Замутили мы тему с моим кодером, озадачились как не покупать дополнительные «приблуды» типа Воркшопов, ТС-лабов и прочее для торговли опционами под КВИКом.

Вышло диво-дивное, чудо-чудное, три варианта волатильности и кучу параметров аналитических в него закинули( у «Амеров» по заимствовали).

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

 

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

( Читать дальше )

По мотивам 
Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:

1. 7 и более восходящих дней подряд 
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф 
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)

1. Семь и более растущих дней подряд. 

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз. 

Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.

( Читать дальше )

Я всего лишь одолжил тебе своё тело.
Ты вложил в него мечту.



Сегодня, 02.01.2020, я стал миллионером.

Мне понадобились долгие 5 лет, чтобы прийти в эту точку. Немногие добираются сюда, но у меня получилось. Пять долгих лет ошибок, раздумий и борьбы с самим собой. Каждый торговец в глубине души знает, что главный его враг — он сам. Отсутствие иной занятости, желание иметь всё здесь и сейчас, недостаток терпения, малодушие и глупость в конце-концов — вот наши препятствия на пути успеху.

Я понял: чтобы достичь успеха, мне нужно преодолеть человеческие слабости, любой ценой.

Знаете, почему у вас ничего не получается? Вы не хотите страдать ради своих мечт.



( Читать дальше )

На это раз для вас опционы.
В материале около 40 видео файлов.
В видео файлах есть субтитры с переводом. Так же к каждому видео файлу написанный перевод в ворде и пдф формате. Так что даже если без субтитров все будет понятно о чем там речь.
ВСЕ БЕСПЛАТНО!!! ОТ ВАС ТОЛЬКО СПАСИБО)))
КАЧАЙТЕ СМОТРИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ!!!
НУ У ОДНОГО ГУРУ ВЫ СТОЛЬКО МАТЕРИАЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ И СТОЛЬКО ВАМ НЕ ДАСТ И НЕ РАССКАЖЕТ!!!
Раздачу разбил на две части. 0-6 модуль, 7-11 модуль.

Внутри модуля.


( Читать дальше )

Еще раз: зачем вам такое читать? Затем что многие из вас стрессуют, курят и пьют, а многие делают 3 в 1 одновременно. Никто о вас не позаботится, кроме вас самих. А вы о себе позаботитесь только в том случае, если у вас появится реальное желание жить долгой и здоровой жизнью.

Книгу прочел на одном дыхании. Одним словом, я бы сказал, что эта книга способна позитивно повлиять на людей.
Кто не знает, Федор Углов — чел, который прожил 103 года. 65 лет хирургической практики. Многие сложнейшие операции Углов сделал первым в СССР, то есть был первопроходцем в медицинской науке. Спас огромное количество жизней. Прошел революцию и ВОВ, полностью прошёл блокаду Ленинграда. Жил и работал в Ленинграде, имел дачу в Комарово:) Написал с десяток книг, активно боролся с алкоголизмом.

В этой книге чередуются советы по каждому аспекту ЗОЖ, а также случаи из хирургической практики, которые похожи на мини-сюжеты из сериала «Доктор Хаус». И то и то захватывающе интересно. Особенно меня поразило то, как в работе хирурга, во время проведения сложных операций, жизнь человека висит на кончиках пальцев хирурга долгие напряженные часы. Одно неверное движение, и все: сосуд порвался, кровотечение, смерть. А если прошло гладко, бах, и человек живет еще десятка два лет. Когда читаешь про эти операции, понимаешь главное: что к операции привело, и чего не надо делать, чтобы не оказаться между небом и операционным столом в один момент, чтобы не поставить всю свою судьбу в зависимость от пальцев хирурга.


( Читать дальше )

Смотрю я за нашим Центробанком и темпами снижения ставки… и просто офигеваю. Еще недавно мы радовались доходности в 7-8%. Сегодня довольствуемся доходностью 5,5-6%. Депозиты вообще утоптали в пол. Власти всеми силами выталкивают граждан из накоплений в сторону потребления.

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

( Читать дальше )

Содержание

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?
2. Воздействие эмоций на поведение алготрейдера 
3. Как снизить влияние эмоций на автоматизированную торговлю?
4. Выводы

1. С какими эмоциями сталкивается алгоритмический трейдер?

Если вы думаете, что алгоритмический трейдинг психологически комфортная профессия, то вы ошибаетесь. Первоначально создается впечатление, что робот — это набор строк кода или кубиков, описывающих торговый алгоритм. Или железяка бездушно и четко выполняющая команды. Однако по итогам накопившегося алго-опыта эмоциональное напряжение ничуть не уступает «ручному» трейдингу.
Далее опишу переживания, которые испытал на себе, так и теоретические заключения. Как и в «ручном» трейдинге основополагающие эмоции — страх и жадность. От них идут остальные производные чувства. Для упрощения, понятия «эмоции» и «чувства» используются как синонимы.

Итак, перейдем к страхам:
— страх того, что алгоритм перестал работать. Причины две: переоптимизация параметров, поменялся рынок и идея перестала приносить доход
— страх того, что алгоритм вычислит/ вычислил брокер иное лицо. Глупо, но такая мысль тоже витала
— страх низкой диверсификации портфеля. Высокая концентрации рисков по инструменту, алгоритмам
— страх того, что свое представление о рынке, о торговых системах, о возможности стабильного заработка, о своих способностях это иллюзия
— страх потери части депозита, выраженная в неправильно рассчитанной сумме, которой готов рискнуть. При просадке возникает страх потерять больше запланированного. Например, план потери 30%, но при достижении просадки в 20% боль потерь становится нестерпимой

Ну как вам, жутко? Это еще не все. Жадность:
— жадность, выраженная в желании получить нереальный доход. Принятие слишком высоких рисков, что ведет к значительным просадкам
— жадность, выраженная в неадекватности поставленных целей по времени получения запланированного дохода. Как и в первом случае – принимаются завышенные риски
— жадность, выраженная в спешке создания, тестирования, предварительного обката роботов на реале для подсчета проскальзывания и правильной логики работы скрипта
— жадность, выраженная в желании отыграться. Не остановить торговлю робота при достижении запланированной просадки, а в момент просадки повысить риски

Далее отчаяние, сожаление и стыд:
— отчаяние, выраженное в бессилии поменять что-то в торговле, когда счет тает
— сожаление в профессиональной нереализованности. Потрачено много времени на исследования и разработку алгоритмов. Упущенное время тяготит, так как нет развития в других областях жизни
— стыд перед друзьями, родственниками, клиентами, сообществом трейдеров и т.д.

2. Влияние эмоций на поведение алготрейдера 

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Часто везде пишуть о Value investing, но не пишут о некоторых нюансах. Давайте возьмём очень простой пример, — это хлебозавод. Печёт себе хлеб и всё хорошо. Собственники решили построить ещё один в соседнем районе. Вышли на IPO разместили 1 мио акций по 10$ (справедливая оценочная цена) и на перспективах открытия нового хлебозавода акции стоят 14$.
Мы не будем углубляться в  тонкости фундаментальных мультипликаторов, а только предположим завод построен и грянул финансовый кризис и акции просели до 7$.
Простые вопросы:
1. Сильно изменится ниша потребителей? — нет.
2. Хлеб, как покупали, так и будут покупать, возможно какая-то элитная выпечка пострадает.
3. Количество потенциальных клиентов снизиться? Если и да то очень не значительно (возможно кто-то перейдёт на сухари за махинации повлёкшие кризис ))) ). 

Что-то это как не прекрасная возможность купить привлекательный актив с дисконтом, за которым кстати ещё стоит ликвидное оборудование и помещения.

Хороший пример для этого случая компания:

( Читать дальше )

Для чего и почему была создана программа Смарт Сток Инсайдер  https://smartstockinsider.com/ читайте здесь.
О том как выбирать акции с помощью программы Smart Stock Insider смотрите в предыдущих постах:
— надежные дивидендные акции ЗДЕСЬ
- из списка Санкт-Петербургской биржи для  неквалифицированных инвесторов, у которых открыты счета у отечественных брокеров — ЗДЕСЬ

Теперь об одной особенности анализа сделок Смарт-Инсайдеров.
Самый простой способ оценить прошлое поведение инсайдера — это посмотреть его историю покупок в прошлом и проследить на графике как вела себя цена на акции после его покупок в течение всего периода. Вам поможет так же инфографика программы при расчете средних показателей:



( Читать дальше )

Всем привет!
С недавних пор на смартлабе тема опционов популярна, как никогда. Вставлю и я свои 50 пунктов базового актива:)

О себе коротко (привет, Борис Боос и его опроснику).
Опционами торгую давно. Продавал стрэдлы, покупал спреды и голые, строил гамма-положительные позиции. В общем, перепробовал почти все, включая весьма специфические извращения. Сейчас предпочитаю слегка отрицательную гамму.

По моему скромному убеждению, при правильном риск-менеджменте практически любая гамма-отрицательная система имеет все шансы быть профитной на длительном отрезке времени. Ключевые слова: риск и длительность. Однако, в погоне за спокойным сном можно уйти в крайность почти полного непринятия риска и доходность хоть и будет положительной, но до смеха мизерной.

Для себя сделал вывод, что совсем без хеджа при короткой гамме нельзя (при длинной тоже желательно подбирать хеджем если не крохи, то более-менее значимые куски). Хедж может быть базой, опционами, наличной валютой, борзыми щенками, может быть не сразу, но быть должен. Поэтому на голую продажу опционов, а тем более неделек, смотрел с позиции исключительно стороннего наблюдателя.

( Читать дальше )