Расширенная форма оператора for

В расширенной форме оператора for для последовательного получения значений переменной цикла используется вызов итератора. Цикл завершается, когда итератор возвращает nil.

Примечание

Под итератором понимается любая конструкция, позволяющая перебирать элементы некоторого набора. При каждом обращении к итератору он возвращает очередной элемент набора. В Lua итераторы обычно реализуются в виде функций.

Расширенная форма оператора for имеет следующий вид:

for var1, var2, …, varN in <explist> do

… — тело цикла

end

где:

var1, var2, ..., varN — список переменных, получающих значения на каждом шаге цикла. Список может состоять из одной или нескольких переменных, разделённых запятыми. Первую в списке переменную называют управляющей переменной цикла. Когда эта переменная получает возвращённое итератором значение nil, цикл завершается. Остальные переменные на ход выполнения цикла влияния не оказывают;

<explist> — список выражений, разделённых запятыми. Обычно список состоит из единственного выражения — вызова функции-фабрики итераторов. Такая функция возвращает функцию-итератор, состояние и начальное значение управляющей переменной цикла.

( Читать дальше )

Назрело много вопросов по утилите «История позиций». Решил ответить сразу на все. Под 40 мин. получилось. )
Забыл ещё возможность вывода уровня входа в позицию на графике. В архиве Вордовский файлик расскажет. 
Страница программы: http://pmntrade.ru/positions_history.html

Сегодня малоактивный день (по крайней мере до клиринга был такой) и я решил не торговать больше на этой неделе. Поэтому есть время и желание написать.

Ну вот и подходит год моей публичной торговли, которую я начал на смартлабе. Выглядело это так:

 

Дальше в течении нескольких месяцев я ежедневно записывал эти видео и выкладывал на смартлаб. Уже тогда я проявлял вполне четкую уверенность в стабильности своих результатов. Но не потому что я такой дисциплинированный трейдер (я описывал свою историю очень подробно), а потому что я создал для себя такие условия (внешний риск-менеджмент) и выработал свой подход. Позже я понял, что выкладывать каждый день это просто не нужная трата времени и моего и читателей. Поэтому я перестал это делать. Я стал просто скриншотить картинки и выкладывать у себя для копилки. Выкладываю я буквально каждый торговый день. Что-то там подредактировать конечно можно, но там и сделки все видны и на картинках и в таблице сделок, и смысла в этом мало. Поэтому все честно. Также в этом году снова зарегистрировался на лчи, как и в прошлом, чтобы еще больше подкрепить свои картинки.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #42

Где-то я читал, что все трейдеры делятся на крокодилов, которые выжидают добычу, и волков, которые свою добычу догоняют. Я отношу себя к крокодилам.

Мне частенько не удается зайти в сделку, т.к. ни в одном инструменте цена не приближается настолько, чтобы крокодил мог одним броском ее достать. Но если удается схватить, то дальше процент прибыльных сделок существенно превосходит процент убыточных.

Крокодилом быть тяжело.

В моей модели трейдинга есть очень простая и прибыльная стратегия. Как говорят продавцы форекса, «гарантированно прибыльная» стратегия. Посмотрите на верхушку рейтинга. Вы не видите прибыльной стратегии?

( Читать дальше )

Хочу немного написать о моей тактике торговли, так как секретов в этом уже нет.  Благо, очень подробно об этой тактике написал Makler smart-lab.ru/profile/Makler/

Вот его слова с моими минимальными правками:

«Инвестиция это в первую очередь выбор дивитикера! (это уже стратегия)

А во вторых, улучшение средней покупки этого дивитикера с помощью перепродажи.
Пример: если я купил акцию сбера по 70 руб. и продал по 75, а через определенный промежуток времени снова купил по 70! То моя цена владения 65 рублей! Тем самым я улучшил цену покупки. И профессионализм заключается в том чтобы довести стоимость владения акцией к минимальному ценовому значению.И если положим сегодня я начал инвестировать в сбер при ценах 70 рублей за акцию а через два года доведу стоимость владения до 30, то все в поряде!

А в третьих, необходимо копировать саму биржу, которая постоянно пересматривает состав индекса с целью чтобы индекс стремился к росту за счет акций которые склонны к этому росту и выбраковки тех акций к которым угас интерес котировщиков и покупателей.

( Читать дальше )

2015 год



( Читать дальше )

( Читать дальше )

«В 2006 году однокурсник (МЭСИ) пригласил в американский проп (Бэкер — учредитель). Проторговали там пару недель, пропик закрылся из-за разногласий с местным партнером. Параллельно я открыл счет на российской бирже и торговал акциям РАО ЕЭС. Потихоньку счет увеличили довнесением до 600 тыс. рублей, из которых я слил на покупках и усреднениях половину за первые же две недели. Дальше стоял на месте следующие несколько месяцев. Потом вывел все деньги, и временно перестал торговать на РФР. Таков был мой первый опыт с биржей.

 

Ближе к концу года мы организовали с двумя партнерами субброкерскую фирму cygroup.ru. Открыли счета и на себя тоже, стали торговать. Были и успехи и сильные падения… Одна из многочисленных моих историй — это рост с 700 долларов до 25 тысяч за 3 недели, торговля эплом, гуглом и т.д. Известно, что в пропах плечи до 20-30 раз. Мы также следили за риск-менеджментом клиентов, я видел кто как торгует. Сейчас я смотрю на это, и понимаю, что такая торговля больше похоже на казино. Сливали почти все. Процентов 99 точно. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Не сливали только те, кто не использовал большое плечо. Много разных историй, всего не расскажешь. В бизнесе же, что мы только не делали, мы развивали весь рынок, писали и переводили статьи, обучались сами, и обучали других. Мы искали новых партнеров в США, находили группы трейдеров в России и СНГ, мы не стояли на месте.  Среди клиентов самыми стабильными были робототорговцы. Наш же трейдинг был нестабилен, то плюс, то минус. В итоге мы больше теряли, чем брали. Бизнес приносил доходы, трейдинг почти всё забирал. Мы считали это платой за обучение. Наивные же мы были...

( Читать дальше )

Всем привет!)
Сегодня неплохой день!
На улице небольшой морозец, солнце светит ярко и на рынке жарко!)
С пятницы очень чесались руки перенести лонг бакса, так как техника показывала вверх + чуйка подсказывала что будем выше, но правила, есть правила — отступать от них нельзя, ибо собственно ручно были написано и введены!!!
Все позы закрываюстя до закрытия рынка и ничего не переносится ни при каких обстоятельствах!!!! 
Кстати о правилах — они вот:
 
Сегодня с отрытия войти в лонг очень хорошо и выгодно войти не удалось, поэтому заскочил как смог, взял от лонга пару раз и дальше работал только от шорта!!!
За 3 часа торговли совершено 43 сделки, НО не все в плюс, увы, не как по классике…

( Читать дальше )