В продолжение предыдущего поста.

      Parsesignal-программа, написанная на языке Java, предназначенная для отправки торговых сигналов в Quik.  Принцип работы построен на       постоянном сканировании выделенной области экрана на наличие в ней определенного цвета сигнала, который задается
 пользователем. Фактически появление того или иного цвета в выделенной области экрана (как пример, зеленый — покупка, красный — продажа) и     является сигналом для отправки торговых транзакций (на почту телефон или торговую систему).

        Использование данной программы позволит:

1. Снизить торговые издержки, как минимум в 3 раза по сравнению  с использованием прикладного ПО для написания торговых роботов.

Воспроизведение исторических данных предоставляет вам прекрасную возможность проверить работоспособность вашей стратегии без риска для собственных средств. Проигрывание данных происходит в реальном времени, что максимально соответствует условиям настоящего живого рынка. Наличие функций перемотки и ускорения призвано сэкономить ваше рабочее время и создать комфортные условия для тестирования.

1. Торговля по индикаторам (собственной разработки), а не по фундаменталу.
2. Анализируемый период 200 дней.
3. Таймфрейм графиков 1 день.
4. Диверсификация. Число анализируемых бумаг больше 50. Число бумаг в портфеле порядка 20.
5. Торговля только на закрытии дня. Время, затрачиваемое на торговлю и анализ для выявления торговых сигналов, составляет около 1 часа в день.
6. Анализ информации и расчет торговых сигналов автоматизированы с помощью Эксела.
ТС рассчитывает как вид каждой сделки (купля/продажа) так и ее объем, а также лимит на каждую бумагу.
7. Торговля без стопов.
8. ТС непротиворечива. По одной и той же бумаге не могут быть выданы одновременно разнонаправленные сигналы.
9. ТС приводит к полному выводу депо в кэш при длительном снижающемся тренде и к полной загрузке бумагами при растущем тренде.

Обновил индикатор регрессии. Для меня это основной индикатор определения тренда.

Теперь он показывает историю. Становится видно, как над применять данный индикатор. Без истории видно, что тренд вниз. Но вот начало разворота (возможного) как раз видно по истории. Меняя degree, меняем тип: линейная, параболическая, кубическая.

yadi.sk/d/M2x1Y23V3NLFqT

github.com/nick-nh/qlua/blob/master/iReg.lua

Не так давно Московская Биржа стала рассчитывать индексы полной доходности(т.е. индексы с учетом выплаченных и реинвестированных дивидендов), данные по ним лежать здесь. Используя индексы полной доходности, а также их обычные варианты, отражающие только цены акций без дивидендов, можно прикинуть сами дивиденды и посчитать дивидендную доходность. Для расчета я возьму пару индексов: индекс полной доходности MCFTR MOEX Russia Total Return(«брутто»), а также его собрата, простой индекс МосБиржи(ММВБ). Ниже приведена пара графиков с небольшими пояснениями:

На верхнем графике показан обычный индекс ММВБ(только цены, без дивидендов) в 2-х вариантах: номинально и реально(с поправкой на официальные темпы инфляции РФ). В качестве базы для расчета реального индекса я взял 31 декабря 2004 года. Соответственно, 31 декабря 2004 года оба этих индекса совпадают, а затем реальный(с поправкой на инфляцию) начинает отставать от номинального.