На дневном графике у нас разрешают открывать длинные позиции как свечная формация 

так и индикаторы: 

Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)
Цена — это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.
 
Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.
 


( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/86821.php
Детализация основ логики визуалирования.
Шаг- Первый.
1.Открывая диаграмму графика инструмента, мы Визуалируем эту иллюстрацию как график движения цены.
Применяя методологию ВСА, основной задачей ставим выявление продаж или покупок Институциалами или ММ, которые имеют больше доступной и качественной информации в части реальных рыночных условий.
2.Детализируем основную задачу.
Основной задачей — является:
1.Визуализация Прямых сигналов Силы или Слабости.
2.Определение Модели Усилия Спроса и Предложения ММ
в существующей одномоментности. ( по событиям в фоне графика движения цены)
3.Выявление Спроса и Предложения в действующей
одномоментности,, со стороны ММ,( в графическом поле графика движения цены) которые своим лимитным обьемом воздействуют на рынок.
4.Выявив лимитный интерес, то есть определить характер поведенческой модели ММ, следовать за ними.
Шаг- Второй
Приступая к анализу Ценового Движения:
1.Определяем Ценовой Диапазон в рассматриваемом периоде
или рыночном цикле, согласно выбранного таймфрейма. (максимальную и минимальную цену)
2.Визуалируем тенденцию ценового движения.
Шаг-Третий.
В зависимости от визуалирования тенденции ценового движения, определяем Сигнал Силы или Слабости
Шаг-Четвертый
1.Читая график движения цены с листа, работая с логикой визуалирования, мы разделили график движения цены на верхнюю и нижнюю части.
Шаг -Пятый
Верхняя часть — Зона Перекупленности.
1.Визуалируем -Тенденцию верхненаправленного ценового
движения
-2-
2.Вербализируем — Сигнал силы.
3.Визуализируем — Ценовые Конструкции тенденции верхненаправленного ценового движения.
Шаг-Шестой
Нижняя часть — Зона Перепроданности.
1.Визуалируем -Тенденцию нижненаправленного ценового
движения
2.Вербализируем,-Сигнал Слабости
3.Визуализируем — Ценовые Конструкции тенденции нижненаправленного ценового движения.
Шаг-Седьмой
1.Переходим к визуалированию ценовых конструкций
Интерпретируем какие Прямые сигналы Силы или Слабости
проецируют нам Переменные Составляющие ценовых конструкций
Согласно Полного Набора Совокупности данных о движении цены в истории событий в Фоне.
2.Последнюю Ценовую конструкцию, визуалируем — как Форму не завершенного Образа.
Форму, которая прямо взаимосвязана с единицей времени в зависимости от выбранного таймфрейма.
Шаг-Восьмой
1.Визуализируем Первые Переменные Составляющие.
2.Мы знаем:
-Что Цена — это величина производная от обьема.
Значит от торговой активности, в Первой Переменной Составляющей, где действиями ММ заложен дисбаланс спроса и предложения который формирует модель Усилия Спроса и Предложения, зависит динамика ценового движения в ценовой конструкции.
3.Мы знаем:
-Что цена -это тенденция ценового движения.
Тенденция ценового движения — это набор совокупности данных о ценовых величинах, которые являются производными от обьема.
4.Значит от торговой активности, в Первой Переменной Составляющей, где действиями ММ заложен дисбаланс спроса и предложения и определена модель Усилия Спроса и Предложения зависит динамика тенденции ценового движения в ценовой конструкции.
-3-
То есть В динамике тенденции ценового движения;
1.На моменте начала строительства ценовой конструкции
2.Во всей существующей линейке таймфреймов, мы изначально видим действующую одномоментность Второй Переменной Составляющей Величины ( цена Открытия).
3.В последствии от который, форма ценовой конструкции будет иметь вероятностное расширение в области числовых уровней графического поля.
4.Эти области вероятностного расширения условно обозначены Основными Постоянными Составляющими.
5.Где в этих условных обозначениях ценовая конструкция приобретет завершенный образ, на основании воспринятой цены биржевой котировки в Переменных Составляющих, согласно выбранного периода времени,


( Читать дальше )

18Г информации

http://rutracker.org...c.php?t=4242455
http://webfile.ru/6202800

Кто-нибудь уже скачал? Отзывы есть?

В продолжение серии блогов об уровневой торговле, сегодня поговорим о целях.
 
В прошлых блогах я рассказал о том, как определить уровень, где лучше войти в рынок, но где лучше выйти мы пока не знаем. Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что точка выхода намного важней точки входа. Поэтому успех в трейдинге, частично, зависит от верного и своевременного выхода из сделки.
 
Рынок ВСЕГДА ходит от уровня к уровню! А уровни, как мы помним, это большое скопление объемов в определенной точке на графике (это определение больше подходит под глобальные уровни). Если быть более точным, то уровень- это то место на графике, от которого цена поменяла свое направление.
 
Пример, формирование позиции и выход из сделки:
 
Крупный игрок или даже игроки формируют свою длинную позицию на определенном ценовом уровне, не важно, по каким критериям они его выбирают, намного важней увидеть это формирование. Формируют они, естественно, за счет продавцов, устраивая ложные проколы уровня и забирая стопы у быков. В результате таких манипуляций образуется уровень поддержки. После того, как позиция сформирована, цена устремляется вверх. Кто то называет этот период боковик, кто то консолидацией, кто то ругает этот рынок, что нет тренда, но все сводится к тому, что в этом боковике кто-то покупает, для того, чтобы продать выше.


( Читать дальше )

Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.


( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Мое виденье текущей ситуации на ММВБ с точки зрения VSA



Имеем торговый диапазон 1440-1480, внутри этого диапазона есть два признака силы в виде быстрого движения от нижней границы к верхней и нормальные реакции, вторая нормальная реакция выходит за границу диапазона, образуя Spring, который позволяет доминирующей стороне на рынке сделать окончательный тест наличия предложения перед началом направленного движения вверх.

Мог какие то тонкости упустить, пока владею только основами.

Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ, а можешь просто поднять свою задницу с дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. В этом случае ты обязательно добьёшься успеха.

Думаю, всем посетителям и тем более завсегдатаям Смартлаба хорошо знакома программа QUIK а многие из них, особенно из тех, кто торгует на Российском рынке, юзают её постоянно. 
 
Программа, можно сказать, вполне добротная, к тому же имеющая немало дополнительных возможностей и всяких полезных для трейдера фишек, которые особенно удивляют своей удобностью того, кто как я, перешел на ФОРТС с Форекса. После форексных терминалов типа МТ с их запутывающими осями времени и цены, где деления идут через 12, 48 или, допустим 52 единицы, QUIK с нормальной оцифровкой и такой удобной функцией быстрой перестановки заявок мышкой, показался просто сказкой.
Конечно и у него есть недостатки. Все они, в принципе, мелкие, но...
 
В очередной раз складывая нехорошие слова при оформлении графика в любимом терминале, решил куда нибудь что нибудь об этом написать. Надо ведь как то привлекать внимание к мелким, но изрядно портящим нервы трейдерам, недоработкам очень уважаемой компании ARQA Technologies, которая, как складывается впечатление, все эти мелкие косячки прямо таки делает своим фирменным стилем.


( Читать дальше )