Благодаря санкциям, Google удалил из Play Market нужные мне приложения ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции. 
Удобной альтернативой для скачивания и устновки этих приложений на девайс с системой Андроид стала установка на девайс магазина приложений Appgallery от Huawei.

Но совсем недавно, вероятно по причине того, что Китай не хочет портить отношения с крупнейшим импортёром китайских товаров под названием США, приложения банка ВТБ были удалены и с Appgallery.

Поэтому единственным безопасным источником для скачивания приложений остался сайт ВТБ. 


( Читать дальше )

Реальные сделки

Теперь вы должны знать логику и теорию, лежащие в основе торговых стратегий, которые я использую. Тем не менее, я думаю, что рассмотрение еще нескольких реальных примеров торговли сделает все немного яснее. Причина этого в том, что каждая рыночная ситуация уникальна. Цена каждый раз движется немного по-разному, объемы распределяются немного по-разному, волатильность и агрессивность рынка всегда немного отличаются… По этим причинам вы должны пройти через примеры сделок, чтобы действительно получить представление о стратегии. Ниже приведены некоторые реальные сделки, которые я заключил. Просмотр их поможет вам увидеть, как я использую настройки в реальной торговле, и это сделает вас более уверенными в создании собственных уровней. Сначала я пройду внутридневные сделки, а затем свинг-сделки.

Внутридневные сделки

Сделки на основе настройки №1: Настройка накопления объема

Объем накопительной торговли № 1

( Читать дальше )

Все бары (или свечи), кому как удобней,  можно разделить всего на 3 (три) категории.

 1.Толчковые  бары (push bar)

 а) Толчковый лонг — свеча белая,  ОИ+.*
б) толчковый шорт- свеча черная, ОИ+.

 2.Тормозные бары (pull bar)


 а) Лонгокрыл- свеча черная, ОИ-.
б) Шортокрыл- свеча белая, ОИ-. 

3.Быры перераспределения (redistribution)


 а) Перераспределение лонгов- свеча чёрная,  ОИ — без изменений.
б) Перераспределение шортов- свеча белая,  ОИ — без изменений. 

( Читать дальше )

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/216275.php    Честно хочется больше ваших мыслей/мнений/взглядов в комменты почему он входил/выходил.

1. Цитата дословно про стопы " стопы в основном ставлю за уровни, если уровеньне близко, то по % соотношению"

2. Но иногда торгует против тренда в стиле «Василий Олейник VS доллар-рубль». Это видно на рисунке 101 и 102. Акция растёт — а мы докупаемся. В итоге на 101 совершено четыре сделки и акция откатила. «Ловля ножей» Возможно маленьким лотом и возможно со стопом, но тем не менее это ловля ножей.   Вход основанный на наблюдении и связан со случаями когда акция вчера росла и сегодня открылась гепом или сильным ростом вверх. Значит на продолжении роста вначале торгов он входит в обратку. Кстати если акция вчера сильно росла и на закрытии консолидируется вблизи хаёв то он входит прямо перед закрытием и ждет гепа и рывка вверх на открытии (про это есть в части 1). А здесь продолжение… Если после открытия акция гэпнула вверх + подросла хорошо то он входит в шорт с дальними стопами и ждет коррекции. 

В подтверждении этой идеи он где-то высказывался про то что биржа в первые минуты открытия делает сильные движения чтобы закрыть/поиметь плечевиков.



а на рисунке 102 две докупки и вышел. Более аккуратно вышло. Возможно потому что после второй покупки акция шла в его сторону, но не дошла до тейка и обновила лой. Стрёмные трейды 101 и 102.

3. Падение — консолидация — Падение. Рисунки 103 и 104. В 103 на пробой а в 104 от верхнего уровня. Стоп длинный, видимо ждал выноса шортистов с утра в стиле Лёхи Майтрейда. Кто не знает поясню, что хорошее движение происходит как-бы после хорошего обмана и выноса на стопы.

( Читать дальше )

Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

Тема теории вероятности не раз поднималась.
Хочу добавить от свои мысли на этот счёт.
Топик поднимает лишь одину из проблем, связанных
с теорией вероятности, а есть ещё и другие.
Сам использую распределения изменения цены. Т.е. рост или падение
не принципиально, главное что цена изменилась на определённое
число пунктов.
Для примера возьму распределение для 60 пунктов изменения цены
и соответствующую ему плотность распределения вероятности.




( Читать дальше )

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )