Избранное трейдера 100 ik
Энел не перестает удивлять всех хорошими финансовыми результатами...
28 апреля 2017 вышла новость:
Дивидендные выплаты «Энел Россия» за 2016 год планируется осуществить в диапазоне, указанном в стратегическом плане компании. Об этом сообщила финансовый директор «Энел Россия» Юлия Матюшова в ходе телеконференции по итогам раскрытия финансовых результатов компании за первый квартал по МСФО.
«Сейчас ожидания по дивидендам — в соответствии со стратегическим планом, где есть прогноз по дивидендам», — сказала она, отвечая на вопрос, какие рекомендации дал совет директоров акционерам по выплате дивидендов за 2016 год.
Заседание совета директоров по этому вопросу состоялось 26 апреля. При этом Матюшова отметила, что рекомендации совета директоров будут раскрыты 4 мая.
Ранее в стратегическом плане компании сообщалось, что «Энел Россия» по итогам 2016 года может увеличить процент дивидендных выплат акционерам до 55% с 40% в связи с ростом денежного потока. Кроме того, «Энел Россия» прогнозирует рост выплаты дивидендов по итогам 2017 г. до 60% от полученной чистой прибыли и до 65% по итогам 2018-2019 гг.Чистая прибыль «Энел Россия» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 г. составила 4,39 млрд руб.
В прошлой статье мы рассмотрели первый способ поиска пар для стратегии «Парного трейдинга», который работал относительно быстро, но результаты требовали тщательной обработки напильником. То есть дополнительной визуальной проверки графиков для выбора подходящих кандидатов.
В этот раз мы рассмотрим метод поиска коинтеграции (подробнее здесь) по методу Дики-Фуллера.
Для начала приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти.
(Текущее значение usd/rub и нефти сорта Brent обозначил красным цветом)
Здесь наглядно видно, что рубль сейчас очень силен относительно нефтяных котировок. Такие отклонения за последние несколько раз возникали всего несколько раз и впоследствии были благополучно нивелированы.
ЦИКЛЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ.
Часть 2. Память рынка.
Здравствуйте, друзья.
Этой статьёй я продолжаю серию публикаций по теме циклов на финансовых рынках. И вопрос, которую я хочу рассмотреть в сегодняшней статье, играет очень важную роль в анализе циклов. Это память рынка.
Как я писал в первой части, память рынка – это способность рынка запоминать свою реакцию на то или иное событие, что применительно к теме циклов означает способность рынка совершать циклические движения, характерные для прошлых периодов времени, под влиянием действующих циклов. И память рынка – величина непостоянная. Почему? Вопрос непростой, и я понимаю его следующим образом.
Во-первых, откуда вообще берется память рынка? Как события прошлого могут очень точно воспроизводиться сегодня? Ведь рынок уже поглотил и переварил эту информацию в прошлом. Дело в том, как я считаю, что циклы, действующие на рынке, оказывают своё влияние через людей (точнее, через психологию людей) и сопутствующие деятельности человека процессы: политику, экономику, финансы и пр. Человеческая психология если и меняется, то очень медленно, и реагирует на одни и те же события одинаково. Меняются обложки, упаковки, формы и названия событий, но реакция будет приблизительно одинакова. Всё это описано уже не единожды: страх (паника), жадность (алчность), психология масс. Т.е. реакция людей известна заранее. В любой деятельности человека тоже присутствует цикличность, и это, как мне кажется, очевидный факт. Циклы, входя в активную фазу или меняя своё направление с фазы роста на фазу снижения и обратно, создают различные воздействия на рынок и вступают во взаимодействие друг с другом. Одни циклы усиливают другие, а третьи, наоборот, начинают глушить. И это прослеживается на всех временных периодах – так проявляются фрактальные свойства рынков, в частности масштабируемость. Микро и мини циклы создают взлеты и падения котировок в рамках минуты, часа, дня, недели или месяца. Более длинные циклы задают характер движения котировок в рамках года и, например, десятилетий.