Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

 Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Александр Элдер

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

 

Результат тестирования.

 

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

( Читать дальше )

вопрос разумному инвестору Шадрину — зачем покупать Г… о ?
Это я к последнему посту Александра по поводу какого то Татарнефтехима, который занимается выводом активов
Ну вот зачем вообще делать долгосрочные инвестиции в российские акции? Вы что, в росссийских компаниях не работали? Там про любого менеджера младше 30-ти самый правильный вопрос — чей он брат / сын / любовница? Что более вероятно — что эти ребята будут приумножать ваш капитал, или что будут искать способы обогатиться за ваш счет ?
Почему не купить американские или даже европейские акции, где есть и корпоративные стандарты и открытая отчетность, и менеджеров регулярно сажают за нарушения ?
Где вы видите в России рост в ближайшие несколько лет, чтобы инвестировать в российские акции на долгосрочную перспективу? Сырьевой сектор в жопе, ситуация с демографией тоже так себе, эффективность экономики никакая. Это я не пытаюсь очернить ситуацию в России, что есть то есть, у многих стран ситуация и похуже. Но где здесь «разум» в слове «Разумный инвестор»? Разумный инвестор инвестирует в лучшую из имеющихся альтернатив. У Александра же эффект утенка — где родился, там и инвестирую
Вот например, просто навскидку, компания, на которую набрел сегодня, читая финансовые новости
Называется Parker Hannifin. Производит механизмы управления. То бишь мускулы для роботов всякие и электронику с ними связанную
Читайте их результаты здесь — это презентация для инвесторов
phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTgyNDkzfENoaWxkSUQ9Mjg4ODY0fFR5cGU9MQ==&t=1

( Читать дальше )

Индекс ММВБ-инновации. Перелом тренда?

Правительство предлагает предоставлять владельцам акций высокотехнологичных компаний налоговые льготы на доход от этих активов уже через год после начала владения ими, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Еще один законопроект касается изменений в Налоговый кодекс, эти изменения призваны сделать более выгодными вложения в инновационные проекты малых и средних компаний российского высокотехнологичного сектора, это часть нашей работы по выполнению Стратегии инновационного развития России до 2020 года.

В период кризиса особенно важно искать новые точки роста, стимулировать инвестиции в собственные научные разработки, технологии», — сказал Медведев на заседании правительства.

«Как показывает практика, инновационные компании привлекают деньги инвесторов за счет выпуска ценных бумаг на период реализации своих проектов. Обычно это 1-2 года для таких проектов. Действующее законодательство этого не учитывает в полной мере и предоставляет инвесторам налоговые льготы в том случае, скажем по доходам от акций таких компаний, если инвестор такими активамивладеет 5 лет», — отметил премьер.

По его словам, такая ситуация заметно снижает приток инвестиций в высокотехнологичные проекты.«Подготовленный правительством законопроект предлагает предоставлять льготы уже через год после владения акциями», — сказал Медведев. Он добавил, что аналогичная практика распространена во многих странах, где развиты высокие технологии. По его словам, изменения в Налоговый кодекс будут действовать до 2022 года и могут быть продлены, если практика окажется успешной.

( Читать дальше )

Автомобиль, работающий на тории, будет требовать заправки всего один раз в сто лет

На сегодняшний день по дорогам планеты ездит более одного миллиарда автомобилей, которые прямо или косвенно стоят триллионы долларов в материальных ресурсах, времени и ядовитых выбросах. А теперь представьте, что все эти машины смогут работать абсолютно экологично в течение 100 лет всего лишь на 8 граммах топлива каждая.

омпания Laser Power Systems (LPS) из Коннектикута разрабатывает новую двигательную систему, использующую один из самых плотных материалов, известных в природе: торий. Поскольку он имеет чрезвычайную плотность, торий способен производить невероятные объёмы тепла. Компания в настоящее время экспериментирует с маленькими кусочками материала, способными создавать лазерный луч, который нагревает воду, генерирует пар и вращает мини-турбину.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе пассивные инвесторы в Мечеле, Евразе, Роснефти и прочем шлаке и других источниках пассивного дохода изучали разницу часовых поясов с Китаем и пассивно под лупой сканировали меморандумы о намерениях. Минутки ФРС нервно курили в сторонке.

Другие пассивные инвесторы в говнобумаги акции стратегического национального авиаперевозчика, пассивно ожидавшие аргентинского сценария и девальвационной переоценки своей макулатуры своих инвестиций, внезапно с огромным воодушевлением узнали, что к их пенсионному портфелю добавились 100 млрд руб долга и парк изношенного 20-летнего металлолома в валютном лизинге новые невероятные бизнес-возможности. 

Ну и наконец, про пассивных собственников другого национального авиаперевозчика с сомнительным префиксом мы скромно умолчим, ибо, как говорил еще один небезызвестный пассивный инвестор в мебельные гарнитуры: «Я человек завистливый, но тут завидовать нечему».

( Читать дальше )

Итак. Немного скучновато самому раскуривать тему быстрого доступа к бирже. Готов поделится информацией, которой владею на данный момент, а также последующим опытом написания реального торгового робота на этой платформе. Но для этого мне нужны ваши палюсики и хотя бы какая то активность в комментариях. Я не сомневаюсь, что уже давно имеется много людей, которые разобрались в технологии и успешно торгуют, однако на Смартлабе по прежнему достаточно участников, которые спрашивают с чего стоит начать программировать роботов и просят предложить им «что то посерьезнее» чем готовые платные фреймворки, оснащенные всеми необходимыми средствами интеграции как в инфраструктуру биржи так и в инфраструктуру брокера.

Прошу обратить внимание, что подобная работа требует от вас достаточно хорошей подготовки в программировании, во всяком случае выше базовой, иначе рискуете довольно быстро застрять на первых же плохо документированных или ошибочно описаных функциях и инструкциях.

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

Давно не было глобальных потрясений?

 


( Читать дальше )