11.05.2018
Китайская автомобильная компания Foday обновила свой внедорожник Landfort и сделала его более доступным.

Отметим, что Foday Landfort — копия более известного автомобиля — Toyota Land Cruiser Prado. Теперь, для тех водителей, которым настоящий Крузак не по карману, есть возможность купить его копию в разы дешевле. Всего за 17 тыс. долларов, что, к слову, на 2 тыс. долларов дешевле, чем продавался китайский клон первого поколения.

Что же предложат китайцы за эти деньги? Это будет 2-литровый бензиновый мотор мощностью 218 л.с., 2,4 литровый бензиновый агрегат на 136 л.с., или же 1,9 л турбодизель с аналогичной мощностью. Коробка — пятиступенчатая механика. Привод задний или полный.

В базе Foday Landfort имеет ABS, EBD, 6 подушек безопасности, камеру заднего вида, систему удержания в полосе, панорамный люк с электроприводом, мультимедийную установку с большим сенсорным дисплеем. Машина получила обивку салона экокожей. 



( Читать дальше )

Есть ли польза в общих фразах, теоретизировании, логических выкладках без жесткой привязки к практике – иногда да, иногда нет. Из за наличия этого «иногда да» узрите теоретический грааль!)) 

Алгоритмисты ищут закономерности, находят, со временем учатся отличать закономерность от случайности и подгонки на раз два, со временем, возможно, научаются понимать, как закономерности между собой взаимодействуют и почему, но сейчас попробую сформулировать максимально обобщенный теоретический грааль в трейдинге! – позовите ваших бабушек и дедушек к экрану. 

У меня страсть к обобщениям. 

Итак… 

Есть некий финансовый инструмент, торгуемый на бирже – в данном контексте абсолютно не важно, какой именно инструмент. Что определяет движение цены – факторы и факты. Разделение на факторы и факты – полнейшая абстракция, на самом деле только факторы, просто на некоторых уровнях обобщения факторы становятся на столько низкоуровневыми, что называть каждый из них фактором становится некомфортно, поэтому можно вполне использовать термин «факты». Теперь чуть подробней)). Факторы. Сейчас будет аналогия. Не так, которая анонсирована в заглавии, но тоже аналогия. Корабль. С парусом. Корабль в открытом море и раскрыл (распустил? поднял? – не важно) свой парус. И есть ветра, разные, дуют с разных сторон, с разной силой, по разным причинам. Одни из-за разницы температур между сушей и землей, другие из-за разницы скорости остывания земли и воды, другие из-за течений, четвертые-десятые-стосемдесятпятые – по другим основаниям. Причины наличия ветров обуславливают их время действия, силу, стабильность, направление. И вот возвращаемся к кораблю. Этот парень отдан ветрам — то куда он плывет, зависит от того, какие ветра, с какой силой, с каких сторону дуют на него в моменте и дули какое-то время назад (создав ему инерцию). Какой-то ветер носит сезонный характер — дует 3 месяца в году, потом вообще не дует, какой-то дует всегда вечером и не дует утром. Существуют и порывы флуктуационного свойства в пределах одного ветра, они тоже влияют. 

( Читать дальше )

По мере возможности отслеживаю свежие публикации на сайте Центробанка.
Мониторить их можно здесь и здесь.

Скрытые «дыры» в капитале банков до и после смены руководства Банка России
Под «дырой» в капитале (negative net worth) понимается отрицательная разница между совокупными активами и совокупными обязательствами банка.

Аннотация:

С каким объемом скрытых «дыр» в капитале функционировала российская банковская система до смены руководства ЦБ РФ? Принесла ли новая, более жесткая надзорная политика финансового регулятора, начавшаяся с середины 2013 г., свои плоды в виде сокращения накопленных проблем за последние годы? На эти вопросы мы попытались дать первые ответы в текущем исследовании, применяя методологию селективных моделей Хекмана и решая возможную оптимизационную задачу регулятора на данных по российским банкам за декабрь 2009 г. – май 2017 г. Результаты исследования показывают, что до смены руководства ЦБ РФ в середине 2013 г. средний уровень скрытых «дыр» в капитале функционирующих банков был очень высоким — 14% от величины совокупных активов банковской системы на каждую дату — и весьма постоянным во времени. Однако уже через полгода после смены руководства ЦБ РФ уровень скрытых «дыр» стал весьма быстро сокращаться и приблизился к отметке 4% к середине 2016 г. В последние 12 месяцев анализируемого интервала уровень скрытых «дыр» стабилизировался на отметке 4%. Эти оценки свидетельствуют о высокой эффективности жесткой надзорной политики нового руководства ЦБ РФ. Эта политика ассоциируется с большим положительным косвенным эффектом: часть уязвимых банков стала разрешать свои проблемы, не дожидаясь прихода ЦБ. Эффективность новой политики ЦБ не может объясняться действием третьих факторов — улучшением или стабилизацией макроэкономических условий и/или повышением прибыльности банковских операций. В период активации политики оба этих фактора скорее играли в противоположную сторону.

Ссылка на полный текст статьи.

stump

Ввожу новый термин — огрызок от вершины.
Пень от вершины.
Рынок сейчас стал сильно манипулируемым, игроки знают примерно по времени когда будет вершина и даже ее истинное значение, но… есть их вмешательство. Вмешательство крупных игроков и порождает ОБГРЫЗАННЫЕ вершины и Обгрызанные низины.
Вот пример на золоте.
Вершина должна была быть примерно на 2000 $ Но вмешиваются заинтересованные лица и они от вершины оставляют гребаный огрызок.
И все не просто так. Когда вершина близка и все явно указываетна то что надо покупать, на деле надо продавать ( указано стрелочками). В этом вся психология — когда мнимый перегиб уже осуществлен и вам психологически ( учитывая временные рамки вершины) удобно продавать (синия стрелочка) — то на деле надо покупать — красная вверх.



Такими огрызками изобилует все графики.
Вот пара доллар рубль
Доллар был должен дойти до 102-103 рублей, но вмешательства государства, поднятие ставки, ограничения М2 и М0 и тысячи способов делают из вершины очередной пень.

( Читать дальше )

Последняя часть моей подборки, посты которые зацепили или которые сильно недооценены по моему мнению.

1. Как найти свою половинку и не выносить себе мозг. Инструкция для одиноких мужиков и баб
smart-lab.ru/blog/366150.php
Правда в инструкции нет важного пункта-дисклеймера, насчёт того обязательно ли вообще этими поисками заниматься и к чему это может привести.

2. Правило большого убытка 2 smart-lab.ru/blog/375033.php
Пост из двух строчек, лично для меня пункт 2 был актуален на 100% и это понимание улучшило мой трейдинг больше чем некоторые книги по трейдингу.


( Читать дальше )

 Несколько слов о моем (исключительно моем) подходе к бирже. Думаю Америку не открою. Я считаю, что:
1. Ни один график и индикатор не показывает 100% направления, а лишь вероятность.
2. Вероятность дальнейшего развития 33.33333%. С вероятностью 33.33% я могу утверждать что цена на графике пойдет вверх, с вероятностью 33.33% — вниз, и 33.33% — уйдет в боковик.
3. С такой вероятностью мне не нужен ТА, я не ищу фигуры и вероятности их развития. Никто не скажет куда пойдет график через 10 минут, будущее никто не видит. Считаю, что от одного твитта Трампа всё ТА летит к чертям, а кто знает сколько их будет, и что будет после твиттов. Русал слили, Alcoa подняли, и месяца не прошло — Русал подняли, Alcoa слили. График нефти — в день результатов решения Трампа по ядерному соглашению с Ираном, в разных газетах разная информация, как это можно вообще прогнозировать.
4. На данный момент я знакомлюсь только с акциями, никакие фьючерсы, индексы и т.д. я не рассматриваю.
5. Заходить в любую акцию нужно с ожиданием минимальной просадки в 10%.
6. Заходить в акцию на весь кэш не нужно, всегда должны быть средства на усреднение.
7. Усреднение это не вред. Всегда держу кэш под него. 
8. Стопы ставить не нужно. Граница между спекулянтом и инвестором порой размывается (сколько раз я заходил в акцию на день, а оставался на несколько недель или месяц).
9. Шорт, это не для меня, естественно я пробовал кратковременно, не мое, риски для меня не оправданы, забыл про него как страшный сон.
10. Плечи, это не для меня, естественно я пробовал кратковременно, не мое, риски для меня не оправданы, забыл про них как страшный сон.
11. Стараюсь смотреть вперед позитивно, внутренний армагедон не допускаю.
12. Морально готов к кризису, желания нет конечно, но пересижу.
13. Психология, психология и еще раз психология. Никакого паник-селла.
14. Придерживаюсь своей стратегии.

Акции в которые я захожу нравятся мне по тем или иным причинам и критериям, но они на 95% дивидендные. Считаю, что если будет просадка, то спокойно пойду к див.отсечке. На ней либо сдам на подъеме, либо уже на сами дивы пойду. 

( Читать дальше )

Как то поднимал уже эту тему тут.
Я постоянно натыкаюсь на вещь, которая меня совершенно выводит из себя, просто бесит.
Это смешивание понятия алгоритма и машины.

Вот, в очередной раз натыкаюсь на это
smart-lab.ru/blog/470649.php

Человек — совокупность органических алгоритмов, отшлифованных естественным отбором на протяжении миллионов лет. Алгоритмические вычисления не зависят от материала, из которого сделан калькулятор.

 От материала то может и не зависит, да и то спорно, но напрямую зависит от архитектуры человеческой машины, уж коль скоро мы рассматриваем человека чисто механистически.
Алгоритмом можно считать лишь некоторые детали, такие как последовательности ДНК/РНК в геноме клетки или вируса, и не более того. Работает все в совокупности, и не представляет из себя «алгоритм»

Некоторые считают что это просто терминологическая придирка(в том числе и в вышеприведенном топике) с моей стороны.

Давайте разберемся, сводится ли это к терминологии.

( Читать дальше )

11 мая 2018 года акции Газпрома выросли на 2,95 %/ Цена одной акции поднялась до 150,7

Я не профессионал. Возможно, именно поэтому моё мнение (я бы оценил его как умеренно негативное) отличается от общепринятого мнения специалистов по Газпрому.

Что конкретно меня напрягает?

1. Перспективы Северного потока 2 – вероятностные: есть большая вероятность того, что Меркель удастся продавить прокладку этой трубы, но вместе с тем есть не меньшая, а даже большая вероятность того, что Трамп поступит с Газпромом так же, как он поступил с Русалом (но не сразу: пусть Газпром выбросит на ветер побольше евриков и баксиков)!!! И тогда судьбу второй нитки газопровода ещё долго будут обсуждать в программах типа Воскресный вечер с В. Соловьёвым!!!

( Читать дальше )