Очередной «черный» день этого года на рынках. На этот раз «черный вторник». И хотя такие падения как сегодня мы уже видели в последние полтора месяца, пройти мимо такого события сложно. И не будем проходить, поговорим о бумаге, которая, во всяком случае до августа — кто знает, что ждать дальше, по мнению многих участников рынка, наиболее ясно отражала динамику ФР РФ. Обычные акции Сбербанка.
В каждые из дней серьезного слива Сбер терял сильно больше, чем другие голубые фишки, как впрочем и другой представитель ликвидной части банковского сектора — ВТБ. Но давайте посмотрим на ситуацию более шире, чем в рамках «черных дней». Взглянем на месячный график обычных акций Сбербанка.
 

Собственно, как мы видим, поведение акций Сбера в последние два с небольшим месяца практически точно копируют его движения в начале 2011 года. Что интересно, совпадают не только общий вид свечек, но и примерно те же уровни, от которых началось падение. Кроме того, поведение акций в последнем месяце, предшествующему падению этого года, и то практически точь-в-точь повторяет движение в декабре 2007 года. Любопытно, ничего не скажешь. Ну а дальнейшую судьбу 2008 года мы знаем, и вообщем-то видим на графике.. 

( Читать дальше )

Вижу, уважаемые коллеги, многие в недоумении: доколе будем падать, когда наконец долгожданный разворот и т.д. ?..
Что аз, грешный, сделал в таком разе ?..
Взял максимум (1228,50), минимум (1102) и клоуз (1122,50) «склеенного» Сипофьюча на МЕСЯЧНОМ ТФ за СЕНТЯБРЬ и вычислил горизонтальные ВНУТРИМЕСЯЧНЫЕ уровни данного инструмента на текущий ОКТЯБРЬ.
Вот что у меня получилось (разумеется, указываю для экономии места и времени «нижний диапазон» уровней Camarilla Monthly, т. е. L3 — L5):

1. L3 = 1.087,5
    L4 = 1.053
    L5 = 993,5...

2. Судьба отскока/разворота вверх в Сипофьюче будет решаться в бескомпромиссной «сталинградской» битве вокруг КЛЮЧЕВОГО уровня1.087,5. Только закрытие НЕДЕЛИ выше этого уровня даст среднесрочный разворот вверх.

3. Капитуляция быков и полная безоговорочная победа медведей будет
иметь место после закрытия ДНЯ НИЖЕ уровня 1.041.

4. Для справки: в данной «системе координат»  уровень 1.041 — это

( Читать дальше )

Не смотря на то, что август месяц для меня, как и для многих оказался очень тяжелым: были взлеты и падения, из-за того что не успел перестроиться к такой волатильности, я нашел в себе здравый смысл, чтобы значительно уменьшить объемы позиций на сентябрь. И что я получил? Самый стабильный месяц. Из 11 торговых дней 4 убыточных, 7 прибыльных. Максимальный убыток 3% от счета, максимальный профит 6% от счета, итог месяца +16% к счету. Этим месяцем отбил потери, вышел из минуса, вернулся в зону комфрта. И… первое, что пришло на ум 1 октября :«А не увеличить ли мне объем?» что я и сделал, итог понедельника +1% к счету, все вроде бы ничего, но! внутри дня была вариационная маржа +12%, затем 0, затем -10%, закрылся чудом в +2%… сегодня, встал в шорт с открытия, увеличивая позицию до максимуима, пересидел -8%, закрылся в 0… и хотя за 2 дня фактически я не потреля денег, я потреля нечто более важное-нервные клетки и чувство уверенности в торговле. Торгуя большими объмами начинаю делать глупости: не брать прибыль, не обрезать убытки, все происходит слишком быстро, торгую на грани тильта.

Резюмирую вышесказанное: я не готов к торговле с большими плечами, со 2ым, максимум 3ьим плечом я торгую стабильно и правильно.

Чего и всем начинающим желаю: будьте аккуратнее с плечами, лучше недоприбыль, чем огромные лоси и потерянные нервные клетки.

Есть очень популярное мнение, которые озвучивают многие известные гуру рынка, такие, как Герчик, Резвяков и другие, что цена — это все. Не стоит смотреть ни на какие индикаторы, не обращать внимания на новости и вообще ни на что не обращать внимание. Частично я с этим согласен. Но давайте подумаем, что значит значение цены? А для этого нужно задать более глубокие ответиты: почему она постоянно изменяется? Кто ее двигает и зачем и с какой целью? Также если продолжить логическую цепочку: зачем вообще создан рынок и для чего участники в нем торгуют? 
 
Начнем с конца: основная фунция любого рынка (будь то NYSE или колхозный рынок Простоквашино) является привлечение покупателей и продавцов. Каким образом? — Создав для них максимально удобные условия. Если участники рынка довольны они будут продолжать торговать (на этом зарабатывает администрация). Потому основная задача любого рынка (или администрации рынка) — создать максимально комфортные условия для всех типов участников.
 

Какие типы участников? Как и на любом рынке — есть оптовые покупатели и продавцы и мелкие. На колхозных рынках для мелких — своя инфраструктура и цена, для оптовых своя.  На бирже они одновременно участвуют. Но на ком биржа будет больше зарабатывать? Естественно на больших игроках. Потому она должна создать условия для больших участников. А какие основные требования у больших рыб к бирже? Это гарантии и ликвидность.

О гарантиях — говорить не будем. Но чтобы обеспечить крупных игроков ликвидностью биржа должна иметь маркет-мейкеров, которые и создают ликвидность на рынке, выступая против крупных сделок. Это то, о чем говорил Майтрейд в своем видеообращении. Но маркет мейкеры — кукловоды очень ограниченные. Когда входит крупный игрок он движет рынком в длительной перспективе. Маркет мейкер только в краткосрочной. Пример: входит какой-то нерез и покупает 30 000 контрактов по RIZ1. Он же не пипсовик, потому движение на 1-2% ему не интресны. Он заходит по какой-то причине и покупает по какой-то определенной цене.  Не важно почему. Важно то, что он зашел. Своим входом он загружает маркет-мейкера и других участников. Обычно более 50% и значительно более всех сделок — это сделки внутри дня. Т.е. это маркет-мейкеры и интрадейщики. Вход крупного игрока заставляет маркет мейкера и других интрадеев затарится в шорт на 15-20 тыс. контрактов (остальное считаем продал другой крупный игрок). А раз так, то им нужно до конца дня эти контракты закрыть. Но Майтрейд прав — они делают бизнес с прибылью. Они постараются закрыться в плюс. Каким образом? Начнут продолжать продавать, чтобы опустить цену еще ниже. Насколько ниже — зависит от рынка, мастерства и удачи. Но после того, как цена опустится, что будет делать маркет мейкер и другие интрадеи? Правильно — закрывать шорты. Таким образом возвращая цену к уровню входа крупного игрока. Далее импульс может поднять цену еще выше или цена может встретить дополнительных продавцов на этом уровне. Значит можно считать, что предыдущая корекция цены (а именно закрытие шортов) была не столь важна. Потому что Вам даст изображение на графике, что цена поднялась/упала на 1000 п? Это может обозначать, что вошел крупный игрок или просто закрытие шортов/лонгов маркет-мейкером. 
Теперь внимание вопрос: что Вам может дать знание того, что зашел крупный игрок? Как можно вычислить крупного игрока? 
Ответы думаю очевидны.
P.S. Что такое трендовый (или некоторые говорят Ударный) день? Это когда маркет мейкер загружается против крупного входа, но двигая цену против входа натыкается на других крупных игроков. Загружаясь до лимита, для сокращения рисков — он начинает разгружаться во чтобы  то ни стало — создавая краткосрочное ралли и импульс для движения цены.

Итак, после слива предыдущего счета, и открытия нового, я все-таки решил проанализировать в письменном виде все свои ошибки, а то вроде все понимаю, но из-за отсутствия как раз-таки в законченном виде и является причиной из повторения.
Ошибки все самые что ни на есть глупые, банальные, от которых надо избавляться еще в самом начале работы на рынке, но я делаю это только сейчас, спустя 3 года после того, как в первый раз пришел на рынок

Итак, мои ошибки, которых надо избегать:

— частое отсутствие защитного приказа
— вход сразу на ВСЕ
— большое количество сделок, зачастую поспешных и необдуманных
— заигрывание (т.е. забываю о том, что это все серьезно, что у меня есть план, которому нужно следовать и т.д.)
— надежда
— отыгрывание
— работа против тренда/ловля ножей
— отсутствие внутреннего тормоза (т.е. зачастую к примеру на плохом рынке, когда я «вылез» из убытка, в небольшой, но все-таки плюс (2-3%), я продолжаю работать, вместо того, чтобы остановится, т.к. зачастую это просто повезло)
— рисование кучи (да и не кучи) всяких линий, которые зачастую только мешают моему анализу, а дают 100% уверенность в случае их пробития, не пробития, что есть плохо, а моему анализу, анализу движения цены, они только мешают. Хотя в целом я не против линий. Просто нужно очень аккуратным с ними быть
— возможно добавится что-то еще
 
Целый «букет» всех возможных проблем собрал и я в себе, следствием чего и стал слив предыдущего счета. Хотя надо заметить, что были, были иногда периоды, когда я избегал большинства из этих ошибок. Может как-раз таки благодаря их наличию в апреле 2011 г. я сделал 340%. Но лучше уж отсутствие таких вот 340%, и небольшая ежемесячная прибыль, чем слив счета. 
Тем не менее все эти ошибки имеют место быть в моей ежедневной торговле, и от них стоит избавляться
В принципе сразу же получилось их расставить по степени важности и опасности для счета.
Осталось начать работать над избавлением от этих ошибок, а точнее даже не начать работать, а повесить перед глазами, и СРАЗУ же их ликвидировать

P.S. После пары комментариев решил добавить, что все-таки это не проблемы, которые имеют место быть на постоянной основе, а иногда случающиеся казусы, которые очень бьют по торговому капиталу 

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

 Простая схема входа крупного инвестора в рынок, сделано 4 входа мелкими партиями, думаю будет еще два входа ноуже покрупней на 1150 и 1100, от туда рынок будет расти, если учесть что падение продолжится, тут вступит в игру ВЭБ и опять по дешевке скупит все акции.






 
Тут присутствуют дивергенции, но мне кажется третью волну поменьше по МАСД нарисуем и тогда будет полная дивергенция, после нее старт. 

Итак, начался конкурс РТС...
Результат уже на лицо: стакан летает, волатильность бешенная, у моего брокера опять слетел терминал и графики

вообщем, «второй август»

Смотрю на рынок, скальпю почуть и уже привествую ставшего родным за август робота.

Опять его на вечерке врубили.

Что было с ним в прошлый раз (его включали в августе):
— насколько понимаю, роботов 2. Или один, но работающий «по лесенке» и набирающий таким образом объем (примерно 500 контрактов, если правильно считаю по стакану)
— загон рынка против основного тренда, ловит стопы
— после набирания позы — резкий обвал рынка (либо по рынку фигачит, либо опять же по лесенке)

Бороться с ним бесполезно. Игнорить тоже не получится.
Единственный шанс — увеличить стопы. Чтобы не выбивало. Он как правило больше 700 пунктов не загибает рынок.

Если кто найдет этого робота среди участников ЛЧИ — будет огромный респект.