Программ, в которых можно тестировать торговые стратегии, много. Как специализированных, так и общих.
Покажу, как это священнодействие можно проделать в QUIK, на примере реверсной системы на двух EMA.

1. Копируем 2 скрипта: Test2emaSignal.lua, Test2emaEquity.lua в каталог LuaIndicators вашего нашего рабочего QUIK;
2. На график выбранного инструмента добавляем в окно 1 индикатор 2emaSignal, в окно 2 - 2emaEquity;
3. Настраиваем дату начала тестов, периоды EMA.
4. На выходе: график + файл Test2emay.csv (в каталоге QUIK-а) с результатами теста.

Скачать: Test2EMA.zip: http://www.xsharp.ru/indikators 



( Читать дальше )

Добрый день всем. Я опять с вами и хочу на примере (на «живых» цифрах) рассказать вам, как правильно рассчитать сумму НДФЛ, которую вы сможете вернуть за убыточные годы, как получить вычет по ценным бумагам.

Итак, вспомним основные правила:

1) Сальдировать убытки по операциям с ценными бумагами и ФИССами можно в течение десяти лет;

2) Сальдировать убытки можно только по той прибыли, которая также получена от операций с ценными бумагами и ФИССами.

Пример 1

Гражданин за 2013 год получил прибыль, а вот 2014 год принес убытки. Можно ли ему вернуть налог за 2013 год, если прошлый год получился убыточный?

( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

Здравствуйте, 

Вопрос собственно такой: Как связать квик с помощью lua с программой написаной на C# ?

Интересуют не готовые разработки типа стокшарпа, а обсуждения, примеры, обяснения, может что-то готовое но с открытым кодом, что-бы можно было посмотреть, разобратся и переделать под себя, а не ждать когда у разработчика будет время и желание пофиксить баги.

Буду благодарен за любую инормацию по даной теме .

Спасибо.

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Понятие инвестиционного портфеля.

Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную в соответствии с определённой инвестиционной политикой и выбранной управленческой стратегией совокупность вложений в различные инвестиционные объекты.

Процесс формирования эффективного портфеля инвестиций, отвечающего возложенным на него ожиданиям, состоит из шести основных этапов.

• Первый этап, заключается в формулировании чётких инвестиционных целей, относительно совокупной ожидаемой и желаемой доходности инвестиционных вложений, максимально допустимого и предпочтительного уровня инвестиционного риска, а также требуемой ликвидности инвестиционных объектов. Альтернативность рассмотренных целей обуславливает выбор приоритетных или сбалансированных показателей служащих критерием при выборе инвестиционных инструментов.    
• Второй этап направлен на формирование инвестиционной политики фиксирующей предпочтения относительно типов ценных бумаг, из которых предполагается формирование портфеля, секторов к которым должны относить приобретаемые бумаги, учёт действующих законодательных ограничений и прочих факторов.
• Третий этап заключается в выборе активной или пассивной  модели управления инвестиционным портфелем исходя из наиболее приоритетных целей.
• Четвёртый этап подразумевает основывающийся на фундаментальном, техническом и портфельном анализе, подбор ценных бумаг, отвечающих определённым в процессе первого этапа критериям.
• Пятый этап предусматривает деятельность по управлению уже сформированным инвестиционным портфелем, направленную на сохранение первоначальных вложений и обеспечение общей целевой направленности портфеля.
• Шестой этап ориентирован на оценку эффективности управления портфелем инвестиций одним из наиболее объективных методов.

( Читать дальше )

«Попало как-то всесокрушающее пушечное ядро в несокрушимый столб....»


                            Начало
                            Часть I. + Часть II.
                            Часть III.


  Часть Четвёртая: Развязка!

 Пересмотрел вчера/сегодня «Эффект бабочки» — один из моих любимых фильмов. Скачал прямо с инета, случайно попал на вот эту версию.---->

( Читать дальше )

В статье сравниваются различные методы предсказания будущей волатильности, приводится сравнительная табличка ошибки каждого метода, и делаются выводы о наиболее эффективных способах прогноза.
 
Считается, что прибыль опционной позиции зависит от будущей реализованной волатильности (RV). При этом реализованную волатильность каждый понимает по своему. В частности, иногда подразумевают волатильность, относящуюся к сделкам конкретного лица. Думаю, что это вещь не представляющая широкого общественного интереса. Интерес участников рынка фокусируется на стандартных показателях будущей волатильности.
 
Иногда под RV имеют в виду HV, которая будет реализована в будущем со сделками в конце дня по ценам закрытия. Данный подход понятен и формализуем. Действительно, часто трейдеры хеджируют позицию один раз в день. Однако и такой подход, на мой взгляд, не лишен недостатков. Например, если рынок каждый день будет расти ровно на 2%, то HV окажется равной нулю. Но фактически мы будем неплохо зарабатывать на гамме при купленной волатильности. Ведь дельта для нейтрализации позиции будет рассчитана в будущем из расчета, что тренд равен нулю или небольшой безрисковой ставке.


( Читать дальше )