры