Вижу ситуацию следующим образом… Цену нефти поднял источник мирового капитала для поддержки арабских союзников (саудитов и их региональных союзников) и своего энергетического сектора (сланцы (мелочь пузатая) + традиционная добыча (корпоративные энергетические монстры)), ибо участь их печальна при 30-й нефти. Попытка «разорвать экономику РФ в клочья» путем обвала нефтяных цен признана failed. Что дальше? Дальнейшее укрепление нефти источнику мирового капитала проводить нецелесообразно, но цену подняли не для того, чтобы тут же уронить. До решения ОПЕК в июне нефть будет болтаться около 45-50. В июне вполне возможна договоренность внутри ОПЕК т.к. основная причина провала в Дохе устранена — Иран вышел на досанкционный уровень добычи, о чем недавно поспешил заявить. Но при нефти в 50 вопрос о заморозке добычи нефти уже не столь актуален… Вопрос о заморозке нефти может быть решен без проблем в июне в ОПЕК, очевидно, что РФ и другие неопеки давно готовы к этим договоренностям. Основным тормозом этого процесса была и остается Саудовская Аравия, т.е. США (ведь в конечном счете банкет оплачивают именно они). В Вашингтоне сейчас прикидывают и решают нужна ли им заморозка добычи или нет. Вполне возможен вариант, когда заморозка будет официально объявлена и на этом свозят нефть с 55 на 40… Блумберги потом расскажут, что это была фиксация по факту, Голдмансакс расскажет про вновь неожиданно возросший переизбыток добычи нефти и риски торможения Китая. Но вполне возможно, что никакой заморозки добычи не будет. Повторюсь: вопрос еще не решен. Но после выхода Ирана на досанкционный уровень добычи договоренности о заморозке уже ничего не мешает, кроме Вашингтона. В Вашингтоне примут решение, дадут отмашку саудитам и все решится.

Давно хотел написать обзорную статью по этой теме. Сотни раз упоминал об этом казусе в обычных своих опусах, а вот обобщить времени не было. Начну с простых цифр: согласно отчётам всемирного клирингового центра валютных операций CLS, на валютном рынке (имеется в виду не только форекс, сейчас поясню) ежедневный объём операций составляет 5 триллионов долларов. Это неоспоримый факт. Кстати, нужно сразу отсечь операции в рамках FX и формирование котировок на этом рынке от межбанковских операций типа «своп», которые оказывают влияние на котировки форекс только косвенно, напрямую они этого сделать просто не смогут, так как это совершенно другой рынок со своими законами. Здесь применяются межбанковские процентные ставки (чаще всего Libor), дата валютирования и курсы валют на момент начала и завершения контракта. И совершенно неважно, что своп-сделка может быть однодневной, то есть выглядит как спот, она через FX не проходит и не влияет на котировки просто потому, что котирования как такового нет, есть договор, срок и цены начала и завершения контракта. Важно другое — сделки типа «своп» обязательно учитываются клирингом CLS и, значит, учитываются в общем объёме суточных торгов, входят в те самые ежесуточные 5 триллионов в долларовом эквиваленте.

( Читать дальше )

Акция htwr 6.5 % за 24 часа без плечей смотреть с 2.40 так же посмотрите JEC тоже с листа

Kaждые 2 недели рубрика американских акций В реальном времени

Точность прогнозов финансовых «гуру» составила 47,4%

www.cxoadvisory.com/gurus/

Это выдается как нечто плохое. На самом деле вполне приемлемая точность для статистического прогноза. Например, если Вы правильно определяете 70% сильных движений и мало теряете в них при ошибках, а малые движения правильно прогнозируете только в 30% случаев, то с точки зрения данного исследования Ваш результат прогнозирования тоже будет существенно меньше 50%. Однако с вероятностью 0,99 Вы будете в прибыли.

( Читать дальше )

Если кому-то интересно, мои статьи на тему R, машинное обучение, количественный анализ:

1. Мои шаги в сторону машинного обучения на R и немного про Si, Brent
2. Расчет ожидаемого количества убыточных сделок подряд на R
3. Применение логарифмов для расчетов со сложным процентом
4. Построение модели для парной торговли акциями Google и Apple на R
5. Анализ Brent с использованием языка R
6. Количественный анализ графика нефти с применением R (продолжение)
7. Гистограммы доходностей разных активов
8. Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

В следующей статье расскажу про наивный байесовский классификатор и нейронные сети в трейдинге. 

Многие молодые смерды совсем не понимают, что это за праздник! Сейчас я поясню.
У нас в стране, как и в других странах существует власть капитала и власть трудящихся. Между ними идет постоянная классовая борьба. Иногда она затихает, иногда она возгорает с новой силой!  Не надо с высоких трибун вещать, что борьба между капиталом и трудящимися- это плохо, это нельзя. Якобы, это на руку иностранным государствам и ослабляет нашу страну. Это ложь.
Все революции приводят к оздоровлению государства и они происходят во время кризиса.

    Так вот, настоящее 1 Мая мы вынуждены отмечать под победой власти  капитала.
В последние 25 лет (после 91 года) капитал полностью победил трудящихся:
    Победы власти капитала:
    0. отобрал гособственность в свои руки ( нефтянка, электросети, заводы, земли);
    1. отобрал право трудящихся на получение бесплатного жилья;

( Читать дальше )

Картинку вставил по факту решения… Заслужила Сапхизадовна

Сегодня ждем решения ЦБ РФ по ставке… Рассусоливать особенно не буду. Если повторю кого-то, прошу меня извинить.

Сегодня ЦБ РФ должен-обязан понизить ставку. Не буду повторять про «мама-мыла-раму» про плюсы и риски этого решения. Прекрасно понимаю, что ЦБ не может оживить экономический рост в РФ одним своим решением, но это решение может быть (и будет, в случае адекватности главы ЦБ) ОЧЕНЬ полезным для экономики РФ. 

Если не понижать сейчас ставку размером в 11% при нефти 48.5, долларе 64.2 и инфляции в 7.3% годовых (на протяжении уже почти года), то КОГДА?

Э.С.Н. моя муза… в свое время я посвятил ей не один пост и массу комментариев… как положительных, так и отрицательных… ибо я объективен. Последнее время ее решения были вполне адекватны, но если сегодня она не опустит ставку, то ей от меня, реального сектора экономики и закредитованной части потребителей… ричбич

( Читать дальше )

Вот мой подарок скальперам, а так же любителям халявы ЖМИ
По ссылке вы найдете архив, в архиве папку Кускальп, эту папку нужно поместить в корень диска С. После этого заходим в нее и запускаем файл Запуск.vbs
Этот скрипт сначала запустит программу Fiddler, которая будет эмулировать сервер Qscalp, затем сам Qscalp и в конце закроет Fiddler.
При первом запуске Fiddler возможно попросит обновится — откажитесь.
Еще желательно проверить путь до файла Ответ сервера.txt. Должно быть так.

Иногда Fiddler не закрывается скриптом, тогда закройте его вручную.

Теперь сливать зарабатывать деньги стало еще дешевле)))

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Vol_t.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.