Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Эта обучающая заметка призвана раскрыть некоторые элементы технологии производства торговых систем. Существует два основных подхода к созданию биржевых алгоритмов. Первый стартует с некой идеи, например--25-го числа уплачивается НДПИ, что может влиять на курс рубля. Далее эта идея проверяется и находит/не находит подтверждения. Это неплохой подход, но у него есть недостаток--число идей, приходящих в голову, ограничено. Кроме того, опыт построения систем показывает, что зачастую логика происходящего такова, что чистой силой ума допереть до нее тяжело. Поэтому более плодотворным (хотя и не приносящим такого удовольствия, как сила ума) является второй подход, связанный на начальном этапе с чистым майнингом. То есть никаких особых идей вначале нет--просто берется некий алгоритм, в принципе, почти любой. Но надо, чтоб он не был перегружен правилами--иначе на следующих этапах будет сложно. И смотрится, что получается. В результате таких действий рано или поздно получится хорошая кривулька эквити (эта стадия может занимать значительное время). И тут вопрос--это просто такая реализация броуновского движения, или там что-то есть? И вот здесь надо хорошенько поработать. Изучать сделки, менять параметры, менять правила--и смотреть, что получается, анализировать. Этот процесс во многом напоминает эволюцию в живой природе, фактически это генетическая оптимизация, понимаемая в широком смысле. И иногда оказывается, что в рынке действительно есть отклонения от СБ, а что еще нужно для счастья? :)

( Читать дальше )

     Пост писал почти час, появились дела. Прошу прощения за ошибки, ибо пока нет времени их проверять.

     В последние 2-3недели на смартлабике явно поменялась тенденция – это кстати плюс, но есть и минус, о нём чуть ниже.  

     Помню, как Тимофей спрашивал – чтобы такое сделать, чтобы на ресурсе появилось больше желающих, которым интересны именно акции, а не спекуляции. На что я ему ответил: нужно просто создать больше интересного контента, а здешним обитателям пофиг что мусолить и обсуждать.  Просто напросто, нужно убрать всю политику, срачь и разоблачения и устроить говноголод и все от безысходности начнут обсуждать то, что им дают и то, что останется. Так и получилось, точнее получается. По крайней мере, топиков на тему инвестиций и дивидендов выросло в разы, аж глазам не верится. Молодец, так держать.

     Теперь о грустном.

     Пиар инвестиций и дивидендов – это конечно хорошо, но давайте пиарить их честно и говорить не только положительные моменты, но и про отрицательные, и тем более, про подводные камни и альтернативы.

( Читать дальше )

Тот, кто умеет ждать, всегда получит свое.(древняя китайская пословица)

Что я понял: Если вы решили реально и постоянно зарабатывать на трейдинге, вы должнны понять, что это- марафон, а не стометровка.И пока у тебя есть депо, ты в теме, ты в игре.И не верьте тем кто говорит, что на стопах вы сольете депо(важно правильно ставить стопы).Ведь выбивают сильными концентрированными несколькими ударами(сам потерял на первом росте доллара 1 миллион рублей, стопы не ставил).

Отсюда-Не спорьте с рынком.Он проглатывал и не таких.

Жадность и страх-это демоны трейдера.Победите их-будете зарабатывать на постоянной основе.

Не ищите больших трендов.Они сами вас найдут, если вы смотрите на средние простые 10 и 20 и работаете от покупки если рынок их выше, и от продажи, если рынок их ниже.

Получайте  положительные эмоции от заработанных денег(для меня это путешествия).Сами деньги по себе ничего не значат, но сколько вы можете сделать с их помощью.

( Читать дальше )

В эти межпраздничные вечерние сессии можно даже стать минимаркетмейкером ;)



Ну и буря в стакане:


p.s. Это я не «для пальцев» запостил, а как иллюстрацию к предыдущему посту о возможностях синтетики  ;)





( Читать дальше )

Надоело каждый раз лазить в книгу, тем более что как мне кажется при публикации были допущены некоторые ошибки. В итоге вот...


Пользуйтесь на здоровье!

P.S.
Если где-то есть явная ошибка ввиду неверной интерпретации (есть сомнения насчет прорыв вверх/вниз) — комментируем.

UPD.
продолжение: развернуто про минимумы и максимумы по Ларри Вильямсу...

Понравилась статья, решил тут оставить.
 
 Бизнесмен Тимоти Декстер — «самый удачливый дурак» Америки  Тимоти Декстер был необразованным «деревенщиной», удачливым бизнесменом и большим чудаком.  Тимоти Декстер родился 22 января 1747 года в городе Мадлен, штат Массачусетс. Сначала он работал фермером, а затем стал учеником кожемяки. Когда ему было двадцать, он положил в карман все свои сбережения, которые составляли всего-навсего девять долларов, и переехал в развитый город Ньюберипорт, где познакомился и женился на 31-летней зажиточной вдове Элизабет Фротингем.    Декстер представил себя блестящим бизнесменом. Тратя деньги своей жены, он делал то же, что и другие бизнесмены, — покупал акции. Не понимая, какие акции нужно покупать, он просто покупал дешевые. Их цена каким-то образом росла, и Декстер продавал их с прибылью для себя. 

( Читать дальше )

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/216275.php    Честно хочется больше ваших мыслей/мнений/взглядов в комменты почему он входил/выходил.

1. Цитата дословно про стопы " стопы в основном ставлю за уровни, если уровеньне близко, то по % соотношению"

2. Но иногда торгует против тренда в стиле «Василий Олейник VS доллар-рубль». Это видно на рисунке 101 и 102. Акция растёт — а мы докупаемся. В итоге на 101 совершено четыре сделки и акция откатила. «Ловля ножей» Возможно маленьким лотом и возможно со стопом, но тем не менее это ловля ножей.   Вход основанный на наблюдении и связан со случаями когда акция вчера росла и сегодня открылась гепом или сильным ростом вверх. Значит на продолжении роста вначале торгов он входит в обратку. Кстати если акция вчера сильно росла и на закрытии консолидируется вблизи хаёв то он входит прямо перед закрытием и ждет гепа и рывка вверх на открытии (про это есть в части 1). А здесь продолжение… Если после открытия акция гэпнула вверх + подросла хорошо то он входит в шорт с дальними стопами и ждет коррекции. 

В подтверждении этой идеи он где-то высказывался про то что биржа в первые минуты открытия делает сильные движения чтобы закрыть/поиметь плечевиков.



а на рисунке 102 две докупки и вышел. Более аккуратно вышло. Возможно потому что после второй покупки акция шла в его сторону, но не дошла до тейка и обновила лой. Стрёмные трейды 101 и 102.

3. Падение — консолидация — Падение. Рисунки 103 и 104. В 103 на пробой а в 104 от верхнего уровня. Стоп длинный, видимо ждал выноса шортистов с утра в стиле Лёхи Майтрейда. Кто не знает поясню, что хорошее движение происходит как-бы после хорошего обмана и выноса на стопы.

( Читать дальше )

Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

   То ли я так давно на рынке, то ли вышел на новый качественный уровень, но в последний год  стало бросаться в глаза что большинство ТРЕЙДЕРОВ любое движение цены стараются объяснить какими то причинами или новостями. Господа для чего? Как это может вам помочь в зарабатывании денег? Конечно понимаю что размышления и рассуждения на тему что заставило цену двинуть в ту или иную сторону несёт этакий интеллектуальный вызов и даёт возможность преподнести человеку себя как интеллектуала и особу глубоко разбирающуюся в финансовых рынках и экономике, но отношения к получению прибыли с рынка это никакого отношения не имеет.  Даже наоборот все эти рассуждения мешают чёткой и дисциплинированной торговле. Так что выбираем или скучно и эффективно торгуем или раздуваем щёки и умничаем, но это скорее всего будет отрицательно сказываться на результатах торговли.
Могу понять АНАЛИТИКА, которому для  того чтобы заработать на хлеб свой насущный надо объяснить причину движения цены на рынке ( не важно соответствует истине или нет его объяснение) и желательно как можно убедительнее, а иначе ему работодатель перестанет платить.  А ТРЕЙДЕРУ чтобы заработать, необходимо увеличивать свой счёт, но трактовка причин движения цены в этом не поможет.  Ведь причина движения цены может быть только одна, в определённый момент времени на рынке стало больше покупателей, чем продавцов или наоборот.  В большинстве случаев во первых  мы не будем знать почему  это произошло, во вторых все  предположения об этом с большой вероятностью   будут неверны и в третьих даже если бы мы знали эти причины то это никак не помогло нам заработать на рынке. Ведь для того чтобы заработать ТРЕЙДЕРУ  ничего не нужно объяснять  просто нужно чтобы сумма его положительных сделок  была больше чем сумма отрицательных.  А дальше классика, чётко прописанный вход. Если после входа цена пошла против нас, то  не допускаем большого минуса по сделке и делаем выход.  Если цена пошла в нашу сторону, то держим плюсовую сделку  до тех пор, пока появится  сигнал на выход, ( и не меньше).  Если  цена после полученного минуса пошла снова в нашу сторону, то опять входим.  И не надо никаких причин и объяснений,  почему цена себя так повела, это только забивает голову и мешает чёткому выполнению  торгового плана. Как правило, чем более успешен трейдер и чем дольше он на рынке, тем меньше он обращает внимание на всякого рода новости причины и объяснения. Поэтому данное рассуждение скорее будет интересно для начинающих трейдеров.